Житлухин Михаил Валентинович
- Приглашенный преподаватель:Факультет компьютерных наук / Департамент больших данных и информационного поиска
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2024 году.
Образование, учёные степени
- 2013Кандидат физико-математических наук
- 2010
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Математика», квалификация «Математик»
Учебные курсы (2024/2025 уч. год)
- Quantitative Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Quantitative Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 4-й курс, 2, 3 модуль)Анг
- Probability Theory and Statistics (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Mathematics of Finance and Valuation (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Probability Theory and Statistics (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Mathematics of Finance and Valuation (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Участие в конференциях, доклады
1. The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Metabief, France, 13–18 January, 2014.
2. Conference "Dynamic Interactions in Economic Theory", Paris, 16-17 December, 2013
3. Conference "Probability, Analysis and Geometry", Ulm, Germany, 2-6 September, 2013.
4. Workshop “Modeling Market Dynamics and Equilibrium”, Bonn, Germany, 19–22 August, 2013.
5. International Conferences “Advanced Finance and Stochastics”, Moscow, 24–28 June 2013.
6. The 7th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Metabief, France, 13–20 January, 2013.
7. Workshop “Stochastic Economics and Finance”, Manchester, UK, 24–25 November 2012.
8. International Conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”, Moscow, 24–28 September 2012.
9. The Joint Meeting of International Young Business and Industrial Statisticians, Lisbon, 23–26 July 2012.
10. The Summer Workshop in Economic Theory, Paris, 9–10 July, 2012.
11. The 17th Young European Statisticians Meeting, Lisbon, 5–9 September 2011.
12. International Conference “Visions in Stochastics”, Moscow, 1–3 November, 2010.
13. The Russian–Japanese Symposium on Stochastic Analysis, Moscow, 15–17 September 2009.
Публикации17
- Книга Боровков А. Asymptotic Analysis of Random Walks: Light-Tailed Distributions / Пер. с рус.: V. V. Ulyanov, M. Zhitlukhin. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: Cambridge University Press, 2020. doi
- Статья Shiryaev A., Zhitlukhin M., Ziemba W. Land and stock bubbles, crashes and exit strategies in Japan circa 1990 and in 2013 // Quantitative Finance. 2015. Vol. 15. No. 9. P. 1449-1469. doi
- Статья Shiryaev A., Zhitlukhin M., Ziemba W. When to sell Apple and the NASDAQ? Trading bubbles with a stochastic disorder model // The Journal of Portfolio Management . 2014. Vol. 40. No. 2. P. 54-63.
- Статья Zhitlukhin M., Shiryaev A. Bayesian Disorder Problems on Filtered Probability Spaces / Пер. с рус.: M. Zhitlukhin, A. Shiryaev. // Theory of Probability and Its Applications. 2013. Vol. 57. No. 3. P. 497-511.
- Статья Evstigneev I., Zhitlukhin M. Controlled random fields, von Neumann – Gale dynamics and multimarket hedging with risk // Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes. 2013. Vol. 85. No. 4. P. 652-666.
- Препринт Shiryaev A., Zhitlukhin M., Ziemba W. T. Land and Stock Bubbles, Crashes and Exit Strategies In Japan Circa 1990 and in 2013 / SSRN. Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2013.
- Статья Zhitlukhin M., Alexey Muravlev. On Chernoff’s hypotheses testing problem about the drift of a Brownian motion / Пер. с рус.: M. Zhitlukhin, А. А. Муравлев. // Theory of Probability and Its Applications. 2013. Vol. 57. No. 4. P. 708-717.
- Статья Zhitlukhin M., Муравлев А. А., Shiryaev A. The optimal decision rule in the Kiefer-Weiss problem for a Brownian motion / Пер. с рус.: M. Zhitlukhin, А. А. Муравлев, A. Shiryaev. // Russian Mathematical Surveys. 2013. Vol. 68. No. 2. P. 389-394.
- Книга Буфетов А. И., Житлухин М. В., Козин Н. Е. Диаграммы Юнга и их предельная форма. М. : МЦНМО, 2013.
- Статья Житлухин М. В., Ширяев А. Н. Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке // Теория вероятностей и ее применения. 2013. Т. 58. № 1. С. 193-200.
- Статья Житлухин М. В., Муравлев А. А., Ширяев А. Н. Оптимальное решающее правило в задаче Кифера–Вейса для броуновского движения // Успехи математических наук. 2013. Т. 68. № 2. С. 201-202.
- Статья Житлухин М. В., Ширяев А. Н. Байесовские задачи о разладке на фильтрованных вероятностных пространствах // Теория вероятностей и ее применения. 2012. Т. 57. № 3. С. 453-470.
- Статья Житлухин М. В., Муравлев А. А. О задаче Чернова проверки гипотез о значении сноса броуновского движения // Теория вероятностей и ее применения. 2012. Т. 57. № 4. С. 778-788.
- Статья Zhitlukhin M., Shiryaev A. A Bayesian sequential testing problem of three hypotheses for Brownian motion // Statistics and Decisions. 2011. Vol. 38. No. 3. P. 227-249.
- Статья Zhitlukhin M., Муравлев А. А. On equations for the optimal stopping boundaries in Chernoff’s two-hypotheses testing problem / Пер. с рус. // Russian Mathematical Surveys. 2011. Vol. 66. No. 5. P. 183-184.
- Статья Zhitlukhin M. A maximal inequality for skew Brownian motion // Statistics and Decisions. 2009. Vol. 27. No. 3. P. 261-280.
- Статья Zhitlukhin M. On the joint distribution of sup(Bs − μs) and inf(Bs − νs) for Brownian motion Bs // Russian Mathematical Surveys. 2008. Vol. 63. No. 6. P. 1154-1155.
