• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 108 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Садыков И., Ершов Э. Б. Экономика и математические методы. 1986. Т. XXII. № 6.
Добавлено: 22 сентября 2010
Статья
Левин М. И., Покатович Е. В. Экономика и математические методы. 2012. Т. 48. № 1. С. 44-55.

Анализируется эффективность различных мер борьбы с нелегальной деятельностью и коррупцией в условиях, когда правоприменительная практика осуществляется коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, в предположении, что вероятность наказания и величина взятки определяются эндогенно. В частности, исследуется влияние таких мер, как увеличение наказания (штрафа) и увеличение объема ресурсов, выделяемых на борьбу с данным правонарушением.

Добавлено: 31 августа 2012
Статья
marquese di Beccaria C. Экономика и математические методы. 2002. Т. 38. № 4. С. 37-38.
Добавлено: 5 апреля 2013
Статья
Матвеенко В. Д. Экономика и математические методы. 2009. Т. 46. № 2. С. 105-115.
Добавлено: 25 января 2010
Статья
Фридман А. А. Экономика и математические методы. 1994. Т. 30. № 1.
Добавлено: 20 января 2010
Статья
Курочкин С. В. Экономика и математические методы. 2016. Т. 52. № 2. С. 103-111.

Для того чтобы совокупность опционов с различными ценами исполнения на один базовый актив не содержала арбитражных возможностей (т.е. извлечения положительной прибыли при нулевых вложениях капитала и отсутствии риска потерь), их рыночные цены в каждый момент времени должны удовлетворять определенным соотношениям. Известны некоторые соотношения такого типа – монотонность, липшицевость, выпуклость, – являющиеся след- ствием требования безарбитражности. В работе получен полный и независимый набор кон- структивно проверяемых соотношений типа выпуклости для цен опционов, представляющий необходимое и достаточное условие отсутствия арбитража. Для доказательства основного результата потребовалось сформулировать и доказать специальный вариант леммы Фарка- ша. Конструкция допускает обобщение на деривативы, зависящие от нескольких базовых активов и/или имеющие произвольные кусочно-линейные профили выплат. Для этого случая доказано, что всегда имеется возможность выбрать конечное число характеристик портфеля опционов, по которым можно было бы судить о том, является ли он арбитражным.

Добавлено: 19 августа 2016
Статья
Макаров В. Л., Афанасьев А. А., Лосев А. А. Экономика и математические методы. 2011. Т. 47. № 1. С. 3-27.

Разработана вычислимая модель общего равновесия, описывающая основные каналы денежного обращения экономики Российской Федерации. Проведены сценарные расчеты: в частности, исследовано воздействие кредитно-денежной и валютной политики Банка России на основные макроэкономические показатели народного хозяйства, на состояние реального и финансового секторов российской экономики. В качестве основных инструментов денежно-кредитной политики были выбраны ставка рефинансирования и рублевые интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке. Модель может быть использована профильными департаментами Банка России, Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ для анализа и прогнозирования различных вариантов динамики экономического развития Российской Федерации, а также для выработки оптимальной кредитно-денежной, тарифной и бюджетной политики российского государства.  

Добавлено: 4 февраля 2013
Статья
Коссов В. В. Экономика и математические методы. 1991. Т. 27. № 3.
Добавлено: 27 сентября 2010
Статья
Катышев П. К., Эйсмонт О. А. Экономика и математические методы. 2010. Т. 46. № 2.
Добавлено: 1 ноября 2010
Статья
Хачатрян Н. К., Бекларян Л. А. Экономика и математические методы. 2019. Т. 55. № 3. С. 62-73.

Статья посвящена математическому моделированию процесса организации железнодорожных грузоперевозок на транспортной сети с большим числом промежуточных станций и расположенных между ними перегонов для временного хранения части грузов. Исследуется модель, прогнозирующая динамику загруженности станций и потоков, возникающих в транспортной сети, при заданной процедуре движения грузопотока, использующей две технологии, единые для всех станций. Первая технология основана на нормативных правилах взаимодействия соседних станций. Согласно ей интенсивность приема и отправки грузов на произвольной станции должна зависеть от загруженности соседних станций. Вторая технология зависит от технических возможностей станций и основана на взаимодействии станции с соседними перегонами. Неотъемлемой частью процесса организации грузоперевозок является система контроля. В данной модели применяется простая система контроля, при которой объемы грузов на соседних станциях должны совпадать с лагом времени, единым для всех станций. Такая модель описывается системой дифференциальных уравнений, удовлетворяющей нелокальным линейным ограничениям. Для этой модели исследуются режимы грузоперевозок, удовлетворяющие заданной системе контроля. Режимы описываются решениями типа бегущей волны и двумя типами их расширений. Один тип расширения зависит от корректировки технологий грузоперевозок и допускает разрывные решения, второй тип — от ослабления системы контроля и допускает выполнимость нелокальных линейных ограничений с заданной погрешностью. Стационарные режимы грузоперевозок исследуются на устойчивость.

Добавлено: 3 октября 2019
Статья
Асатуров К. Г. Экономика и математические методы. 2015. Т. 51. № 4. С. 59-75.

В работе исследуется динамическое поведение систематического риска индийских компаний в рамках рыночной модели. Недельные цены закрытия 89 акций  и индекса BSE100 в качестве рыночного портфеля анализировались в течение временного периода с января 2000 года по декабрь 2013 года с помощью скользящей регрессии, многомерных GARCH моделей, полупараметрической регрессии и фильтра Калмана. Согласно результатам для анализируемого периода, в 44 из 89 случаев фильтр Калман был наиболее эффективным методом, однако в остальных 45 случаях лидерство принадлежит полупараметрическим моделям. Что касается прогнозного периода, то GARCH модели оказались лучшим инструментом прогноза (для 41 из 89 активов) и опередили полупараметрические регрессии (33 из 89) и фильтр Калмана (15 из 89). Более того, анализ динамики систематического риска показал, что при 5% уровне значимости бета 59 и 62 из 89 компаний нестационарны согласно тесту Дикки-Фулера и Филипса-Перрона соответственно, и бета процесс только одной бумаги стационарен согласно тесту KPSS. 

Добавлено: 5 декабря 2015
Статья
Курочкин С. В. Экономика и математические методы. 2018. Т. 54. № 2. С. 71-88.

Модель Трейнора–Блэка, по-видимому, исторически первая модель активного управления портфелем ценных бумаг, в которой в рамках определенных предположений относительно вероятностных распределений доходностей активов (так называемой диагональной модели Шарпа) был получен конкретный количественный ответ на следующий вопрос, каким об‑ разом прогнозы будущих цен активов должны учитываться при формировании инвестици‑ онного портфеля. В работе представлен анализ качественного динамического поведения рынка в целом в предположении, что все формирующие рынок инвесторы в своих портфель‑ ных решениях применяют данную модель. Аналогичное предположение лежит в основе классической модели CAPM, где доказывается существование равновесия рынка и выводят‑ ся ценообразующие соотношения для активов в предположении, что каждый инвестор ис‑ пользует в своих инвестиционных решениях портфельную теорию Марковица и все участ‑ ники рынка имеют равный доступ к информации об активах. Особое внимание уделено вопросу, каким образом следует пересчитывать целевые (или справедливые) цены, которые аналитики используют для формулировки своих оценок, и в коэффициентах альфа, кото‑ рые являются входными параметрами модели Трейнора–Блэка. Анализ возникающей дина‑ мической системы на устойчивость показывает, что модель Трейнора–Блэка приводит к устойчивому ценообразованию только для активов, имеющих значительную долю капи‑ тализации рынка (приблизительно от 10% и более). Полученные выводы затем сопоставля‑ ются с эмпирическими данными о совместной динамике рыночных и целевых (согласно консенсус-прогнозам аналитиков) цен наиболее ликвидных российских акций. Оказывает‑ ся, что фактическое поведение рыночных цен относительно прогноза, как правило, не соот‑ ветствует модельному: вместо нарастающих колебаний цены наблюдается игнорирование целевого уровня. Возможное объяснение: российский рынок акций не считает прогнозы аналитиков заслуживающими доверия.Модель Трейнора–Блэка, по-видимому, исторически первая модель активного управления портфелем ценных бумаг, в которой в рамках определенных предположений относительно вероятностных распределений доходностей активов (так называемой диагональной модели Шарпа) был получен конкретный количественный ответ на следующий вопрос, каким об‑ разом прогнозы будущих цен активов должны учитываться при формировании инвестици‑ онного портфеля. В работе представлен анализ качественного динамического поведения рынка в целом в предположении, что все формирующие рынок инвесторы в своих портфель‑ ных решениях применяют данную модель. Аналогичное предположение лежит в основе классической модели CAPM, где доказывается существование равновесия рынка и выводят‑ ся ценообразующие соотношения для активов в предположении, что каждый инвестор ис‑ пользует в своих инвестиционных решениях портфельную теорию Марковица и все участ‑ ники рынка имеют равный доступ к информации об активах. Особое внимание уделено вопросу, каким образом следует пересчитывать целевые (или справедливые) цены, которые аналитики используют для формулировки своих оценок, и в коэффициентах альфа, кото‑ рые являются входными параметрами модели Трейнора–Блэка. Анализ возникающей дина‑ мической системы на устойчивость показывает, что модель Трейнора–Блэка приводит к устойчивому ценообразованию только для активов, имеющих значительную долю капи‑ тализации рынка (приблизительно от 10% и более). Полученные выводы затем сопоставля‑ ются с эмпирическими данными о совместной динамике рыночных и целевых (согласно консенсус-прогнозам аналитиков) цен наиболее ликвидных российских акций. Оказывает‑ ся, что фактическое поведение рыночных цен относительно прогноза, как правило, не соот‑ ветствует модельному: вместо нарастающих колебаний цены наблюдается игнорирование целевого уровня. Возможное объяснение: российский рынок акций не считает прогнозы аналитиков заслуживающими доверия.

Добавлено: 10 августа 2018
Статья
Баранов Э. Ф. Экономика и математические методы. 2019. Т. 54. № 3. С. 140-146.

В статье рассматривается история становления и развития журнала “Экономика и математические методы” под руководством академика Н.П. Федоренко в период 1965—1986 гг. Анализируется динамика содержания журнала в рассматриваемом периоде в разрезе тематических направлений (теоретические и методологические проблемы, макроэкономическое моделирование, методы планирования и управления в территориальном и отраслевом разрезе, методы планирования и управления предприятиями, методы оптимизации и др.). Особое внимание уделено выступлениям в журнале его главного редактора, посвященным стратегическим направлениям развития экономико-математического направления отечественной экономической науки.

Ключевые слова: журнал “Экономика и математические методы”, структура издания, оптимальное планирование и управление, методы оптимизации.

Классификация JEL: B23, C02.

Добавлено: 28 октября 2019
Статья
Пресняков В. Ф., Вересков А., Зотов В. и др. Экономика и математические методы. 2012. Т. 48. № 2. С. 3-14.

Аннотация

Добавлено: 10 апреля 2013
Статья
Пресняков В. Ф. Экономика и математические методы. 2008. Т. 44. № 4.
Добавлено: 8 ноября 2008
Статья
Садыков И., Ершов Э. Б. Экономика и математические методы. 1986. Т. XXII. № 3.
Добавлено: 22 сентября 2010
Статья
Емельянов А. М., Брюхова О. О. Экономика и математические методы. 2015. Т. 51. № 3. С. 41-53.

В статье рассматриваются факторы, определяющие вероятность отзыва лицензий российских коммерческих банков в посткризисный период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2011 г. Прогнозирование финансовой устойчивости осуществляется с использованием логистической модели бинарного выбора, построенной на основе ежемесячной бухгалтерской отчетности, взятой за пять месяцев до наблюдения статуса банка. В работе также рассматривается вопрос о влиянии несбалансированности исходных данных на качество модели.

Добавлено: 1 января 2016
Статья
Уринсон Я. М., Мацнев Д., Клоцвог Ф. Н. Экономика и математические методы. 1984. № 5.
Добавлено: 29 ноября 2010
Статья
Дюсуше О. М. Экономика и математические методы. 2003. № 1.
Analysis of extending a discrete model of fully non-linear tariffs with two types of agents for cases when Spence-Mirrlees condition are fulfilled not over all the domain of the demand functions when a demand arbitration is possible under multiple contracts as well as for agents with horizontally differentiated testes and one product is conducted. The agent type can be characterized with a set of parameters. The subject of analysis is: incentive system functioning, optimal solution properties and parametric feasible constrains of the model parameters.
Добавлено: 10 апреля 2009
Статья
Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Экономика и математические методы. 2008. Т. 44. № 4. С. 90-101.

Показано, что предельно простые математические модели могут описывать до 99.2-99.91% вариаций экономической и демографической макродинамики Мир-Системы на протяжении большей части последних двух тысяч лет ее истории.

Добавлено: 9 марта 2013
Статья
Уринсон Я. М., Горюшин О., Матлин И. и др. Экономика и математические методы. 1984. № 3.
Добавлено: 29 ноября 2010