Конаков Валентин Дмитриевич

Заведующий лабораторией, главный научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
Профессор:Факультет экономических наук / Департамент статистики и анализа данных

Ординарный профессор (2016)

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2010 году.
Научно-педагогический стаж: 54 года.

Образование, учёные степени

1992
Доктор физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Асимптотические методы теории гауссовских процессов и полей в задачах непараметрической статистики
1974
Кандидат физико-математических наук
1973
Кандидат наук: специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Методы многомерного статистического анализа в непараметрической статистике
1972
Аспирантура: Центральный экономико-математический институт РАН, специальность «математика»
1969
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: механико-математический, специальность «Математика», квалификация «Математик»

Профессиональные интересы

непараметрическое оценивание Дискретные схемы для стохастических дифференциальных уравнений. Локальные предельные теоремы для марковских цепей, сходящихся к диффузии. Локальные предельные теоремы для случайных блужданий. Диффузионные аппроксимации.Вероятность и риманова геометрия: Параметрикс для СДУ на многообразиях, транспортный процесс

Достижения и поощрения

Медаль "Признание - 10 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (декабрь 2023)
Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (июль 2022)
Почетная грамота факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2021)
Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации (сентябрь 2017)
Благодарность Высшей школы экономики (май 2016)
Медаль "Ветеран труда" (июль 2006)
Медаль "В память 850-летия Москвы" (февраль 1997)
Надбавка за публикацию в журнале из Списка А (и приравненном к нему научном издании) (2023-2024)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2022-2023, 2018-2019, 2017-2018)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом журнале (2015-2017, 2012-2014)
Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ – 2024, 2023

Награды и стипендии

1994 - грант Дж. Сороса по математике (совместно с М. Бурнашевым и Д. Чибисовым)
1996 - лауреат Государственной научной стипендии Президента РФ для выдающихся учёных России

Учебные курсы (2022/2023 уч. год)

Research Seminar "Stochastic Analysis and its Applications in Economics 1" (Дисциплина общефакультетского пула; 1, 2 модуль)Анг
Research Seminar "Stochastic Analysis and its Applications in Economics 2" (Дисциплина общефакультетского пула; 3, 4 модуль)Анг
Случайные процессы и моделирование (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус

Учебные курсы (2021/2022 уч. год)

Случайные процессы и моделирование (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус

Учебные курсы (2020/2021 уч. год)

Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Research Seminar "Stochastic Analysis and its Applications in Economics 1" (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет математики; 1, 2 модуль)Анг
Research Seminar "Stochastic Analysis and its Applications in Economics 2" (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет математики; 3, 4 модуль)Анг
Случайные процессы и моделирование (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус

Временные позиции, чтение семестровых курсов

Цепи Маркова (МГУ им. Ломоносова, магистратура, 1997)
Математический анализ (ГАУГН, Москва, 2-ой год обученя, 1998-2004)
Вероятность (Университет Страсбург I, магистратура, 1999)
Прикладная статистика (Университет Париж - 6, магистратура, 1999)
Непараметрическая статистика (ISUP -Институт статистики парижского университета, 2-ой год обучения, 2000)
Вероятность (Университет Париж X, 1-ый год обучения, 2001)
Линейная алгебра (Университет Париж - 6, 1-ый год обучения, 2004)
Прикладная статистика (Университет Париж - 6, магистратура, 2005)
Дифференциальное исчисление (Университет Париж - 6, 1-ый год обучения, 2007)
Анализ данных и регрессия (Университет Париж - 6, магистратура, 2007)
Анализ-2 (Университет Лилль - 1, 2-ой год обученя, 2008)
Прикладная статистика (Университет Северной Каролины в Шарлотте, 3-ий год обучения, 2008)
Сходимость вероятностных мер (Университет Северной Каролины в Шарлотте, магистратура, 2008)
Введение в статистику ( Университет Париж - 6, магистратура, 2009)
Случайные процессы и моделирование (Университет Париж - 6, 3-ий год обученя, 2009, 2010)
Статистическая теория обучения (Университет Париж - 10, магистратура, 2009)
Вероятность и Статистика I , (Университет Париж - 6, 2-год обучения, 2010)
Вероятность и Статистика II , (Университет Париж - 6, 3-ий год обучения, 2010)
Введение в статистику (Университет Париж 6, магистратура, 2010)

Участие в редколлегиях научных журналов

С 1994 г.: член редколлегии журнала «Mathematical Methods of Statistics».

Гранты

2020-2022 грант РНФ № 20-11-20119 "Дробные и сингулярные случайные процессы"

2017-2021 грант РНФ № 17-11-01098 "Некоторые актуальные задачи прикладного стохастического анализа"

2024-2026 грант РНФ № 24-11-00123 "Стохастическая динамика взаимодействующих
частиц и нелинейные диффузии"

Юбилейный сборник

В 2017 году в издательстве Шпрингер был издан сборник статей "Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics", посвящённый моему 70-летнему юбилею. Большинство статей было написано моими коллегами и друзьями, которые приняли участие в юбилейной международной конференции.

Публикации²⁸

Препринт Konakov V., Menozzi S. Limit theorems for random walks in the hyperbolic space / Cornell University. Series arXiv "math". 2023. No. 2312.06222.
Препринт Konakov V., Mammen E. Local Limit Theorems and Strong Approximations for Robbins-Monro Procedures / Cornell University. Series arXiv "math". 2023. No. 2304.10673.
Книга Конаков В. Д. Введение в исчисление Маллявэна. МЦНМО, 2023.
Глава книги Konakov V. D. Stability of transition densities of SDEs and Markov chains with respect to perturbations of coefficients, in: Proceedings of 13th International Conference on Computer Data Analysis and Modeling: Stochastic and Data Science (Minsk, September 6-10,2022). Minsk : , 2022. P. 79-82. (в печати)
Статья Konakov V., Panov V., Piterbarg V. Extremes of a class of non-stationary Gaussian processes and maximal deviation of projection density estimates // Extremes. 2021. Vol. 24. No. 3. P. 617-651. doi
Статья Bitter I., Konakov V. L1 and L∞ stability of transition densities of perturbed diffusions // Random Operators and Stochastic Equations. 2021. Vol. 29. No. 4. P. 287-308. doi
Статья Frikha N., Konakov V., Menozzi S. Well-Posedness of Some Non-Linear Stable Driven SDEs // Discrete and Continuous Dynamical Systems. 2021. Vol. 41. No. 2. P. 849-898. doi
Статья Айзенман М., Вайнберг Б. Р., Гольдшейд И. Я., Житомирская С. Я., Пастур Л. А., Клейн А., Конаков В. Д., Крэнстон М., Саймон Б., Якшич В. Станислав Алексеевич Молчанов (к 80-летию со дня рождения) // Успехи математических наук. 2021. Т. 76. № 5(461). С. 205-211. doi
Статья Конаков В. Д., Фалалеев А. Сходимость некоторых классов случайных полетов в метрике Канторовича // Теория вероятностей и ее применения. 2020. Т. 65. № 4. С. 829-840. doi
Глава книги Konakov V., Menozzi S., Molchanov S. The Brownian motion on Aff(R) and quasi-local theorems, in: Contemporary Mathematics Vol. 739: Probabilistic Methods in Geometry, Topology and Spectral Theory. AMS, 2019. doi P. 97-124. doi
Глава книги Konakov V., Menozzi S., Molchanov S. Approximation of diffusion processes on solvable Lie groups by random walks. Local and quasi-local limit theorems, in: Analytical and computational methods in probability theory and its applications (ACMPT-2017). Proceedings of the International Scientific Conference. M. : RUDN, 2017. P. 202-206.
Статья Konakov V., Markova A. Nonlinear Trend Exclusion Procedure for Models defined by Stochastic Differential and Difference Equations / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78. No. 8. P. 1438-1448. doi
Глава книги Davydov Y., Konakov V. Random Walks in Nonhomogeneous Poisson Environment, in: Modern problems of stochastic analysis and statistics - Selected contributions in honor of Valentin Konakov / Ed. by V. Panov. Heidelberg : Springer, 2017. doi P. 3-24.
Статья Konakov V., Kozhina A., Menozzi S. Stability of Densities for Perturbed Diffusions and Markov Chains // ESAIM: Probability and Statistics. 2017. Vol. 21. P. 88-112. doi
Статья Konakov V., Menozzi S. Weak error for the Euler scheme approximation of diffusions with non-smooth coefficients // Electronic Journal of Probability. 2017. Vol. 22. P. 1-47. doi
Статья Konakov V., Panov V. Sup-norm convergence rates for Levy density estimation // Extremes. 2016. Vol. 19. No. 3. P. 371-403. doi
Статья Kelbert M., Konakov V., Menozzi S. Weak error for Continuous Time Markov Chains related to fractional in time P(I)DEs // Stochastic Processes and their Applications. 2016. Vol. 126. P. 1145-1183. doi
Препринт Конаков В. Д., Мозгунов П. А. Limits of Kalman Filter application in heavy tailed problems / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2015. № 1505.07981.
Статья Конаков В. Д., Маркова А. Р. Процедура исключения линейного тренда для моделей, описываемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями // Автоматика и телемеханика. 2015. № 10. С. 74-89.
Статья Konakov V., Mammen E., Woerner J. Statistical convergence of Markov experiments to diffusion limits // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2014. Vol. 20. No. 2. P. 623-644. doi
Препринт Конаков В. Д. Метод параметрикса для диффузий и цепей Маркова / Издательство попечительского совета механико-математического факультета МГУ. Серия WP BRP "STI". 2012. № 2012.
Статья Konakov V., Menozzi S. Weak error for stable driven SDES: expansion of the densities // Journal of Theoretical Probability. 2011. Vol. 24. No. 2. P. 454-478.
Статья Конаков В. Д., Меноцци С. Ж., Молчанов С. А. Диффузионные процессы и их аппроксимации на разрешимых группах верхнетреугольных (2*2)-матриц // Доклады Академии наук. 2011. Т. 439. № 5. С. 585-588.
Статья Konakov V., Menozzi S., Molchanov S. Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes // Annales de l’Institut Henri Poincaré. 2010. Vol. 46. No. 4. P. 908-923.
Статья Konakov V., Mammen E. Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains // Probability Theory and Related Fields. 2009. Vol. 143. No. 1. P. 137-176.
Статья Konakov V., Mammen E. Edgeworth type expansions for transition densities of Markov chains converging to diffusions // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2005. Vol. 11. No. 4. P. 591-641.
Статья Konakov V., Mammen E. Edgeworth type expansions for Euler schemes for stochastic differential equations. // Monte Carlo Methods and Applications. 2002. No. 8. P. 271-286.
Статья Konakov V., Mammen E. Local limit theorems for transition densities of Markov chains converging to diffusions // Probability Theory and Related Fields. 2000. Vol. 117. No. 4. P. 551-587.

Статьи в рецензируемых научных журналах

(joint with S. Menozzi) Weak error for stable driven SDE’s: expansion of the densities. Journal of Theoretical Probability, 2010.
(joint with S. Menozzi and S. Molchanov) Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes. Annals of the Institute Henri Poincare, Ser. B, 2010.
( joint with E. Mammen) Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains. Probability Theory and Related Fields, 143, 1, 137-176, 2009.
(joint with E. Mammen) Edgeworth type expansions for transition densities of Markov chains converging to diffusions. Bernoulli, vol.11, 4, 591-641. 2005.
(joint with E. Mammen) Edgeworth type expansions for Euler schemes for stochastic differential equations. Monte Carlo Methods and Applications, 8, 271-286, 2002.
(joint with E. Mammen) Local approximations of Markov random walks by diffusions. Stochastic Processes and Applications, 96, 73-98, 2001.
( joint with E. Mammen) Local Limit Theorems for Transition Densities of Markov Chains Converging to Diffusions. Probability Theory and Related Fields, 117, 551-587, 2000.
(joint with H. Lauter and H. Liero) Nonparametric versus parametric goodness of fit. Statistics, vol. 31,115-149, 1998.
(joint with E. Mammen) The Shape of Kernel Density Estimates in Higher Dimensions. Mathematical Methods of Statistics, vol. 6, n.4, 440 -464, 1997.
(joint with V. Piterbarg) High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter II. Mathematical Methods of Statistics. Vol.6, 1, 1997.
(joint with E. Mammen) Some simulation results on the Shape of Kernel Density Estimates in Higher Dimensions. Revue of applied and industrial mathematics. Ser. Probability and Statistics. vol.4, issue 4, 1997.
Оптимальный доклад прогноза эксперта. Экономика и Математические Методы. Том 37, выпуск 4, 1995.
LOG-классы для приращений многомерных эмпирических процессов. Статистические методы в оценивании и проверке гипотез, изд-во Пермского университета, 1995.
(joint with V. Piterbarg) High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter, I, Mathematical Methods of Statistics, vol. 4, n. 4, 1995.
Local limit theorems on convergence of Markov chains to diffusion processes, In: Frontiers in Pure and Applied Probability, vol. 1, Proceedings of the Third Finnish-Russian Symposium on Probability Theory and Mathematical Statistics, VSP/TVP, 1993.
• Extrema of some Gaussian Processes with large trends and density estimation in L∞ - norm. Probability Theory and Related fields, 86, 3, 1990.
(joint with V. Piterbarg)
On the Convergence Rate of Maximal Deviation Distribution for Kernel Regression Estimates. Journal of Multivariate Analysis, 15, 3, 1984.
Local limit theorems on the convergence of Markov chains to diffusion processes. In: "Probability Distributions and Mathematical Statistics", Tashkent, FAN, 1986.
Spectral density estimation as stochastic ill-posed problem. In "Statistics. Probability. Economics". Moscow, Nauka, 1985.
Теорема об уклонениях эмпирической меры и её применения. Теория вероятностей и её применения, XXIX, 1, 159-164, 1984.
(joint with V. Piterbarg) Скорость сходимости для распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей I. Теория вероятностей и её применения. XXVII, 4, 707-724, 1982.
Скорость сходимости для распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей II. Теория вероятностей и её применения. XXVIII, 1, 164-169, 1983.
Approximations of Some Nonparametric Statistical Estimates by Gaussian Fields, Invariance Principles. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1021, 302-314, 1983.
(в соавторстве со С. Молчановым) О сходимости Марковских цепей к диффузионному процессу. Теория вероятностей и математическая статистика, 31, 51-64, 1984.
Сопровождающие гауссовские поля для уклонений многомерной непараметрической регрессии. Теория вероятностей и её применения. XXVII, 4, 816-818, 1982.
Принцип инвариантности для статистических ядерных оценок плотности. Теория вероятностей и её применения. XXVII, 4, 810-812, 1982.
Некоторые задачи непараметрического оценивания плотности распределения. Труды семинар памяти Л.Н. Большева. Теория вероятностей и её применения. XXV, 3, 650-652, 1980.
Оценка скорости сходимости для распределения максимального уклонения одного класса гауссовских процессов. Теория вероятностей и её применения. XXIV, 1, 226-228, 1979.
(в соавторстве с В. Питербаргом) Большие выбросы гауссовских процессов и эмпирических плотностей. Теория вероятностей и её применения. XXIV, 3, 658-660, 1979.
Полные асимптотические разложения для максимального уклонения эмпирической функции плотности. Теория вероятностей и её применения. XXIII, 3, 495-509, 1978.
Об одной глобальной мере уклонения оценки линии регрессии. Теория вероятностей и её применения. XXII, 4, 879-888, 1977.
Асимптотические свойства некоторых функций от непараметрических оценок плотности. Теория вероятностей и её применения. XVIII, 3, 1973.
Некоторые неравенства типа Гаека-Реньи. Теория вероятностей и её применения. XVIII, 2, 1973.
Asymptotic Properties of Some Functions of Nonparametric estimates of a Density Function. Journal of Multivariate Analysis, vol.3, 4, 454-468, 1973.
Непараметрическое оценивание условных и маргинальных моментов. Теория вероятностей и её применения. XVIII, 2, 1973.
Об асимптотической нормальности моды многомерных распределений. Теория вероятностей и её применения. XVIII, 4, 1973.
Об одной непараметрические оценке плотности распределения. Теория вероятностей и её применения. XVII, 2, 1972.

Конференции

2017
Аналитические и вычислительные методы в теории вероятностей и её приложениях (Москва). Доклад: «Аппроксимации диффузионных процессов случайными блужданиями на разрешимых группах Ли. Локальные и квази-локальные предельные теоремы»
Зимний коллоквиум ЛСА - 2017 (Снегири, Московская обоасть). Доклад: Sup-norm convergence rates for Levy density estimation
Уравнения Колмогорова – Фоккера-Планка: теоретические аспекты и приложения (Модена). Доклад: "Случайные перемещения в неоднородной пуассоновской среде"

Пленарные доклады

"Локальные предельные теоремы для цепей Маркова, сходящихся к диффузионным процессам". Германия, Берлин, 33-я Международная конференция «Стохастические процессы и их применения», 2009.

"Дискретный метод параметрикса и его применения", Италия, Модена, конференция «Уравнения Колмогорова в Физике и Финансах», 2010.

"Дискретизация вырожденных стохастических уравнений, применение к расчётам Азиатских опционов". Япония, Токио, Симпозиум «Асимптотическая статистика, Риск и вычисления в Финансах и Страховании», 2010.
"Discrete parametrix method and its applications". International workshop "Structured Nonparametric Modeling" on the occasion of Enno Mammen's 60'th birthday, Germany, Berlin, 2015.
"Random flights in non-homogenious Poissonian environement". International conference "Modern problems of stochastic analysis and statistics" on occasion of Valentin Konakov's 70'th birthday. Russia, Moscow, 2016.

Некоторые препринты

(joint with S. Menozzi) Weak error for stable driven SDE’s: expansion of the densities. Prépublication LPMA -1248, 30 p. 2008.
(joint with E. Mammen) Accuracy of diffusion approximations for high frequency Markov data. Prépublication PMA – 1053, 60 p. 2008.
Small time asymptotics in local limit theorems for Markov chains converging to diffusions. Prépublication PMA – 1052, 17 p. 2006.
(joint with E. Mammen) Edgeworth type expansions for transition densities of Markov chains converging to diffusions. Prépublication LPMA – 923, 47 p. 2004.
(joint with Sara van de Geer) Local Limit theorems for transition densities of Markov chains converging to diffusions with unbounded drift. Mathematical Institute of Leiden, Report MI-07. 2003.
(joint with E. Mammen) Edgeworth type expansions for the Euler scheme for stochastic differential equations. Prépublication de l’Université Paris X, 28 p. 2001.
The Shape of Kernel Density Estimates in Higher Dimensions, Discussion Paper, 41, Humboldt-Universität zu Berlin, Preprint, 26 p. 1996,
(joint with H. Lauter and H. Liero) Nonparametric versus parametric goodness of fit. Institut fur Mathematik, Universitat Potsdam, Preprint 95/2, 35 p. 1995.
On convergence rate of suprema in the presence of non-negligible trends. Preprint n.103, Berlin, Institute fur Angewandte Analysis und Stochastik, 25 p. 1994.
(with V.Piterbarg) Gaussian fields with large Trends and the optimal choice of the bandwidth parameter. 3-rd World Congress of the Bernoulli Society and 57-th Annual Meeting of the IMS. University North Caroline at Chapel Hill, Abstracts, 1994.
Nonparametric density estimation: L∞ approach. Proceedings of the Second Tampere Conference. 1997.
Высокие выбросы гладких гауссовских полей. Препринт ЦЭМИ РАН, 66 стр., 1988.
Maximal Deviations of Gaussian Processes and Empirical Density Functions. Proceedings of the 1-st World Congress of Bernoulli Society, vol. 2, 1987.
Оценка скорости сходимости распределения максимума модуля недифференцируемого гауссовского процесса. Препринт ЦЭМИ РАН, 1979.
Асимптотические разложения вероятностей больших выбросов гауссовских стационарных последовательностей. Препринт ЦЭМИ РАН, 1979.
Большие уклонения для эмпирической плотности, построенной по выборке случайного объёма. Препринт ЦЭМИ РАН, 1977.

Основные темы, проекты и гранты

1993 - 1995 - Проект № 93-01-01437-а "Локальные принципы инвариантности для эмпирических процессов и выбросы гауссовских процессов, индексированных функциями", РФФИ (руководитель проекта)
1996 - 1998 - Проект № 96-01-00917-а "Асимптотический анализ близких к гауссовским бесконечномерных распределений с приложениями к статистическому оцениванию функций", РФФИ (руководитель проекта)
1996 - 1998 - Проект № 96-01-00922-а "Статистический анализ многомерных распределений и стохастические сети", РФФИ (исполнитель)
1998 - 2000 - Проект № 98-01-00524-а "Большие уклоения траекторий случайных процессов и полей и вопросы аппроксимации в функциональных вероятностных пространствах", РФФИ (исполнитель)
1998 - 2000 - Проект № 98-01-04108-ННИО_а "Статистика в функциональных пространствах: асимптотическая теория, I ", РФФИ-ННИО (Немецкое Научно-Исследовательское Общество), руководитель проекта с российской стороны
2001 - 2003 - Проект № 01-01-00649-а "Асимптотический анализ вероятностей экстремальных значений случайных процессов", РФФИ (исполнитель)
2002 - 2004 - Проект № 02-01-04001-ННИО_а "Статистика в функциональных пространствах: асимптотическая теория, II", РФФИ-ННИО (Немецкое Научно-Исследовательское Общество), руководитель проекта с российской стороны
2004 - 2006 - Проект № 04-01-00700-а "Экстремумы случайных процессов и полей с дискретным и непрерывным временем, проблемы взаимоотношения", РФФИ (исполнитель)
2005 - 2008 - Проект № 05-01-04004-ННИО_а "Стохастические процессы: асимптотическая теория, модели и статистические приложения", РФФИ-ННИО (Немецкое Научно-Исследовательское Общество), руководитель проекта с российской стороны
2007 - 2009 - Проект № 07-01-00077-а "Асимптотический анализ случайных процессов с целью оценивания и прогноза их экстремальных значений", РФФИ (исполнитель)
2010 - 2011 - Проект № 10-01-91330-ННИО_а "Статистика стохастических дифференциальных уравнений", РФФИ-ННИО (Немецкое Научно-Исследовательское Общество), руководитель проекта с российской стороны
2012 - 2013 - Грант программы "Научный фонд НИУ ВШЭ" № 11-01-0083, индивидуальный исследовательский проект "Стохастический анализ: теоретические и вычислительные аспекты вырожденных уравнений"
2014 - 2015 - Грант программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» № 14-05-0007. Стохастические и функционально-аналитические методы в исследовании сложных динамических процессов в экономике

Научный руководитель диссертационных исследований

на соискание учёной степени кандидата наук

1
Кожина А. А. Метод параметрикса и его применение в теории вероятностей, 2018
2
Биттер И. И. Метод параметрикса и диффузионная аппроксимация стохастических моделей (aспирантура: 4-й год обучения)

Опыт работы

2014 - наст. вр. - НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией стохастического анализа и его приложений

2014 - 2015 - НИУ ВШЭ, факультет экономических наук, руководитель НУГ вероятностно-функциональных методов

2011 - наст. вр. - МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, профессор кафедры теории вероятностей.

2010 - наст. вр. - НИУ-ВШЭ, факультет экономических наук, профессор департамента статистики и анализа данных

2006 – 2014 - Государственный академический университет гуманитарных наук, факультет экономики, профессор

1998 – 2006 - Государственный академический университет гуманитарных наук, факультет экономики, профессор, зав. кафедрой высшей математики

1972 - 2016 - Центральный экономико-математический институт РАН, младший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник

Информация^*

Общий стаж: 54 года
Научно-педагогический стаж: 54 года
Преподавательский стаж: 13 лет

Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Трудовая деятельность

2010 - наст. вр. - НИУ-ВШЭ, факультет экономических наук, профессор департамента статистики и анализа данных

2006 – 2014 - Государственный академический университет гуманитарных наук, факультет экономики, профессор

Научные общества

1983 – наст. время, член Московского математического общества
1992 – наст. время, член Американского математического общества

Расписание занятий на сегодня

Расписание занятий по физической культуре в спортивных секциях

Полное расписание

июн

2024

Поздравляем лауреатов Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ!

Сотрудники ФЭН (действующие и бывшие – потому что бывших сотрудников ФЭН не бывает!) отмечены сразу в нескольких научных номинациях.

авг

2023

«Я верно служу статистике»

13 августа Владимир Сергеевич Мхитарян празднует юбилей — 85 лет. Накануне дня рождения он рассказал «Вышке для своих» о долгих отношениях со статистикой и больших ученых, с которыми его свела жизнь

дек

2022

Состоялась церемония награждения сотрудников Вышки

Награды получили 69 сотрудников

ноя

2021

Когда случайность играет ключевую роль

Чем занимается Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

апр

2020

Ученые ВШЭ получили 15 грантов Российского научного фонда

Российский научный фонд подвел итоги четырех конкурсов 2020 года, среди победителей есть представители Высшей школы экономики. Им присуждены гранты от 12 до 24 млн рублей на срок от 2 до 4 лет.

мая

2019

‘Math is Beautiful’

Anna Kozhina, a Research Assistant at HSE’s international Laboratory of Stochastic Analysis and its Applications, earned her PhD at Heidelberg University in Germany with highest distinction and earned an academic degree of the first category from HSE’s new Dissertation Committee. This year Anna’s dissertation was awarded the Wilma-Moser prize, which recognizes the best work among female graduate students in the natural sciences. In an interview with HSE News Service, Anna discussed what made her fall in love with mathematics and how science keeps her on her toes.

апр

2019

«Математика — это красиво»

Анна Кожина, стажер-исследователь Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ ВШЭ, в прошлом году защитила степень PhD в университете Гейдельберга в Германии с максимальным баллом и ученую степень 1-го уровня в новом диссертационном совете Вышки. В этом году диссертация Анны отмечена премией Wilma-Moser как лучшая работа среди аспиранток-женщин в области естественных наук. В интервью порталу она рассказала, за что полюбила математику и как наука помогает держать себя в тонусе.

июл

2018

Поздравляем Кожину Анну, стажера-исследователя Лаборатории стохастического анализа и его приложений (партнёра программы), с защитой диссертации

июн

2018

Для города и мира: кадровая политика университетов

Современные университеты по «поставкам» интеллектуальной собственности практически сравнялись с крупными корпорациями, входящими в наукоемкие отрасли, однако академия до сих пор производит огромный объем нереализованного интеллектуального капитала. Многие идеи и проекты оказываются навсегда погребены во вместительных шкафах башни из слоновой кости (иногда эта башня национальная). Какие же существуют механизмы для качественного распределения и использования этих ресурсов? Как открыть городу и миру важные результаты кропотливой работы ученых?

мая

2018

Поздравляем Алину Кумукову, студентку 2 курса программы с поступлением на PhD программу «Mathematical Analysis and its Applications» в университете Эдинбурга

Алина Кумукова делится впечатлениями об обучении на программе и поступлении в университет Эдинбурга

дек

2017

Сотрудники ВШЭ получили награды, приуроченные к юбилею университета

Они награждены за заслуги в профессиональной деятельности, многолетний плодотворный труд и в связи с 25-летием со дня образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

дек

2017

Прошел выездной научный семинар «Зимний коллоквиум ЛСА» с привлечением зарубежных ученых и специалистов

С 4 по 7 декабря 2017г. Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений провела выездной научный семинар «Зимний коллоквиум ЛСА» с привлечением зарубежных ученых и специалистов.

янв

2017

Вебинар магистерских программ факультета экономических наук по направлению «Экономика»

7 февраля в 18:00 состоится очередная онлайн-презентация образовательных программ для абитуриентов магистратуры. В этот раз встреча будет посвящена факультету экономических наук.

июл

2016

Одна из самых высокооплачиваемых и престижных профессий в мире

От навыков и знаний актуариев зависит устойчивость всей страховой системы в целом. За рубежом обучение актуариев считается одной из самых дорогостоящих программ. Кандидаты в актуарии, сдав в общей сложности 15 экзаменов, проходят трехуровневую квалификационную аттестацию.

июл

2016

ENSAE - стратегический партнер магистерской программы Статистическое моделирование и актуарные расчеты

Магистерская программа Статистическое моделирование и актуарные расчеты предназначена для студентов, заинтересованных в освоении современной методологии теории вероятности и статистики, методов моделирования экономических процессов и математики теории страхования.

июн

2016

Сотрудников Вышки поблагодарили

24 июня на заседании Ученого совета двое сотрудников ВШЭ получили благодарности от Минобрнауки РФ и самого университета.

мая

2016

Новые ординарные профессора ВШЭ

На заседании Ученого совета 29 апреля 2016 года было принято решение о присвоении почетного звания (статуса) ординарного профессора 25 профессорам Высшей школы экономики.

ноя

2015

Магистратура-2016: что нового предлагает Вышка

Более 120 программ и почти 2700 бюджетных мест будет доступно абитуриентам магистратуры в Вышке в 2016 году. Список магистерских программ существенно расширен, среди них будут как гуманитарные, так и связанные с передовыми исследованиями в области наук о жизни.

мар

2014

Создана Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Поздравляем проф. Конакова В.Д. и доц. Панова В.А. с созданием Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений.

фев

2014

Впечатления от первых месяцев работы в ВШЭ

Своими впечатлениями о работе на отделении статистики, анализа данных и демографии поделился Панов Владимир Александрович, PhD, профессор департамента статистики и анализа данных.

мая

2013

Статистические методы анализа экономики и общества: 4-я конференция

15-16 мая в Высшей школе экономики прошла IV Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества». О форуме рассказывает заведующий отделением статистики, анализа данных и демографии ВШЭ Владимир Мхитарян.

Конаков Валентин Дмитриевич

Образование, учёные степени

Профессиональные интересы

Достижения и поощрения

Награды и стипендии

Полномочия / Обязанности

Учебные курсы (2024/2025 уч. год)

Учебные курсы (2023/2024 уч. год)

Учебные курсы (2022/2023 уч. год)

Учебные курсы (2021/2022 уч. год)

Учебные курсы (2020/2021 уч. год)

Временные позиции, чтение семестровых курсов

Участие в редколлегиях научных журналов

Гранты

Юбилейный сборник

Публикации28

Статьи в рецензируемых научных журналах

Конференции

Пленарные доклады

Некоторые препринты

Основные темы, проекты и гранты

Научный руководитель диссертационных исследований

Опыт работы

Информация*

Трудовая деятельность

Научные общества

Расписание занятий на сегодня

Публикации²⁸

Информация^*