?
Нейросетевой подход в оценке банковских кредитных рисков
Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2012. № 5. С. 54-60.
Порошина Агата Максимовна
В статье приведен пример успешного применения нейронных сетей в оценке банковских кредитных рисков. Предложена нейросетевая система классификации заемщиков в соответствии с уровнем их кредитного риска, которая была апробирована на выборке российских предприятий малого бизнеса.
Ясницкий Л. Н., Ясницкий В. Л., Вестник Пермского университета. Серия: Экономика 2016 № 2(29) С. 54-69
В настоящее время существует ряд экономико-математических моделей, предназначенных для массовой оценки объектов недвижимости, учитывающих их строительно-эксплуатационные характеристики, но не учитывающих меняющуюся макроэкономическую ситуацию в стране и в мире. Недостатком таких статических моделей является их быстрое устаревание, необходимость постоянной актуализации и непригодность для среднесрочного прогнозирования. С другой стороны, существуют динамические модели, учитывающие текущее макроэкономическое состояние, однако ...
Добавлено: 15 февраля 2017 г.
Каяшева Е. В., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2014 № 17(203) С. 44-56
В связи с положительной динамикой развития банковского кредитования микро- и малого бизнеса на российском рынке и наметившейся тенденцией выделения банками этого блока в отдельное направление актуальной становится задача выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на финансовое состояние предприятий и их кредитоспособность. В статье сделан обзор ключевых работ по моделированию вероятности дефолта малых и средних предприятий, ...
Добавлено: 9 февраля 2016 г.
Карминский А. М., Лозинская А. М., Ожегов Е. М., Экономический журнал Высшей школы экономики 2016 Т. 20 № 1 С. 9-51
В статье анализируются вопросы оценки основных компонентов кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании с основным упором на доле потерь в случае дефолта. Авторами разработан метод для оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта с использованием эконометрической модели вероятности ипотечного дефолта, аппроксимации стоимости залогового обеспечения и остаточной суммы долга на исследуемом временном горизонте, который ранее не ...
Добавлено: 8 февраля 2016 г.
Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А. и др., Банковское дело 2010 № 9 С. 50-55
Независимые рейтинговые агентства предоставляют информацию о кредитоспособности компаний-контрагентов. Рейтинги могут быть учтены в моделях оценки кредитного риска, в том числе для оценки вероятности дефолта. Использование этой дополнительной информации позволяет в принципе улучшить предсказательную силу моделей. При этом, однако, важно учитывать качество рейтингов - насколько хорошо они в действительности отражают кредитные риски контрагентов ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 81-98
В декабре 2019 г. Базельский комитет опубликовал свод стандартов (consolidated Basel Framework). В данном своде унаследовал подход внутренних рейтингов (ПВР) из Базель II практически без изменений. Отсутствие принципиальных изменений методологии неожиданно, поскольку значимые недостатки ПВР остаются неразрешенными. Поэтому цель работы в том, чтобы критически проанализировать уже известные недостатки ПВР и обратить внимание на новые ранее ...
Добавлено: 1 мая 2020 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 5 С. 3-6
В статье анализируются этапы кредитования в практике российских банков, их особенности и значение в кредитном процессе. Основное внимание вопросам экспертизы кредитных заявок. Исследуются проблемы кредитного анализа в банках, в том числе мониторинг кредитов, управление кредитным риском и проблемными ссудами. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Порошина Агата Максимовна, Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2012 № 12
В статье раскрыта проблема моделирования кредитного риска на рынке ипотечного кредитования и представлен обзор соответствующих эмпирических работ. Выделены ключевые события, оказавшие влияние на формирование подходов к моделированию процесса принятия решения на рынке ипотечного кредитования, такие как развитие теории поведения потребителей, институциональной экономики, теории портфельных инвестиции, а позднее ипотечного кризиса в США в 2007-2009 гг., а ...
Добавлено: 25 декабря 2012 г.
Софронова В. В., Фильнева Т. А., Вестник Волжской государственной академии водного транспорта 2016 № 47 С. 147-156
Статья посвящена методам оценки финансовой устойчивости российских кредитных организаций. Представлены результаты оценки финансовой устойчивости с помощью эконометрической модели, построенной авторами на основе анализа финансовых показателей. Отражены факторы и показатели финансовой устойчивости, выявлены основные тенденции динамики финансовой устойчивости кредитных организаций. Предложены меры по стабилизации финансовой устойчивости кредитных организаций с учетом состояния экономики. ...
Добавлено: 24 ноября 2016 г.
Описана методика рейтингования банков и результаты ее верификации на данных банковской системы 2005-2009 г.г. ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Помазанов М. В., Левин В., Шикин В., Риск-менеджмент в кредитной организации 2016 Т. 1 № (21) С. 20-33
Очевидно, что потенциал повышения точности оценок кредитного риска на основе кредитной истории, в частности на основе скоринга кредитного бюро, сегодня исчерпан. Для дальнейшего роста розницы требуется дополнительный источник информации о клиенте, на основе которой можно улучшить качество оценок кредитного риска. Как использовать индикаторы долговой нагрузки для оценки риска дефолта заемщиков? ...
Добавлено: 2 октября 2017 г.
Лозинская А. М., Управление финансовыми рисками 2014 Т. 4 № 40 С. 276-284
Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации. ...
Добавлено: 8 декабря 2014 г.
Предметом исследования является банковская система России. Цель работы – со-здание компьютерной программы оценки вероятности банкротств банков по причине от-зыва лицензии у банков и применение этой системы как математической модели для выяв-ления некоторых закономерностей российской банковской сферы. Инструмент исследова-ний – нейронные сети, обучаемые и тестируемые на материалах финансовой отчетности ЦБ РФ. После обнаружения и удаления выбросов ...
Добавлено: 2 марта 2015 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 58 № 2 С. 82-98
В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска.
Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы
оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+. ...
Добавлено: 1 августа 2019 г.
Борщева С. В., Банковские услуги 2011 № 8 С. 22-31
Данная работа представляет собой эмпирическое исследование динамики показателей официальной бухгалтерской отчетности организаций заемщиков в зависимости от общих изменений кредитной политики банков, реагирующих на состояние макроэкономической среды. Выявляется степень и направленность влияния сложившейся практики управления кредитными рисками на текущую и будущую кредитоспособность и финансовую устойчивость заемщиков, что является залогом построения успешного кредитного бизнеса на следующие периоды. ...
Добавлено: 14 декабря 2012 г.
Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 371-388
В декабре 2017 г. Базельский комитет по банковскому надзору финализировал соглашение Базель III и в декабре 2019 г. опубликовал свод стандартов (Basel Framework). В обоих документах предусмотрена возможность для банков использовать математические модели для оценки кредитного риска. К таким моделям предъявляются количественные и качественные требования для их использования в целях пруденциального регулирования банков. Такое использование ...
Добавлено: 6 января 2021 г.
Крючков М. В., Русаков С. В., Вестник Ижевского государственного технического университета 2015 № 2(66) С. 110-112
В работе описаны результаты тестирования нейросетевого технического индикатора тренда по данным биржевого курса нефти марки Brent в 2014 году. Апробация модели проводилась на трех временных интервалах, характеризующихся своими особенностями. ...
Добавлено: 31 августа 2015 г.
Поморина М. А., Банковское кредитование 2014 № 1 С. 52-69
Представлена рейтинговая методика анализа коммерческих банков ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Назарова В. В., Ульзутуева Б. Д., Управление финансовыми рисками 2017 № 3(51) С. 166-189
Целью данного исследования является разработка механизма прогнозирования динамики валютных курсов на основе объединения фундаментального и технического подходов, учитывающих спекулятивную составляющую в формировании цены валюты на международном рынке капиталов. Результаты исследования могут быть использованы валютными отделами банков, инвестици- онными компаниями и другими компаниями, заинтересованными в торговле на международном валютном рынке. ...
Добавлено: 27 декабря 2017 г.
Мезенцев В. В., Материаловедение. Энергетика 2011 № 132 С. 209-212
Рассмотрены проблемы применения модели Мертона для расчета теоретической стоимости кредитного дефолтного свопа. Приведены эмпирические результаты расчета теоретических значений спрэдов на долговые обязательства российских компаний. ...
Добавлено: 8 декабря 2012 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Банковское дело 2013 № 7,8,9
Описаны принципы и методы агрегации банковских рисков ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Марковская Е. И., Канаева (Васильева) А. С., Экономическая политика 2016 Т. 11 № 5 С. 140-161
Современный рынок межбанковского кредитования в России подвержен сильным изменениям из-за нестабильной внутренней экономической и внешней политической ситуации в стране. Количество сделок по межбанковским кредитам и число участников данного рынка уменьшается из-за внутренней политики Центрального Банка по сокращению неэффективных кредитных организаций. Происходит сужение рынка межбанковского кредитования, так как контрагенты не уверены друг в друге и возникает ...
Добавлено: 18 ноября 2016 г.
Clemens Puppe, Burka D., Szepesváry L. и др., / Impressum. Series ISSN 2190-9806 "KIT Working paper in Economics". 2020. No. 145.
Добавлено: 31 октября 2021 г.
Статья продолжает цикл публикаций, посвященных новациям в международном регулировании банковской деятельности. Авторы анализируют документ Базельского комитета по банковскому надзору, в котором предлагается особый порядок учета в капитале кредитных организаций изменений отрицательной переоценки производных финансовых инструментов вследствие ухудшения собственного кредитного риска банка. ...
Добавлено: 26 апреля 2012 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 59 № 3 С. 166-182
В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам
риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на ...
Добавлено: 1 августа 2019 г.