Пеникас Генрих Иозович
- Профессор:Базовая кафедра Банка России
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2005 году.
- Научно-педагогический стаж: 14 лет.
Образование, учёные степени
- 2022Доктор экономических наук: Санкт-Петербургский государственный экономический университет
- 2014
Специалитет: Centro de Estudios Monetarios y FInancieros (CEMFI), Летняя школа, специальность «Моделирование кредитного риска»
- 2013
Специалитет: Centro de Estudios Monetarios y FInancieros (CEMFI), Летняя школа, специальность «Теория банка и регулирования»
- 2011Кандидат экономических наук
- 2011
Специалитет: University of Cambridge, Летняя школа, специальность «Эконометрика»
- 2011
Специалитет: PwC's Academy, факультет: Экономика, специальность «Финансовое моделирование в MS Excel»
- 2008
Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр»
- 2008
Магистратура: ГУ ВШЭ, факультет: Экономика, специальность «Математические методы анализа экономики»
- 2008
Магистратура: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, факультет: Экономика, специальность «Теоретическая и прикладная экономика»
- 2008
Магистратура: Paris School of Economics, факультет: Экономика, специальность «Теоретическая и прикладная экономика»
- 2006
Бакалавриат: Hochschule Bremerhaven, Летняя Школа, специальность «Управление изменениями»
Рекомендую: интервью о коммуникациях центральных банков
Экономист на диване
Школа профессора Е.Г. Ясина
Поколения ВШЭ: Ученики об Учителях (С.А. Айвазян)
Онлайн-курс "Российская экономика": часть 1 и часть 2.
Приглашенный лектор:
2014 - University of Pavia (Pavia, Italy); Department of Economics and Mathematics;
Достижения и поощрения
- Благодарность Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ (февраль 2019)
Надбавка за академическую работу (2013-2014)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2018-2019)
- Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ – 2021
![](/images/traits/tp.png)
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Будущие преподаватели" (2010-2011)
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук
Пеникас Г. И. Модели «копула» в управлении рыночным риском российских банков
Публикации159
- Статья Penikas H. I., Феста Ю. Ю. Clustering with empty clusters // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. 2024. Vol. 2. P. 75-94.
- Статья Penikas H. I., Васильева Е. Redefining the degree of industry greenness using input–output tables // International Review of Economics and Finance. 2024. Vol. 89. No. A. P. 1073-1090. doi
- Статья Пеникас Г. И. Неоднородность переноса ключевой ставки в розничные ставки по кредитам и депозитам по регионам России // Финансы и бизнес. 2024. Т. 20. № 1. С. 39-62.
- Препринт Пеникас Г. И. Определение минимального размера выборки для задачи экстраполяции резервов при наличии корреляции дефолтов / Банк России. Серия доклады Банка России "Серия докладов об экономических исследованиях". 2024.
- Статья Пеникас Г. И., Стефаненко В. Ю. Реформа регулирования достаточности капитала исламских банков // Вопросы экономики. 2024. Т. 8. С. 89-110. doi
- Статья Penikas H. I., Surkov M., Скареднова А. Э. How do Investors Prefer for Banks to Transition to Basel Internal Models: Mandatorily or Voluntarily? // Quarterly Journal of Finance. 2023 doi
- Статья Penikas H. I. IRB Asset and Default Correlation: Rationale for the Macroprudential Mark-Ups to the IRB Risk-Weights // Risk Management. 2023. Vol. 25. P. 1-27. doi
- Статья Penikas H. I., Васильева Е. Measuring climate-credit risk relationship using world input-output tables // Russian Journal of Economics. 2023. Vol. 9. No. 1. P. 93-108. doi
- Статья Penikas, H.I. Money multiplier under Basel capital ratio regulation: implications for counter-COVID-19 stimulus // Journal of Sustainable Finance and Investment. 2023. Vol. 13. No. 1. P. 431-449. doi
- Статья Penikas H. I. Non-compliance to Benford distribution as the portfolio default rate determinant in online retail lending // Model Assisted Statistics and Applications. 2023. Vol. 18. No. 2. P. 125-134. doi
- Статья Penikas H. I. Unaccounted model risk for Basel IRB models deemed acceptable by conventional validation criteria // Risk Management. 2023. Vol. 25. No. 4. P. 1-30. doi
- Статья Пеникас Г. И. Неявное страхование вкладов в России после пандемии // Известия Дальневосточного федерального университета. 2023. Т. 4. С. 55-70.
- Препринт Лымарь М. С., Пеникас Г. И. Оценка эффектов антикризисных мер Банка России и Правительства России / Банк России. Серия доклады Банка России "Серия докладов об экономических исследованиях". 2023. № 116.
- Статья Пеникас Г. И. Пересмотр стандарта IAS 29 по учету гиперинфляции // Финансы и бизнес. 2023. Т. 19. № 2. С. 3-18. doi
- Статья Пеникас Г. И. Сглаживание переноса ключевой ставки: что необходимо помнить при интерпретации эконометрических оценок // Деньги и кредит. 2023. Т. 82. № 3. С. 3-34.
- Статья Пеникас Г. И. Старение населения — катализатор экономического роста, а не его ингибитор // Финансы и бизнес. 2023. Т. 19. № 3. С. 3-18. doi
- Статья Пеникас Г. И. Факторы ценообразования розничных кредитов в России // Вопросы экономики. 2023. Т. 6. С. 36-61. doi
- Препринт Пеникас Г. И. Эффект корреляции дефолтов на оценку кредитного риска портфеля ссуд на примере «зеленого» финансирования / Банк России. Серия Серия докладов Банка России "Серия докладов об экономических исследованиях". 2023. № 121.
- Статья Penikas H. I., Скареднова А. Э., Surkov M., Феста Ю. Ю. Automation of the Approach to Replicating Data When the Control Group Is Depleted in The Difference-In-Differences Method: Application to IRB Implementation Data Samples // Procedia Computer Science. 2022. Vol. 199. P. 231-237. doi
- Препринт Пеникас Г. И. Cвязь кредитных и климатических рисков / Банк России. Серия Bank of Russia Working Paper Series "Серия докладов об экономических исследованиях Банка России". 2022. № 100.
- Глава книги Penikas H. I. Key rate pass-through to deposit rates: Experience from the pandemic era, in: Handbook of Banking and Finance in Emerging Markets. Edward Elgar Publishing, 2022. doi P. 634-650.
- Статья Kozlovtceva I., Penikas H. I., Петренева Е. А., Ушакова Ю. В. Macroprudential policy efficiency in Russia: Assessment for the uncollateralized consumer loans // Emerging Markets Review. 2022. Vol. 52 doi
- Книга Orlando G., Bufalo M., Henry Penikas, Zurlo C. Modern Financial Engineering: Counterparty, Credit, Portfolio and Systemic Risks. World Scientific Publishing Co., 2022. doi
- Статья Penikas H. I. Optimal prudential regulation of the bank risk-taking // Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política. 2022. Vol. XIX. No. 1. P. 13-62. doi
- Статья Penikas H. I. PD-LGD correlation for the banking lending segment: Empirical evidence from Russia // Model Assisted Statistics and Applications. 2022. Vol. 17. No. 1. P. 27-39. doi
- Статья Пеникас Г. И. Запретить нельзя регулировать: почему у частных криптовалют не должно быть будущего в России // Финансы и бизнес. 2022. Т. 18. № 4. С. 3-17. doi
- Книга Пеникас Г. И. Математическое моделирование кредитного риска и банковское регулирование. СПб. : Издательство СПбГЭУ, 2022.
- Статья Пеникас Г. И. Обзор вызовов для современной банковской системы России // Финансы и бизнес. 2022. Т. 18. № 2. С. 22-39.
- Статья Иванова Н. С., Пеникас Г. И., Попова С. В., Синяков А. А., Турдыева Н. А. Обзор семинара Банка России и РЭШ «Переход к низкоуглеродной экономике: издержки и риски для финансового сектора» // Деньги и кредит. 2022. Т. 81. № 3. С. 89-106.
- Статья Пеникас Г. И. Эффект переноса ключевой ставки Банка России на ставки по вкладам в период 2020–2022 гг. // Деньги и кредит. 2022. Т. 81. № 2. С. 20-48.
- Статья Ermolova M. D., Leonidov A., Nechitailo V., Penikas H. I., Pilnik N., Serebryannikova E. Agent-based model of the Russian banking system: Calibration for maturity, interest rate spread, credit risk, and capital regulation // Journal of Simulation. 2021. Vol. 15. No. 1-2. P. 82-92. doi
- Статья Нечитайло В. А., Penikas H. I. Agent-based modeling for benchmarking banking regulation regimes: Application for the CBDC // Model Assisted Statistics and Applications. 2021. Vol. 16. No. 4. P. 261-272. doi
- Препринт Stefanenko V., Савенко Д. А., Penikas H. I. Evaluating the 2013 Islamic Banking Regulation Capital Reform Implication for the Valuation of the Islamic Banks / IEEE. Series 5-6 Dec. 2021 "2021 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance". 2021. doi
- Препринт Penikas H. I., Skarednova A., Surkov M. How Do Investors Prefer Banks to Transit to Basel Internal Models: Mandatorily or Voluntarily? / Central Bank of the Russian Federation. Series Доклады об экономических исследованиях "WORKING PAPER SERIES". 2021. No. 74.
- Глава книги Penikas H. I., Савенко Д. А. How Do Russian Banks Evaluate the Retail Credit Risks?, in: Proceedings of the SES 2021 International Scientific-Practical Conference "Ensuring the Stability and Security of Socio-Economic Systems: Overcoming the Threats of the Crisis Space". Setúbal : SciTePress, 2021. doi P. 361-370.
- Статья Borzykh D., Penikas H. I. IRB PD Model Accuracy Validation in the Presence of Default Correlation: a Twin Confidence Interval Approach // Risk Management. 2021. Vol. 23. No. 4. P. 282-300. doi
- Препринт Penikas H. I. Identifying Default Correlation via a Mix of Correlated Bernoulli Distributions / IEEE. Series Series 5-6 Dec. 2021 "2021 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance". 2021. doi
- Статья Penikas H. I., Stefanenko V. Identifying the Core Driver for the Islamic Banking Capital Adequacy Regulation // Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking. 2021. Vol. 4. No. 2. P. 81-96. doi
- Статья Penikas H. I. Natural Monopoly Regulation Principles' Application to Reduce Systemic Risk in Banking // Финансы и бизнес. 2021. Vol. 17. No. 3. P. 50-61.
- Статья Merika A., Negkakis I., Penikas H. I. Stress-testing and credit risk revisited: a shipping sector application // International Journal of Banking, Accounting and Finance. 2021. Vol. 12. No. 4. P. 347-367. doi
- Глава книги Пеникас Г. И. Какие изменения в финансовой культуре определят конкуренцию банков и технологических компаний в ссудо-сберегательных операциях? // В кн.: Финансовое просвещение: III всероссийская научно-практическая конференция по финансовому просвещению в России «Современные тренды и технологии просвещения и обеспечения финансовой безопасности населения». Сборник материалов / Под общ. ред.: С. А. Лочан. Ассоциация развития финансовой грамотности, 2021. С. 20-28.
- Статья Пеникас Г. И. Обзор совместного семинара Банка России и РЭШ «Идентификация и оценка эффектов макропруденциальной политики» // Деньги и кредит. 2021. Т. 80. № 3. С. 94-104. doi
- Препринт Пеникас Г. И. Определение корреляции дефолтов по данным о дефолтах в США за период 1985-2021 гг. / Адыгейский государственный университет . Серия материалы IV Международной научной конференции ""ОСЕННИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В АДЫГЕЕ (ОМЧА)"". 2021. № 90-94.
- Статья Пеникас Г. И. Оценка эффективности макропруденциальной политики Банка России по ограничению необеспеченного потребительского кредитования модифицированным методом разность разностей // Финансы и бизнес. 2021. Т. 17. № 2
- Статья Пеникас Г. И. Премия за неявное страхование вкладов в российских государственных банках // Вопросы экономики. 2021. № 10. С. 89-112. doi
- Статья Бурова А. Б., Пеникас Г. И., Попова С. В. Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска // Деньги и кредит. 2021. Т. 80. № 3. С. 49-72. doi
- Статья Penikas H. I. History of the Basel Internal-Ratings-Based (IRB) Credit Risk Regulation // Model Assisted Statistics and Applications. 2020. Vol. 15. P. 81-98. doi
- Статья Penikas H. I. History of the World Largest Credit Risk Losses in 1972–2018 // HSE Economic Journal. 2020. Vol. 24. No. 1. P. 9-27. doi
- Препринт Пеникас Г. И. IRB Asset and Default Correlation: Rationale for the Macroprudential Add-ons to the Risk-Weights / Банк России. Серия Серия докладов об экономических исследованиях "Bank of Russia Working Paper Series". 2020. № 56.
- Статья Lipovetsky S., Penikas H. I. Legacy of professor Aivazian // Model Assisted Statistics and Applications. 2020. Vol. 15. P. 285-287. doi
- Препринт Kozlovtceva I., Penikas H. I., Петренева Е. А., Yulia Ushakova. Macroprudential Policy Efficiency: Assessment for the Uncollateralized Consumer Loans in Russia / Банк России. Series Bank of Russia Working Paper Series "Серия докладов об экономических исследованиях". 2020. No. 62.
- Препринт Burova A., Penikas H. I., Popova S. Probability of Default (PD) Model to Estimate Ex-ante Credit Risk / Банк России. Series Серия докладов об экономических исследованиях "Bank of Russia Working Paper Series". 2020. No. 66.
- Статья Merikas A., Merika A., Penikas H. I., Surkov M. The Basel II internal ratings based (IRB) model and the transition impact on the listed Greek banks // Journal of Economic Asymmetries. 2020. Vol. 22. No. e00183 doi
- Статья Penikas H. I. The Review of the Open Challenges in the IRB Loan Portfolio Credit Risk Modeling // Model Assisted Statistics and Applications. 2020. Vol. 15. P. 371-388. doi
- Статья Titova Y., Penikas H. I., Gomayun N. The impact of hedging and trading derivatives on value, performance and risk of European banks // Empirical Economics. 2020. Vol. 58. No. 2. P. 535-565. doi
- Глава книги Penikas H. I. Why the conservative basel III portfolio credit risk model underestimates losses?, in: Proceedings of the Conference on Modeling and Analysis of Complex Systems and Processes 2020 (MACSPro 2020) / Ed. by Alexander Shapoval, V. Popov, I. Makarov. Vol. 2795. CEUR Workshop Proceedings, 2020. P. 69-78.
- Глава книги Борзых Д. А., Пеникас Г. И. Валидация точности моделей бинарного выбора в случае коррелированных исходов в приложении к задачам оценки кредитного риска // В кн.: Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна Ч. 1. М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 35-36.
- Глава книги Ермолова М. Д., Пеникас Г. И. Возможна ли устойчивая теневая банковская система? // В кн.: Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна Ч. 1. М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 63-64.
- Статья Пеникас Г. И. Низкодефолтные кредитные портфели в «Базель II» и «Базель III» как частный случай существенно несбалансированных классов в моделях бинарного выбора // Деньги и кредит. 2020. Т. 79. № 2. С. 101-128. doi
- Книга Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) (2-е издание, переработанное и дополненное) / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2020.
- Статья Ermolova M. D., Penikas H. I. The Impact of PD-LGD Correlation on Bank Capital Adequacy in Nongranular Loan Portfolio // Model Assisted Statistics and Applications. 2019. Vol. 14. No. 1. P. 103-120. doi
- Глава книги Пеникас Г. И. Банковская система // В кн.: Российская экономика: настоящее и перспективы после реформ. Курс лекций / Под общ. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. doi Гл. 13. С. 400-438. doi
- Глава книги Пеникас Г. И., Горюшев А. Н. Бюджетная политика // В кн.: Российская экономика: настоящее и перспективы после реформ. Курс лекций / Под общ. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. doi Гл. 12. С. 364-397. doi
- Статья Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Полянский Ю. Н. Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов // Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 57. № 01. С. 32-51.
- Глава книги Саватюгин А. Л., Пеникас Г. И., Горюшев А. Н. Небанковская финансовая система // В кн.: Российская экономика: настоящее и перспективы после реформ. Курс лекций / Под общ. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. doi Гл. 14. С. 439-471. doi
- Глава книги Кузнецов Б. В., Пеникас Г. И., Агамирова М. Е., Горюшев А. Н. Структура экономики и промышленная политика // В кн.: Российская экономика: настоящее и перспективы после реформ. Курс лекций / Под общ. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. doi Гл. 3. С. 69-102. doi
- Препринт Penikas H. I. FinTech Regulation Subject to Human Psychology / Издательский дом ВШЭ. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2018. No. 1.
- Препринт Penikas H. I., Surkov M. History of the World Largest Financial Losses in 1972-2018 / Universita di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Series ISSN: 2281-1346 "DEM Working Papers Series 2018-2020". 2018. No. 166.
- Статья Ермолова М. Д., Пеникас Г. И. Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели // Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 55. № 03. С. 174-190.
- Статья Ermolova M. D., Penikas H. I. Basel regulation: A dangerous obsession // Model Assisted Statistics and Applications. 2017. Vol. 12. No. 1. P. 63-88. doi
- Статья Lozinskaia A. M., Merikas A., Merika A., Penikas H. I. Determinants of the probability of default: the case of the internationally listed shipping corporations // Maritime Policy and Management. 2017. Vol. 44. No. 7. P. 837-858. doi
- Статья Ermolova M. D., Penikas H. I. PD-LGD correlation study: Evidence from the Russian corporate bond market // Model Assisted Statistics and Applications. 2017. Vol. 12. No. 4. P. 335-358. doi
- Глава книги Таратухин В. В., Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И., Асеева Н. В., Панкратова Л. А. Принципы организации экспериментального хакатона в области финансов. Инновации при риск-менеджменте в банке // В кн.: Сборник тезисов Международного конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям, SAP-технологии, прошедшего 3 сентября 2017 г., п. Дивноморское Т. 1. [б.и.], 2017. С. 1-9.
- Статья Пеникас Г. И. Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков: опыт регулирования дорожного движения (Часть 2) // Управление финансовыми рисками. 2017. Т. 49. № 1. С. 2-16.
- Глава книги Bronevich A., Lepskiy A., Penikas H. I. Coherence Analysis of Financial Analysts’ Recommendations in the Framework of Evidence Theory, in: SCAKD 2016 – The Second International Workshop on Soft Computing Applications and Knowledge Discovery. Proceedings of the Second International Workshop on Soft Computing Applications and Knowledge Discovery. July 18, 2016 / Ed. by M. Ojeda-Aciego, D. I. Ignatov, A. Lepskiy. Vol. 1687. CEUR Workshop Proceedings, 2016. P. 12-23.
- Статья Penikas H. I., Sirotkin I. Optimal hedging ratio modeling using interday and intraday risk estimation: Moving window regression vs. cointegration approach // Model Assisted Statistics and Applications. 2016. Vol. 11. No. 1. P. 1-12.
- Глава книги Ermolova M. D., Penikas H. I. QAIDS Model Based On Russian Pseudo-panel Data: Impact of 1998 and 2008 Crises, in: Proceedings of the Third Workshop on Experimental Economics and Machine Learning (EEML 2016), Moscow, Russia, July 18, 2016 / Ed. by R. Tagiew, D. I. Ignatov, A. Hilbert, R. Delhibabu. Vol. 1627. Aachen : CEUR Workshop Proceedings, 2016.
- Статья Битюцкий В., Пеникас Г. И. Как внедрение МСФО (IFRS) 9 скажется на российских банках // МСФО на практике. 2016. № 10. С. 38-43.
- Препринт Полянский Ю. Н., Пеникас Г. И., Аллахвердян М. А., Бячкова А. А. Подход к стандартизированному измерению операционного риска (перевод консультативного документа БКБН) / БКБН. Серия БКБН "консультативный документ". 2016.
- Статья Пеникас Г. И. Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков: опыт регулирования дорожного движения (Часть 1) // Управление финансовыми рисками. 2016. Т. 48. № 4. С. 242-254.
- Статья Ивлиев С. В., Пеникас Г. И. Профессиональный стандарт "Специалист по управлению финансовыми рисками": опыт разработки и перспективы применения // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 8. С. 247-252.
- Книга РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ (ВПОДК). / Науч. ред.: А. Д. Дугин, Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
- Книга Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
- Книга Баум К. Ф. Эконометрика. Применение пакета STATA / Пер. с англ.; науч. ред.: С. А. Айвазян, Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
- Глава книги Онищенко В. С., Penikas H. I. Application of Copula Models for Modeling One-Dimensional Time Series, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 225-239.
- Статья Penikas H. I. History of banking regulation as developed by the Basel Committee on banking supervision in 1974 – 2014 (brief overview) // Financial Stability Journal. 2015. Vol. 28. No. 5. P. 9-47.
- Статья Penikas H. I., Петров В. С. Identifying SIFI Determinants for Global Banks and Insurance Companies // International Research Journal of Finance and Economics. 2015. Vol. 137. P. 105-128.
- Препринт Ханьков И. О., Penikas H. I. Modelling Probability of Default of Russian Banks and Companies Using Copula Models / University of Pavia. Series DEM "Department of Economics and Management Working Paper Series". 2015. No. 113.
- Препринт Pogosova Z. M., Penikas H. I., Nizhnik M. THE DECISION-MAKING PROCESS IN PUNISHMENT IMPOSITION: FOUR FACTORS OF PUBLIC PERCEPTION IN RUSSIA / NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2015.
- Статья Bronevich A., Lepskiy A., Penikas H. I. The Application of Conflict Measure to Estimating Incoherence of Analyst's Forecasts about the Cost of Shares of Russian Companies // Procedia Computer Science. 2015. Vol. 55. P. 1113-1122.
- Глава книги Bronevich A., Lepskiy A., Penikas H. I. The Application of Conflict Measure to Estimating Incoherence of Analyst's Forecasts about the Cost of Shares of Russian Companies, in: Procedia Computer Science. 3rd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2015 Vol. Volume 55. Amsterdam : Elsevier, 2015. P. 1113-1122.
- Статья Битюцкий В., Пеникас Г. И. Внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала в российских банках // Банковское обозрение. 2015. Т. 2. № 4. С. 80-88.
- Статья Ермолова М. Д., Пеникас Г. И. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1) // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 41. № 1. С. 22-45.
- Статья Ермолова М. Д., Пеникас Г. И. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2) // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 42. № 2. С. 82-102.
- Препринт Броневич А. Г., Пеникас Г. И., Лепский А. Е., Косюк Е. Д. Исследование конфликтности и детерминант точности прогнозов в рекомендациях российских финансовых аналитиков / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2015. № 10.
- Глава книги Арзамасов В., Пеникас Г. И. Моделирование интегрального индекса финансовой стабильности при отсутствии «обучения»: пример Израиля // В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 333-344.
- Статья Теванян Э. А., Пеникас Г. И. Построение оптимального контракта для менеджера банка, стимулирующее неприятие избыточного риска // Банковское дело. 2015. № 7. С. 72-81.
- Препринт Пеникас Г. И. Эффективность российского банковского сектора и регулирование рисков: открытые вопросы / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2015. № WP7/2015/11.
- Статья Vadim Arzamasov, Penikas H. I. A Financial Stability Index for Israel // Procedia Computer Science. 2014. Vol. 31. P. 985-994. doi
- Статья Penikas H. I., Anastasia Petrova. An Empirical Analysis of Growth and Consolidation in Banking: A Markovian Approach for the case of Russia // International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2014. Vol. 4. No. 1/5. P. 112-129.
- Статья Selmier W. T., Penikas H. I., Vasilyeva K. Financial Risk as a Good // Procedia Computer Science. 2014. Vol. 31. P. 115-123. doi
- Препринт Penikas H. I., Петров В. С., Анохина М. В. Identifying SIFI Determinants for Global Banks and Insurance Companies: Implications for D-SIFIs in Russia / University of Pavia (Italy). Series ISSN: 2281-1346 "DEM Working Paper Series". 2014. No. 85.
- Препринт Арзамасов В. Ю., Penikas H. I. Modeling Integral Financial Stability Index: A Cross-Country Study / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 75/EC/2014.
- Статья Пеникас Г. И. Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля // Прикладная эконометрика. 2014. Т. 35. № 3. С. 18-38.
- Статья Пеникас Г. И., Петров В. С. Исследование детерминант системной значимости страховых компаний // Банковское дело. 2014. № 7. С. 28-34.
- Статья Пеникас Г. И., Петров В. С. Исследование детерминант системной значимости страховых компаний. (Окончание) // Банковское дело. 2014. № 8. С. 44-52.
- Статья Пеникас Г. И., Анохина М. В. Исследование факторов системной значимости глобальных банков // Банковское дело. 2014. Т. 10. С. 82-91.
- Глава книги Арзамасов В. Ю., Пеникас Г. И. Сравнение прогнозной силы интегрального индекса финансовой стабильности, построенного с использованием «обучения» и в его отсутствии: пример Израиля // В кн.: XII Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014 г.: Труды [Электронный ресурс]. М. : Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 5852-5863.
- Статья Пеникас Г. И. Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам // Управление финансовыми рисками. 2014. № 4. С. 298-315.
- Препринт Penikas H. I., Selmier II W. T. Does Banking Regulation Cause Counterproductive Economic Dynamics? / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2013. No. 15.
- Статья Merikas A., Merika A., Penikas H. I. Dry Bulk Time Charter Rates Joint Return Distribution Modeling: Copula-Approach // Procedia Computer Science. 2013. Vol. 17. P. 1125-1133. doi
- Препринт Чиркин К. В., Пеникас Г. И., Привалова Е. Н. Global Internet Activity and Ecommerce Survey / SSRN. Серия SSRN Working Paper Series "SSRN Working Paper Series". 2013.
- Препринт Sergey Proskurin, Penikas H. I. How Well do Analysts Predict Stock Prices? Evidence from Russia. / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2013.
- Препринт Penikas H. I., Vasilyeva K., Selmier II W. T. Risk as a good / Indiana University. Series "Addressing the Complexities of Property Rights in Financial Markets". 2013. No. W13–11.
- Книга Алескеров Ф. Т., Андриевская И. К., Пеникас Г. И., Солодков В. М. Анализ математических моделей Базель II (второе издание). М. : Физматлит, 2013.
- Глава книги Пеникас Г. И. Возникновение потерь мертвого груза при использовании индивидуальных внутрибанковских (IRB) моделей оценки кредитного риска по Базель II // В кн.: Сборник трудов научно-практической конференции "Эконометрические методы в исследовании глобальных экономических процессов". М. : Анкил, 2013. С. 149-155.
- Статья Пеникас Г. И., Савельева А.В. Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.) // Прикладная эконометрика. 2013. № 32 (4). С. 45-70.
- Книга Грицкевич М., Громова И., Грузин А., Имаев В., Кудрявцева М., Пеникас Г. И., Селютин Д., Трофимов Д. Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование. М. : Ассоциация российских банков, 2013.
- Глава книги Сироткин И. Н., Пеникас Г. И. Моделирование оптимального хеджирующего соотношения с учетом междневного и внутридневного рисков торговых позиций // В кн.: Первые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии». СПб. : Издательство Нестор-История, 2013. С. 191-193.
- Статья Комиссарова К. А., Пеникас Г. И. Моделирование последствий регулирования российских национальных системно значимых банков // Управление финансовыми рисками. 2013. № 4. С. 256-273.
- Книга Ахмадеев А., Гаврилина В., Иванова М., Кудрявцева М., Палаева Е., Пеникас Г. И., Розанова Е., Темнова Ю., Трофимов Д., Филиппова Ю., Шибаев В., Якубовская Д. Общие вопросы организации процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК). М. : Ассоциация российских банков, 2013.
- Книга Юдкевич М. М., Воскобойников О. С., Иванова Ю. В., Карабекян Д. С., Пеникас Г. И., Талалакина Е. В. Поколения ВШЭ. Ученики об учителях. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
- Глава книги Пеникас Г. И. Сергей Артемьевич Айвазян: Воплощение научной мудрости // В кн.: Поколения ВШЭ. Ученики об учителях. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. С. 75-79.
- Книга Арустамов М., Белялова С., Бедрединов Р., Васильев Н., Гатиятуллина А., Глашев М., Зырянова П., Ivell T., Козырева Н., Пеникас Г. И., Сивакова Н., Соловьева Д., Ясакова Е. Управление операционным риском. М. : Ассоциация российских банков, 2013.
- Препринт Aleskerov F. T., Keskinbaev A., Penikas H. I. A Multiplicative Model of Countercyclical Capital Buffer Evaluation Differentiated by Homogeneous Clusters of Countries / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 04.
- Препринт Penikas H. I. An Optimal Incentive Contract Preventing Excessive Risk-Taking by a Bank Manager / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 03.
- Препринт Brodsky B. E., Penikas H. I., Safaryan I. Copula structural shift identification / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 05.
- Статья Penikas H. I., Andrievskaya I. K. Copula-Application To Modelling Russian Banking System Capital Adequacy According to Basel II IRB-Approach // Model Assisted Statistics and Applications. 2012. Vol. 7. No. 4. P. 267-280. doi
- Препринт Penikas H. I. Copula-Based Univariate Time Series Structural Shift Identification Test / Издательский дом ВШЭ. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2012.
- Препринт Гомаюн Н. И., Penikas H. I., Titova Y. Do Hedging and Trading Derivatives Have the Same Impact on Public European Banks' Value and Share Performance? / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 09.
- Глава книги Merikas A., Merika A., Penikas H. I. Dry Bulk Time Charter Rates Term Structure Modelling, in: Многомерный статистический анализ и эконометрика. Труды VIII Международной школы-семинара / Под общ. ред.: С. А. Айвазян. Цахкадзор : ЦЭМИ РАН, 2012. P. 178-180.
- Препринт Penikas H. I., Titova Y. Modeling policy response to global systemically important banks regulation / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 02.
- Статья Никитин А. А., Пеникас Г. И., Семенова М. В. Анализ предложений по корректировке капитала на изменение собственного кредитного риска // Банковское дело. 2012. № 4. С. 58-62.
- Статья Пеникас Г. И., Малков Е. С. Анализ предложений по надзору за деятельностью финансовых конгломератов // Банковское дело. 2012. № 5. С. 30-32.
- Статья Андриевская И. К., Львов Н. П., Малков Е. С., Пеникас Г. И. Анализ предложений по резервированию капитала по сделкам с центральными контрагентами // Банковское дело. 2012. № 2. С. 21-27.
- Статья Андриевская И. К., Львов Н. П., Малков Е. С., Пеникас Г. И. Анализ принципов выдачи ипотечных кредитов на жилую недвижимость // Банковское дело. 2012. № 3. С. 30-33.
- Статья Пеникас Г. И. Анализ рекомендаций по разработке плана финансового оздоровления // Банковское дело. 2012. № 7. С. 8-10.
- Статья Пеникас Г. И. Построение оптимального контракта, стимулирующего непринятие избыточного риска менеджерами банка // Финансовая жизнь. 2012. № 2. С. 33-37.
- Глава книги Пеникас Г. И. Построение оптимального контракта, стимулирующего непринятие избыточного риска менеджерами банка // В кн.: XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 2. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 60-70.
- Глава книги Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И. Формальная модель внедрения ИТ проекта: связь организационного, технологического и финансового аспектов // В кн.: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред.: А. Андреев, А. Андриянов, Е. Антипов, М. Чистякова. М. : МАКС Пресс, 2012.
- Статья Ayvazyan S. A., Andrievskaya I. K., Penikas H. I., Connolly R. Modeling Risk Patterns of Russian Systemically Important Financial Institutions // Review of Applied Socio-Economic Research. 2011. Vol. 1. No. 1. P. 70-80.
- Статья Алескеров Ф. Т., Андриевская И. К., Григорьев Д. В., Львов Н. П., Малков Е. С., Никитин А. А., Пеникас Г. И. Анализ предложений по регулированию глобальных системно значимых банков // Банковское дело. 2011. № 11. С. 26-29.
- Статья Айвазян С. А., Андриевская И. К., Connolly R., Пеникас Г. И. Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор методологий // Деньги и кредит. 2011. № 8. С. 13-18.
- Глава книги Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И. Информационные технологии как инструмент поддержки интеграции бизнеса // В кн.: Экономика ИТ и инноватика: интеграция бизнеса и процессов. Школа-семинар. СПб. : Издательство Политехнического университета, 2011.
- Статья Пеникас Г. И. Модели "копула" в задачах хеджирования ценового риска // Прикладная эконометрика. 2011. № 2. С. 3-21.
- Глава книги Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И. Оценка эффективности и управление выгодами внедрения информационных систем // В кн.: Экономическая эффективность информационных систем. М. : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2011.
- Книга Пеникас Г. И., Алескеров Ф. Т., Солодков В. М., Андриевская И. К. Анализ математических моделей Базель II. М. : Физматлит, 2010.
- Статья Пеникас Г. И. Модели «копула» в приложении к задачам финансов // Журнал Новой экономической ассоциации. 2010. № 7. С. 24-44.
- Статья Пеникас Г. И. Модели «копула» в управлении валютным риском банка // Прикладная эконометрика. 2010. Т. 17. № 1. С. 62-87.
- Статья Андриевская И. К., Пеникас Г. И., Пильник Н. П. Моделирование динамики рисков по Базелю II // Банковское дело. 2010. № 11. С. 66-71.
- Статья Пеникас Г. И., Бродский Б. Е., Сафарян И. Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул // Прикладная эконометрика. 2009. Т. 16. № 4. С. 3-15.
- Статья Пеникас Г. И., Симакова В., Симакова В. Б. Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей // Прикладная эконометрика. 2009. Т. 13. № 1. С. 3-36.
- Статья Пеникас Г. И. Анализ эволюции потребительского поведения в России за период 2000–2005 гг. // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 12. № 4. С. 512-542.
- Статья Пеникас Г. И. Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка // Прикладная эконометрика. 2008. № 4. С. 3-26.
- Глава книги Penikas H. I. Competitiveness and modernization of enterprises in manufacturing: policy options for the case of Russia, in: Proceedings for the 4th International Conference «Global Challenges for Competitiveness: Business and Government Perspective». Pula : University of Juraj Dobrila, 2007.
- Глава книги Пеникас Г. И. Анализ конкурентоспособности России // В кн.: Студенческий семинар профессора Е.Г. Ясина / Рук.: А. Д. Кузьмичев. Вып. 2. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 127-141.
- Статья Пеникас Г. И. Менеджеры российских предприятий: завышенная самооценка или самовнушение успеха. // Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 2. С. 73-91.
- Статья Пеникас Г. И., Кучинский К. А. Риск рыночной ликвидности: вопросы практической оценки. // Банковское дело. 2007. № 11. С. 74-80.
- Глава книги Маленко А., Обогоров Е., Пеникас Г. И. Венчурный бизнес в Китае. Новейшая экономическая история // В кн.: Студенческий семинар профессора Е. Г. Ясина: Сборник докладов / Рук.: А. Д. Кузьмичев. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004. С. 34-41.
Конференции
- 2019XX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Research of the IRB transition impact on Greek banks’ value
- 2018
XIX April International Academic Conference On Economic and Social Development (Moscow). Доклад: Modeling network effects for the Russian interbank market
- Открытый научно-практический семинар ЦМАКП (Москва). Доклад: Агентно-ориентированная модель российской банковской системы
- 20174th 4th International Conference “Modern Econometric Tools and Applications META2017” (Нижний Новгород). Доклад: The impact of PD-LGD correlation on bank capital adequacy in nongranular loan portfolio
- 2016Third International Workshop on Experimental Economics and Machine Learning (EEML 2016) (Москва). Доклад: QAIDS Model Based On Russian Pseudo-panel Data: Impact of 1998 and 2008 Crises
Учебные курсы (2024/2025 уч. год)
Интегрированный риск-менеджмент в финансовых организациях (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Financial Markets Regulation and Supervision (Магистратура; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Financial Markets Regulation and Supervision (Маго-лего; 1, 2 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
Интегрированный риск-менеджмент в финансовых организациях (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Financial Markets Regulation and Supervision (Магистратура; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Financial Markets Regulation and Supervision (Магистратура; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Управление рисками в финансовых учреждениях (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
Российская экономика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус