Морено Франко Гарольд Андрес
- Доцент:Факультет экономических наук / Департамент статистики и анализа данных
- Старший научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2019 году.
Образование, учёные степени
- 2015PhD: Центр математических исследований CIMAT
- 2010
Магистратура: Центр математических исследований CIMAT, специальность «Теория вероятности и статистика», квалификация «Магистр»
- 2007
Бакалавриат: Колумбийский университет, специальность «Математика», квалификация «Бакалавр математики»
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Actuarial Сalculus (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Actuarial Сalculus (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Actuarial Сalculus (Маго-лего; 1-3 модуль)Анг
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Actuarial Сalculus (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Анг
- Introduction to Stochastic Differential Equations and Numerical Probability (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
Публикации13
- Статья Kelbert M., Moreno-Franco H. A. A mixed singular/switching control problem with terminal cost for modulated diffusion processes // Nonlinear Analysis: Hybrid Systems. 2024. Vol. 51. Article 101439. doi
- Статья Junca M., Moreno-Franco H. A., Pérez J. An optimal multibarrier strategy for a singular stochastic control problem with a state-dependent reward // Applied Mathematics and Optimization. 2024. Vol. 90. Article 37. doi
- Препринт Морено Ф. Г., Pérez J. On the Bailout Dividend Problem with Periodic Dividend Payments and Fixed Transaction Costs / Cornell University. Серия arXiv "math". 2024. (в печати)
- Статья Mata D., Moreno-Franco H. A., Noba K., Pérez J. On the bailout dividend problem with periodic dividend payments for spectrally negative Markov additive processes // Nonlinear Analysis: Hybrid Systems. 2023. Vol. 48. Article 101332. doi
- Препринт Kelbert M., Moreno-Franco H. A., Pogorelov N. P. Optimal Risk Policies and Periodic Dividend Strategies for an Insurance Company / Cornell University. Series arXiv "math". 2023. (в печати)
- Статья Kelbert M., Moreno-Franco H. A. ON A MIXED SINGULAR/SWITCHING CONTROL PROBLEM WITH MULTIPLE REGIMES // Advances in Applied Probability. 2022. Vol. 54. No. 3. P. 743-782. doi
- Статья Escobar-Anel M., Moreno-Franco H. A. Dynamic portfolio strategies under a fully correlated jump-diffusion process // Annals of Finance. 2019. Vol. 15. No. 3. P. 421-453. doi
- Статья Kelbert M., Moreno-Franco H. A. HJB equations with gradient constraint associated with controlled jump-diffusion processes // SIAM Journal on Control and Optimization. 2019. Vol. 57. No. 3. P. 2185-2213. doi
- Статья Junca M., Harold A. Moreno-Franco, Pérez J. Optimal Bail-Out Dividend Problem with Transaction Cost and Capital Injection Constraint // Risks. 2019. Vol. 7. No. 1. Article 13. doi
- Статья Junca M., Moreno-Franco H. A., Pérez J., Yamazaki K. Optimality of refraction strategies for a constrained dividend problem // Advances in Applied Probability. 2019. Vol. 51. No. 3. P. 633-666. doi
- Статья Hernández-Hernández D., Moreno-Franco H. A., Pérez J. Periodic strategies in optimal execution with multiplicative price impact // Mathematical Finance. 2019. Vol. 29. No. 4. P. 1039-1065. doi
- Статья Hernández C., Junca M., Moreno-Franco H. A. A time of ruin constrained optimal dividend problem for spectrally one-sided Lévy processes // Insurance: Mathematics and Economics. 2018. Vol. 79. P. 57-68. doi
- Статья Moreno-Franco H. A. Solution to HJB equations with an elliptic integro-differential operator and gradient constraint // Applied Mathematics and Optimization. 2018. Vol. 78. No. 1. P. 25-60. doi
Опыт работы
2019 Aug. National Research University Higher School of Economics (HSE). Department of Statistics and Data Science. Assistant professor.
2018 July–2019 Aug. Universidad del Norte. Departamento de Matemáticas y Estadística. Teacher and researcher.
2016 Sept.–2018 Sept. National Research University Higher School of Economics (HSE). Laboratory of Stochastic Analysis and its Applications. Postdoctoral stay.
2016 July–2016 Aug. CIMAT. Probability and Statistic Department. Visiting researcher.
2016 Feb.–2016 June Universidad de Guanajuato. Teacher of Elementary Differential Calculus.
2015 Aug.–2015 Dec. Matemorfosis-CIMAT. Basic math popularizer.
2015 Feb.–2015 Jun. CIMAT. Teaching Assistant of the Advanced Probability Theory Class.
2014 Aug.–2014 Dec. CIMAT. Teaching Assistant of the Finances Class.
2013 April–2013 July University of Texas at Austin. Academic stay.
2012 Aug.–2012 Dec. CIMAT. Teaching Assistant of the Markov Chains Class.
2012 Feb.– 2012 June CIMAT. Teaching Assistant of the Markov Processes Class.
2010 Aug.–2010 Dec. CIMAT. Teaching Assistant of the Markov Chains Class.
2006 Dec.–2007 Jan. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). Examiner of TIMMS tests.
2006 Sept.–2006 Dec. Universidad Nacional de Colombia - ICFES. Examiner of SERCE tests and SABER tests.
2006 March–2006 June Universidad Nacional de Colombia - ICFES. Examiner of TIMMS tests.
2005 Aug.–2005 Dec. Universidad Nacional de Colombia - Programa RED. Teaching Assistant in programa RED.