Борзых Дмитрий Александрович
- Доцент:Факультет экономических наук / Департамент прикладной экономики
- Научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2006 году.
- Научно-педагогический стаж: 17 лет.
Образование, учёные степени
- 2022Кандидат физико-математических наук: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- 2006
Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, факультет: Экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр»
- 2006
Магистратура: Высшая школа экономики, факультет: Экономики, специальность «Математические методы анализа экономики»
- 2004
Бакалавриат: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «Экономика», квалификация «Бакалавр»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
- «Правила организации учебного процесса преподавателями НИУ ВШЭ» (код: 70007), январь 2019
- «Введение в стохастические дифференциальные уравнения Ито», сентябрь 2014
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые преподаватели" (2008)
Учебные курсы (2024/2025 уч. год)
- Theory of Probability and Mathematical Statistics (Маго-лего; 1, 2 модуль)Анг
- Theory of Probability and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Теория вероятностей и математическая статистика 1 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика", направление "38.03.01. Экономика"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Теория вероятностей и математическая статистика 1 (углубленный курс) (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Теория вероятностей и математическая статистика 1 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Теория вероятностей и математическая статистика 1 (углубленный курс) (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика", направление "38.03.01. Экономика"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 2 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Теория вероятностей и математическая статистика 2 (углубленный курс) (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика", направление "38.03.01. Экономика"; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Элементы стохастического анализа (Маго-лего; 3, 4 модуль)Рус
- Элементы стохастического анализа (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Прикладные методы математической статистики (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Прикладные методы математической статистики (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Темы КР и ВКР:
1. Методы обнаружения структурных сдвигов в моделях временных рядов
2. Моделирование волатильности финансовых инструментов с учетом структурных сдвигов
Конференции
- 2023III Конференция Математических центров России (Майкоп). Доклад: Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов
- 20213-й семинар "Прикладная эконометрика" в рамках XXII Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Structural break detection in GARCH(1, 1) models in case of t-distributed random errors (continued)
- LSA Autumn Meeting 2021 (Москва). Доклад: On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions
- Научный семинар ЦЭМИ "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" (Москва). Доклад: Совместные распределения возрастающих процессов и их компенсаторов
- 2020Онлайн научная конференция "Осенний коллоквиум ЛСА 2020" (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
5th International Conference on Stoсhastic Methods 2020 (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
- LSA Autumn Meeting 2020 (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
- 2019Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова
- 6th International Conference on Modern Econometric Tools and Applications (Nizhny Novgorod). Доклад: Structural break detection in GARCH(1,1) models in case of t-distributed random errors
- Modern Econometric Tools and Applications – META2019 (Нижний Новгород). Доклад: Structurl Break Detection in GARCH(1, 1) Models in Case of t-distributed Random Errors
- 2018XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Доклад: Численное сравнение двух CUSUM-алгоритмов обнаружения структурных сдвигов в EGARCH-моделях
- IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018) (Петровац). Доклад: A numerical comparison of CUSUM-type tests for piecewise-specified EGARCH-models
- 2017
Семинар научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России (Москва). Доклад: О способе построения динамически сопоставимых композитных индексов
XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Построение динамически сопоставимых композитных индексов
8-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Доклад: Integrated quantile functions: properties and applications
Всероссийская научная конференция с международным участием "Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева" (Москва). Доклад: Способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях, основанный на скользящей статистике отношения правдоподобия
- 2016
XVII Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (Кисловодск). Доклад: Формула Тейлора для операторов и метод интегрирования по частям
Публикации39
- Книга Борзых Д. А. Введение в эконометрику. Усвоить и вспомнить всё. Кн. 1: Операции с суммами; матрицы; вероятности; практикум в MATLAB; задачи для самоконтроля. Около 150 разобранных примеров. Издательская группа URSS, 2024.
- Статья Борзых Д. А. Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов // Теория вероятностей и ее применения. 2024. Т. 69. № 1. С. 3-32. doi
- Книга Борзых Д. А., Вакуленко Е. С., Фурманов К. К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения / Издание стереотипное. М. : Издательская группа URSS, 2024.
- Статья D. A. Borzykh, A. A. Yazykov. Structural Break Detection in Autoregressional Conditional Heteroskedasticity Model: Case of Student’s Distribution / Пер. с рус. // Mathematical Models and Computer Simulations. 2023. Vol. 15. No. 4. P. 654-659. doi
- Статья Борзых Д. А., Языков А. А. Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента // Математическое моделирование. 2023. Т. 35. № 1. С. 51-58. doi
- Статья Borzykh D., Gushchin A. A. On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2022. Vol. 9. No. 3. P. 265-277. doi
- Статья Borzykh D., Penikas H. I. IRB PD Model Accuracy Validation in the Presence of Default Correlation: a Twin Confidence Interval Approach // Risk Management. 2021. Vol. 23. No. 4. P. 282-300. doi
- Книга Борзых Д. А., Вакуленко Е. С., Фурманов К. К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения. Издательская группа URSS, 2021.
- Книга Борзых Д. А. Экспресс-курс по теории вероятностей для начинающего эконометриста. ЛЕНАНД, 2021.
- Книга Борзых Д. А. Элементарное введение в ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: Теория, примеры и задачи с решениями. Более 200 подробно разобранных примеров и задач. ЛЕНАНД, 2021.
- Глава книги Borzykh D. Locally integrable increasing processes with continuous compensators, in: Сборник материалов V-й Международной конференции по стохастическим методам: The 5th International Conference on Stochastic Methods (ICSM5). 23-27 November 2020, Russia, Moscow.. M. : RUDN, 2020. P. 43-47.
- Глава книги Борзых Д. А., Пеникас Г. И. Валидация точности моделей бинарного выбора в случае коррелированных исходов в приложении к задачам оценки кредитного риска // В кн.: Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна Ч. 1. М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 35-36.
- Статья Борзых Д. А., Языков А. А. О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2020. Т. 16. № 1. С. 19-30. doi
- Книга Борзых Д. А. Теория вероятностей и математическая статистика в задачах: Более 360 задач и упражнений. М. : Издательская группа URSS, 2020.
- Статья Борзых Д. А., Языков А. А. KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 54. С. 90-104. doi
- Статья Borzykh D. On a property of joint terminal distributions of locally integrable increasing processes and their compensators // Theory of Stochastic Processes. 2018. Vol. 23. No. 39 (2). P. 7-20.
- Статья Борзых Д. А., Хасыков М. А. Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Прикладная эконометрика. 2018. Т. 51. С. 126-139.
- Книга Борзых Д. А. Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. М. : Издательская группа URSS, 2018.
- Статья Borzykh D., Gushchin A. A. Integrated quantile functions: properties and applications // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2017. Vol. 4. No. 4. P. 285-314. doi
- Статья Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2017. № 2. С. 97-105.
- Статья Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Численное сравнение V-MLR и CUSUM методов обнаружения структурных сдвигов для кусочно-заданных GARCH-моделей // Труды Московского физико-технического института. 2017. Т. 9. № 3. С. 115-121.
- Книга Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. Издание 2. М. : Издательская группа URSS, 2017.
- Статья Борзых О. А., Борзых Д. А. Анализ согласованности временной структуры активов и пассивов крупных российских коммерческих банков // Учет и статистика. 2016. Т. 41. № 1. С. 44-52.
- Статья Борзых (Зюзина) О. А., Борзых Д. А. Анализ согласованности временной структуры активов и пассивов крупных российских коммерческих банков // Учет и статистика. 2016. Т. 41. № 1. С. 44-52.
- Статья Борзых Д. А. Количественный анализ динамики уровня здоровья населения РФ // Вестник НГУЭУ. 2016. № 1. С. 133-143.
- Препринт Борзых Д. А. О методе канонических корреляций / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2016. № 01.
- Статья Борзых Д. А., Фурманов К. К., Чернышева И. К. О способе построения динамически сопоставимых композитных индексов // Вестник НГУЭУ. 2016. № 4. С. 67-83.
- Статья Борзых Д. А. Об одном классе функционалов, непрерывных в топологии Скорохода // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. 2016. № 4. С. 83-88.
- Статья Борзых Д. А. Формула Тейлора в нормированных пространствах и метод интегрирования по частям // Математика в высшем образовании. 2016. № 14. С. 17-24.
- Статья Борзых Д. А. Формула Тейлора для операторов и метод интегрирования по частям // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2016. Т. 23. № 1. С. 1-2.
- Книга Борзых Д. А. Элементарное введение в функциональный анализ: теория, примеры и задачи с решениями. М. : ЛЕНАНД, 2016.
- Статья Борзых Д. А. Динамическое рейтингование здоровья населения регионов РФ по данным Росстат за 2005–2012 гг. // Учет и статистика. 2015. Т. 39. № 3. С. 84-96.
- Книга Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. М. : Издательская группа URSS, 2014.
- Глава книги Борзых Д. А. Численное сравнение метода максимального квазиправдоподобия и симуляционного метода моментов для модели со стохастической волатильностью // В кн.: Сборник статей аспирантов — 2012 [Электронный ресурс] / Нац.исслед. ун-т «Высшая школа экономики», ф-т экономики / Науч. ред.: К. А. Букин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. С. 4-18.
- Статья Борзых Д. А., Шоломицкий А. Г. Модель жизненного цикла с «близоруким» принятием решений // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 3. С. 383-398.
- Статья Шоломицкий А. Г., Борзых Д. А. Модель жизненного цикла с “близоруким” принятием решений 2011. № 15 (3). С. 383-398.
Опыт работы
- 2006--2008 Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, преподаватель
- 2008--2009 Инвестиционный Банк "ТРАСТ", департамент макроэкономики и количественного анализа, аналитик
- 2009--2013 Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, преподаватель
- 2013--2014 Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, старший преподаватель
- 2014--2015 Факультет экономики НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, старший преподаватель
- 2015--2023 Факультет экономических наук НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, старший преподаватель
- 2023--н. в. Факультет экономических наук НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, доцент
- 2020--н. в. НИУ ВШЭ, Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений, научный сотрудник
- 2020--2022 МФТИ, кафедра математического моделирования сложных процессов и систем, старший преподаватель
Информация*
- Общий стаж: 18 лет
- Научно-педагогический стаж: 17 лет
- Преподавательский стаж: 15 лет
Консультации для студентов
Консультации для студентов проводятся по вторникам с 14:40 до 16:00 и с 16:20 до 17:40.
Они проходят в онлайн формате в zoom по ссылке: https://zoom.us/j/8326076132?pwd=ZU1hbTdNNkJDdFdLaVFJMEpIV25QUT09
Консультации проводятся исключительно по предварительной договоренности с преподавателем по почте borzykh.dmitriy@gmail.com
Видеозаписи лекций
- Видеозапись лекций по курсу «Стохастический анализ» в 2013--2014 учебном году для студентов 2 курса факультета экономических наук. Ссылка в youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1poMUvVlAqeZOvhE75ViZPKnCTmWLRxf
Данные к пособию Борзых Д.А., Вакуленко Е.С., Фурманов К.К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения. URSS. 2021. 224 с.
dataset.rar
Список опечаток в книге Борзых Д. А. Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. М. : Издательская группа URSS, 2018.
Errata_2.0
Программы к книге Борзых Д. А. Введение в эконометрику. Кн. 1: Операции с суммами; матрицы; вероятности; практикум в MATLAB; задачи для самоконтроля. Около 150 разобранных примеров. Издательская группа URSS, 2024.
Progs.zip
«Увлекательное путешествие в мир математики и экономики»: на ФЭН прошел матлагерь для абитуриентов магистратуры
Завершил занятия летней смены Математический лагерь для абитуриентов магистратуры факультета экономических наук — бесплатный двухнедельный интенсив по высшей математике, который проводится онлайн дважды в год - весной и летом, прямо перед началом занятий. В этом году для участия зарегистрировались более 500 абитуриентов ФЭН.
Faculty of Economic Sciences Holds Math BootCamps for Those Starting Bachelor’s and Master’s Degrees
More than 200 future bachelor’s and master’s students from around the world spent the last two weeks of summer improving their mathematical knowledge and honing their problem-solving skills. The free online classes have been held for the fourth year in a row. They allow first-year students not only to succeed in their studies, research, and project activities at HSE University’s Faculty of Economic Sciences (FES), but also to quickly integrate into the international community of students, graduates, and teachers.
ФЭН ВШЭ провел математические лагеря для поступивших на 1-й курс бакалавриата и магистратуры
Последние две недели лета более 200 будущих бакалавров и магистров из разных стран мира провели за совершенствованием математических знаний и оттачиванием навыков решения задач. Бесплатные онлайн-занятия проходят четвертый год подряд. Они позволяют первокурсникам не только преуспеть в учебе, научной и проектной деятельности факультета экономических наук Вышки, но и быстрее интегрироваться в международное комьюнити студентов, выпускников и преподавателей.
«Боги терпения» вышли в онлайн
Последние две недели лета абитуриенты факультета экономических наук проведут за совершенствованием своих математических знаний и навыков решения задач. Более 200 иностранных и российских абитуриентов приступили к занятиям школьной математикой (для бакалавров) и высшей математикой, теорией вероятностей и мат.статистикой (для магистров) онлайн. Такие занятия позволят первокурсникам активизировать учебные достижения, заложить базу для вовлечения в научную и проектную деятельность ФЭН, улучшить взаимодействие российских и иностранных студентов
Как выбрать магистерскую программу. Личный опыт
Студентка теперь уже 2 курса магистратуры «Финансовый инжиниринг» Алена Поданева очень придирчиво выбирала магистерскую программу. Какими критериями она руководствовалась, что из этого получилось и на что обратить внимание нынешним абитуриентам, Алена рассказала в интервью.