• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 6 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Вестник ЦЭМИ. 2018. № 2. С. 1-8.
Добавлено: 22 февраля 2019
Статья
Поспелов И. Г., Пильник Н. П. Вестник ЦЭМИ. 2018. № 1. С. 1-20.

В статье представлены результаты прикладного использования динамических моделей общего равновесия в процессе анализа и прогнозирования экономики России. Описан сорокалетний опыт использования моделей этого типа, особенности используемых подходов и полученные значимые результаты. Подробно рассмотрены принципы, лежащие в основе современных моделей общего равновесия. На примере трех разных блоков модели общего равновесия показано, какие именно результаты с точки зрения широты используемой статистической информации, методов работы с уравнениями модели и точности оценок и прогнозов можно получать на текущем этапе с помощью рассматриваемых моделей.

Добавлено: 9 декабря 2019
Статья
Белоусов Ф. А. Вестник ЦЭМИ. 2018. № 4.

Статья посвящена исследованию эволюции цивилизации с двумя социальными классами («кочевников» и «землепашцев»), и соответственно, с двумя различными способами производства. Подобные модели могут стать полезным инструментом изучения социально-экономической истории.

Добавлено: 12 февраля 2019
Статья
Хаметов В. М., Шелемех Е. А. Вестник ЦЭМИ. 2018. № 3. С. 1-9.

Известно, что суперхеджирующий портфель финансового обязательства определяется опциональным разложением некоторого специального супермартингала. Опциональное разложение полумартингала (равномерное разложение Дуба) – это представление полумартингала в виде линейной комбинации мартингала и согласованной неубывающей последовательности, справедливое относительно любой вероятностной меры из некоторого множества. В статье приведены новые условия существования и единственности такого разложения для случайных последовательностей, являющихся полумартингалами относительно любой вероятностной меры из некоторого множества. Полученное утверждение позволило сформулировать условия единственности суперхеджирующего портфеля произвольного ограниченного финансового обязательства на {1,S}-рынке.

Добавлено: 22 февраля 2019
Статья
Коссов В. В. Вестник ЦЭМИ. 2018. № 2.

Предметом статьи является изложение метода прогнозирования цены спроса на годы вперёд для оценки дохода от созданного крупного инвестиционного проекта (далее – проекта). Особенностью метода является использование макроэкономических показателей в качестве независимых переменных, что позволяет привязать прогноз цен спроса к сценарию развитию экономики как фону, на котором предполагается реализация проекта. Оценка дохода от проекта в ценах спроса, а затрат на него в ценах предложения позволяет избежать рисков, связанных с завышенными ожиданиями инвесторов. Проект, например, «Сила Сибири», может нанести ущерб стране из-за того, что затраты на него превысят доходы.. Для коммерческого проекта необходимым условием его принятия в условиях неполной информации является положительность чистого дисконтированного дохода. Россия относится к числу стран с нестационарной экономикой, что негативно влияет на показатели её роста и эффективность. За десятилетия, на которые рассчитан проект, следует ожидать эволюцию к стационарному состоянию, что важно учитывать в прогнозе цен. Для этого в качестве базы для прогноза используются данные по странам со стационарной экономикой, по которым определяется связь цен с макроэкономическими показателями. К стационарному состоянию в конечном счёте эволюционирует экономика любой страны, в которой обмен товарами осуществляется на рынке. Несущей конструкцией модели является понятие «Уровень цены», являющейся отношением цены к ВВП на душу населения в одних и тех же ценах, как правило, текущих. Уровень цены является относительной величиной и показывает ту часть ВВП на душу, которая эквивалентна цене единицы товара. В странах с развитым рынком значения уровня цен отличается удивительной стабильностью, позволяющей строить удовлетворительные прогнозы цен спроса на десятилетия. Причиной высокой стабильности уровней цен является стационарность рыночной экономики. Уровень цен является основой модели прогнозирования цены спроса на годы вперёд. Она рассчитывается на основе зависимой переменной, которой является логарифм уровня цен, разлагаемый на международную и национальную составляющие. Значения коэффициентов регрессии при этих переменных используются как веса при расчёте прогнозных значений названных составляющих. Международная составляющая логарифма уровня цены спроса определяется независимыми переменными, относящимися ко всем стран, в числе которых два значения ВВП на душу населения (в текущих ценах и по паритету покупательной способности валют) и цена нефти на мировом рынке, задающая общий уровень цен. Кроме названных переменных в модели для описания международной составляющей используются искусственные переменные, фиксирующие особенности отдельных лет. По отдельным товарам могут использоваться специфичные для них показатели, например, для цен на электроэнергию – доля её выработки на атомных и гидравлических электростанциях. Прогноз значений международной составляющей делается умножением значений показателей, взятых из сценария развития экономики, на веса, полученные оценкой параметров модели уровня цены. Национальная составляющая описывается двумя группами независимых переменных,. Первая группа фиксирует особенности отдельных стран и задаётся до начала расчётов. Вторая группа формируется в процессе расчётов и фиксирует выбросы, которые проявляются через стандартизированные остатки регрессии, значения которых превышают два стандартных отклонения. Причину выбросов не всегда можно выяснить. Национальная составляющая определяется переменными по отдельным странам и остатками регрессии. Прогноз национальной составляющей делается путем экстраполяции ей значений, выявленных при оценке параметров модели, с учётом качественных особенностей, заложенных в сценарий развития экономики. Прогноз цены спроса определяется как произведение потенцированного значения уровня цены (сумма логарифмов международной и национальной составляющих) на ВВП на душу, предусмотренный сценарием развития экономики.

Добавлено: 15 января 2019
Статья
Коссов В. В. Вестник ЦЭМИ. 2018. № 2.

Предметом статьи является изложение метода прогнозирования цены спроса на годы вперёд для оценки дохода от созданного крупного инвестиционного проекта (далее – проекта). Особенностью метода является использование макроэкономических показателей в качестве независимых переменных, что позволяет привязать прогноз цен спроса к сценарию развитию экономики как фону, на котором предполагается реализация проекта. Оценка дохода от проекта в ценах спроса, а затрат на него в ценах предложения позволяет избежать рисков, связанных с завышенными ожиданиями инвесторов. Проект, например, «Сила Сибири», может нанести ущерб стране из-за того, что затраты на него превысят доходы.. Для коммерческого проекта необходимым условием его принятия в условиях неполной информации является положительность чистого дисконтированного дохода. Россия относится к числу стран с нестационарной экономикой, что негативно влияет на показатели её роста и эффективность. За десятилетия, на которые рассчитан проект, следует ожидать эволюцию к стационарному состоянию, что важно учитывать в прогнозе цен. Для этого в качестве базы для прогноза используются данные по странам со стационарной экономикой, по которым определяется связь цен с макроэкономическими показателями. К стационарному состоянию в конечном счёте эволюционирует экономика любой страны, в которой обмен товарами осуществляется на рынке. Несущей конструкцией модели является понятие «Уровень цены», являющейся отношением цены к ВВП на душу населения в одних и тех же ценах, как правило, текущих. Уровень цены является относительной величиной и показывает ту часть ВВП на душу, которая эквивалентна цене единицы товара. В странах с развитым рынком значения уровня цен отличается удивительной стабильностью, позволяющей строить удовлетворительные прогнозы цен спроса на десятилетия. Причиной высокой стабильности уровней цен является стационарность рыночной экономики. Уровень цен является основой модели прогнозирования цены спроса на годы вперёд. Она рассчитывается на основе зависимой переменной, которой является логарифм уровня цен, разлагаемый на международную и национальную составляющие. Значения коэффициентов регрессии при этих переменных используются как веса при расчёте прогнозных значений названных составляющих. Международная составляющая логарифма уровня цены спроса определяется независимыми переменными, относящимися ко всем стран, в числе которых два значения ВВП на душу населения (в текущих ценах и по паритету покупательной способности валют) и цена нефти на мировом рынке, задающая общий уровень цен. Кроме названных переменных в модели для описания международной составляющей используются искусственные переменные, фиксирующие особенности отдельных лет. По отдельным товарам могут использоваться специфичные для них показатели, например, для цен на электроэнергию – доля её выработки на атомных и гидравлических электростанциях. Прогноз значений международной составляющей делается умножением значений показателей, взятых из сценария развития экономики, на веса, полученные оценкой параметров модели уровня цены. Национальная составляющая описывается двумя группами независимых переменных,. Первая группа фиксирует особенности отдельных стран и задаётся до начала расчётов. Вторая группа формируется в процессе расчётов и фиксирует выбросы, которые проявляются через стандартизированные остатки регрессии, значения которых превышают два стандартных отклонения. Причину выбросов не всегда можно выяснить. Национальная составляющая определяется переменными по отдельным странам и остатками регрессии. Прогноз национальной составляющей делается путем экстраполяции ей значений, выявленных при оценке параметров модели, с учётом качественных особенностей, заложенных в сценарий развития экономики. Прогноз цены спроса определяется как произведение потенцированного значения уровня цены (сумма логарифмов международной и национальной составляющих) на ВВП на душу, предусмотренный сценарием развития экономики.

Добавлено: 8 мая 2019