Кельберт Марк Яковлевич
- Профессор-исследователь:Факультет экономических наук / Департамент статистики и анализа данных
- Ведущий научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2014 году.
- Научно-педагогический стаж: 69 лет.
Образование, учёные степени
- 1982Кандидат физико-математических наук
- 1968
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: мех-мат, специальность «Математика», квалификация «Математик»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
В последние несколько лет я работал приглашенным профессором в Бразилии (а также
во Франции) и посещал курсы португальского языка и бразильской культуры.
Достижения и поощрения
- Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2022)
- Благодарность проректора НИУ ВШЭ (август 2021)
- Благодарственное письмо ректора НИУ ВШЭ (ноябрь 2020)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2022-2023, 2021-2022, 2020-2022, 2017-2019)
Надбавка за регулярные публикации в международных рецензируемых научных изданиях (2023-2028)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом журнале (2015-2017)
- Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ – 2022
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Actuarial Сalculus (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Анг
- Математические методы страхования (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Гранты
Я был научным руководителем нескольких грантов в Великобритании: EPSRC, British Academy,
London Mathematical Society и т. д. Кроме того. я получал гранты в Бразилии (FAPESP).
Конференции
39-я междисциплинарная школа-конференция "Информационные технологии и системы 2015", ИППИ РАН, Сочи, Сентябрь 2015.
Доклад:
"Asymptotic analysis of the Renyi, Tsallis and Fisher entropies in a Bayesian problem"
Научный руководитель диссертационных исследований
на соискание учёной степени кандидата наук
1
Касьянова К. А. Использование априорной информации и контекстно-зависимых информационных критериев в задачах поиска оптимальных последовательных решений (aспирантура: 2-й год обучения)Опыт работы
1993-1998 Lecturer at European Business School, Swansea University, UK
1998-2004 Reader at European Business School, Swansea University, UK
2004-2014 Reader at Department of Mathematics, Swansea University, UK
Начал работать в НИУ ВШЭ в 2014 году.
Научно-педагогический стаж: 49 лет.
Информация*
- Общий стаж: 50 лет
- Научно-педагогический стаж: 69 лет
- Преподавательский стаж: 9 лет
Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Публикации48
- Статья Kelbert M., Moreno-Franco H. A. A mixed singular/switching control problem with terminal cost for modulated diffusion processes // Nonlinear Analysis: Hybrid Systems. 2024. Vol. 51. Article 101439. doi
- Книга Кельберт М. Я., Сухов Ю. М. Вероятность и статистика в примерах и задачах: в 3-х т.: новое издание. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. В 2 ч. Ч. 2. / Издание 4-е. М. : МЦНМО, 2024.
- Книга Кельберт М. Я., Сухов Ю. М. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Вероятностные модели Вып. 1: Вероятностные модели. М. : МЦНМО, 2024.
- Статья Kasianova K., Kelbert M. Gaussian limit theorem for posterior distribution in the problem of conflicting expert opinions // Mathematical Communications. 2023. Vol. 28. No. 2. P. 203-212.
- Препринт Kelbert M., Moreno-Franco H. A., Pogorelov N. P. Optimal Risk Policies and Periodic Dividend Strategies for an Insurance Company / Cornell University. Series arXiv "math". 2023. (в печати)
- Статья Kasianova K., Kelbert M., Mozgunov P. Response-adaptive randomization for multiarm clinical trials using context-dependent information measures // Biometrical Journal. 2023. Vol. 65. No. 8. Article 2200301. doi
- Статья Kelbert M. Survey of Distances between the Most Popular Distributions // Analytics. 2023. Vol. 2. No. 1. P. 225-245. doi
- Статья Kelbert M., Сухов Ю. М. Wasserstein and weighted metrics for multidimensional Gaussian distributions // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2023. Vol. 23. No. 4. P. 422-434. doi
- Статья Kelbert M., Moreno-Franco H. A. ON A MIXED SINGULAR/SWITCHING CONTROL PROBLEM WITH MULTIPLE REGIMES // Advances in Applied Probability. 2022. Vol. 54. No. 3. P. 743-782. doi
- Статья Kelbert M., Stuhl I., Suhov Y., Sekeh Y. Weighted Gaussian entropy and determinant inequalities // Aequationes Mathematicae. 2022. Vol. 96. No. 1. P. 85-114. doi
- Статья Kelbert M., Suhov Y. What scientific folklore knows about the distances between the most popular distributions? // Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, Saratov, RF. 2022. Vol. 22. No. 2. P. 223-240. doi
- Статья Chernov A., Shemendyuk A., Kelbert M. Fair Insurance Premium Rate in Connected SEIR Model under Epidemic Outbreak // Mathematical Modelling of Natural Phenomena. 2021. Vol. 16. Article 34. doi
- Статья Kasianova K., Kelbert M., Mozgunov P. Response Adaptive Designs for Phase II Trials with Binary Endpoint Based on Context-Dependent Information Measures // Computational Statistics & Data Analysis. 2021. Vol. 158. Article 107187. doi
- Статья Kasianova K., Kelbert M., Mozgunov P. Response adaptive designs for Phase II trials with binary endpoint based on context-dependent information measures // Computational Statistics & Data Analysis. 2021. No. 158. Article 107187. doi
- Книга Кельберт М. Я., Сухов Ю. М. Вероятность и статистика в примерах и задачах: в 3 т. Т. 2: Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения. Ч. 1. М. : МЦНМО, 2021.
- Книга Кельберт М. Я., Сухов Ю. М. Вероятность и статистика в примерах и задачах: в 3 т. Т. 2: Марковские цепи как отправная точка теории случайных процессов и их приложения. Ч. 2. МЦНМО, 2021.
- Статья Grabchak M., Kelbert M., Paris Q. On the occupancy problem for a regime switching model // Journal of Applied Probability. 2020. Vol. 57. No. 1. P. 53-77. doi
- Статья Chernov A., Kelbert M., Shemendyuk A. Optimal vaccine allocation during the mumps outbreak in two SIR centres // Mathematical Medicine and Biology. 2020. Vol. 37. No. 3. P. 303-312. doi
- Статья Kelbert M., Suhov Y., Stuhl I. The Feynman–Kac Representation and Dobrushin–Lanford–Ruelle States of a Quantum Bose-Gas // Mathematics. 2020. Vol. 8. P. 1683. doi
- Статья Kelbert M., Sazonov I., Bocharov G., Grebennikov D., Meyerhans A. Viral Infection Dynamics Model Based on a MarkovProcess with Time Delay between Cell Infection and Progeny Production // Mathematics. 2020. Vol. 8. No. 8. P. 1207. doi
- Препринт Kelbert M., Chernov A., Shemendyuk A. Fair insurance premium level in connected SIR model under epidemic outbreak / Cornell University. Series "Working papers by Cornell University". 2019. No. 1910.04809v1.
- Статья Kelbert M., Moreno-Franco H. A. HJB equations with gradient constraint associated with controlled jump-diffusion processes // SIAM Journal on Control and Optimization. 2019. Vol. 57. No. 3. P. 2185-2213. doi
- Статья Kelbert M., Karpikov I. Survey on Scale Functions for Spectrally Negative Lévy Processes // Science and Business: Ways of Development. 2018. Vol. 79. No. 1. P. 56-68.
- Статья Kelbert M., Suhov Y., Stuhl I. Weighted entropy and optimal portfolios for risk-averse Kelly investments // Aequationes Mathematicae. 2018. Vol. 92. No. 1. P. 165-200. doi
- Книга Кельберт М. Я., Сухов Ю. М. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. МЦНМО, 2018.
- Статья Kelbert M., Orsingher E. Asymptotic behaviour of non-isotropic random walks with heavy tails // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2017. Vol. 4. No. 1. P. 79-89. doi
- Статья Kelbert M., Mozgunov P. Generalization of Cram´er-Rao and Bhattacharyya inequalities for the weighted covariance matrix // Mathematical Communications. 2017. Vol. 22. No. 1. P. 25-40.
- Статья Kelbert M., Sazonov I., Bocharov G., Grebennikov D. Modelling Stochastic and Deterministic Behaviours in Virus Infection Dynamics // Mathematical Modelling of Natural Phenomena. 2017. Vol. 12. No. 5. P. 63-77. doi
- Глава книги Kelbert M., Suhov Y., Stuhl I. Weighted Entropy and its Use in Computer Science and Beyond, in: Analytical and Computational Methods in Probability Theory Vol. 10684: Analytical and Computational Methods in Probability Theory. Berlin : Springer, 2017. doi P. 293-308. doi
- Статья Kelbert M., Suhov Y., Stuhl I. Weighted entropy: basic inequalities // Modern Stochastics: Theory and Applications. 2017. Vol. 4. No. 3. P. 233-252. doi
- Статья Kelbert M., Suhov Y., Stuhl I., Sekeh S. Y. Basic inequalities for weighted entropies // Aequationes Mathematicae. 2016. P. 1-32. doi
- Статья Kelbert M., Sazonov I., Gravenor M. Random migration processes between two stochastic epidemic centers // Mathematical Biosciences. 2016. Vol. 274. P. 45-57. doi
- Статья Kelbert M., Konakov V., Menozzi S. Weak error for Continuous Time Markov Chains related to fractional in time P(I)DEs // Stochastic Processes and their Applications. 2016. Vol. 126. P. 1145-1183. doi
- Статья Sazonov I., Kelbert M., Gravenor M. A new view on migration processes between SIR centra: an account of the different dynamics of host and guest // Journal of infectious and non infectious diseases. 2015. Vol. 1. No. 1
- Глава книги Mozgunov P., Kelbert M. Asymptotic analysis of the Renyi, Tsallis and Fisher entropies in a Bayesian problem, in: Proceedings of Information Technology and Systems 2015. Sochi : ., 2015. P. 614-621.
- Статья Mozgunov P., Kelbert M. Asymptotic behaviour of the weighted Renyi and Fisher entropies in a Bayesian problem // Eurasian Mathematical Journal. 2015. Vol. 6. No. 2. P. 6-17.
- Статья Kelbert M., Gertsik V., Krichevets A. Earthquake forecasting: Statistics and Information // Annals of Geophysics. 2015. Vol. 58. No. 6
- Статья Kelbert M., Mozgunov P. Shannon's differential entropy asymptotic analysis in a Bayesian problem // Mathematical Communications. 2015. Vol. 20. No. 2. P. 219-228.
- Статья Kelbert M., Suhov Y., Yambartsev A. A Mermin-Wagner theorem on Lorentzian triangulations with quantum spins // Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2014. Vol. 28. No. 4. P. 515-537.
- Книга Kelbert M., Suhov Y. Probability and Statistics by Example, Vol. 1 Vol. 1: Basic Probability and Statistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2014.
- Статья Kelbert M., Suhov Y., Yambartsev A. A Mermin-Wagner Theorem for Gibbs States on Lorentzian Triangulations // Journal of Statistical Physics. 2013. Vol. 150. No. 4. P. 671-677.
- Статья Kelbert M., Suhov Y. A quantum Mermin-Wagner theorem for a generalized Hubbard model // Advances in mathematical physics. 2013. Vol. 2013
- Статья Kelbert M., Suhov Y. A quantum Mermin-Wagner theorem for quantum rotators on two-dimentional graph // Journal of Mathematical Physics. 2013. Vol. 54. No. 3
- Статья Kelbert M., Gofman A. Y. An upper bound for Kullback-Leibler divergence with a small number of outliers. // Mathematical Communications. 2013. Vol. 18. No. 1. P. 75-78.
- Статья Kelbert M., Leonenko N., Belitsky V. On the Bartlett spectrum of randomized Hawkes processes // Mathematical Communications. 2013. Vol. 18. No. 2. P. 393-407.
В течении 22 лет я преподавал статистику, актуарную математику, теорию вероятностей, дифференциальные уравнения с частными производными и т. д. в Университете Свонси, Уэльс, Великобритания. В частности, я принимал профессиональные актуарные экзамены первого уровня с последуюшим утверждением результатов в Institute of Actuaries (actuarial examptions).
21 проект сотрудников НИУ ВШЭ поддержан Российским научным фондом
Подведены итоги конкурса по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» (Конкурс №78). Это самый массовый конкурс в линейке Российского научного фонда, в рамках которого в 2023–2024 годах предусмотрено финансирование проектов малых отдельных научных групп (в составе от двух до четырех исследователей, включая руководителя) в размере до 1,5 млн рублей ежегодно.
Семинар НУГ "Дифференциальные уравнения и численные методы"
30 мая 2019г. в 18:10 в кампусе на Шаболовке в ауд. 4238 состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара в рамках НУГ. Доклад А.А.Шемендюка и М.Я.Кельберта о математическом моделировании эпидемий и оптимальной страховой премии в условиях выспышки эпидемии.