• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Моделирование смертности в России с использованием актуарных стохастических моделей

С. 159-165.
Миронкина Ю. Н., Гусева В. И.

На страховые компании и пенсионные фонды оказывают влияние различные виды рисков. В страховании жизни существует два основных риска: демографический и инвестиционный. Демографический риск можно разделить на страховой и риск долголетия. Первый связан со случайным отклонением количества смертей от математического ожидания, второй – со снижением уровня смертности и увеличением продолжительности жизни. Для анализа изменений смертности в мировой актуарной науке был разработан ряд актуарных стохастических моделей. Данная работа посвящена классическим моделям Ли-Картера и Кэрнса-Блэйка-Дауда, а также их модифицированным версиям с включением эффекта когорты. Впервые построены шесть стохастических моделей для моделирования и прогнозирования развитие смертности в России. Для моделирования были взяты возрастные показатели силы смертности и вероятности умереть за 1959-2014 гг. для населения в возрасте от 20 до 88 лет из международной базы данных по смертности (Human Mortality Database). При помощи пакета “StMoMo” в программной среде R был написан код для моделирования и прогнозирования смертности с помощью актуарных стохастических моделей. Для сравнения моделей использовались информационные критерии (байесовский информационный критерий и критерий Акаике), а также чувствительность к изменению временного диапазона.