• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Оценка оптимального варианта хеджирования фьючерсными контрактами на российском рынке акций

С. 231-236.
По мере развития российского фондового рынка и роста рынка производных финансовых инструментов расширяются возможности по использованию деривативов для хеджирования различных финансовых рисков – ценовых, валютных, процентных, кредитных. Увеличение интереса инвесторов к инструментам и стратегиям хеджирования с применением фьючерсных контрактов происходит на фоне роста нестабильности финансовых рынков, повышения волатильности активов. Статья посвящена рассмотрению инструментов и вариантов хеджирования.