• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 3 678 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Препринт
Isakov K., Pekarski S. E. Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2015. No. 113/EC/2015.
Добавлено: 26 ноября 2015
Препринт
Mirkin B., Frolov D., Fenner T. et al. Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике. WP7. Издательский дом ВШЭ, 2018. No. 4.
Добавлено: 29 января 2019
Препринт
Makarov I. A., Henry Chen Y., Paltsev S. Report 324 . Joint Program Report Series. MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, 2017. No. Report 324.
Добавлено: 21 декабря 2017
Препринт
Makarov I. A., Chen H. Y., Paltsev S. MIT CEEPR Working papers. CEEPR. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, 2017. No. WP-2017-022.
Добавлено: 19 декабря 2017
Препринт
Kholodilin K., Крылова И. А., Kryutchenko D. Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2017. No. WP BRP 165/EC/2017.
В экономической теории города распределение жителей и цен на недвижимость привязаны к деловому центру города. По мере удаления от центра цены на землю падают, так как растут временные и денежные затраты на перемещение в центр. С выводом промышленного производства из городов всё большее значение приобретает его потребительская инфраструктура. Роль делового центра всё в большей степени перенимает потребительский центр. В данной статье предпринята попытка определить местоположение потребительского центра Санкт-Петербурга. С этой целью на основе интернетовских данных о местонахождении различных видов городских прелестей (магазинов, медицинских учреждений, музеев, парикмахерских, ресторанов и театров и т.д.) рассчитываются индексы плотности их пространственного распределения. При помощи весов, основанных на коэффициентах вариации и результатах опроса, из индивидуальных индексов строятся два обобщённых индекса центральности. Их максимальные значения соответствуют потребительскому центру Санкт-Петербурга, который расположен в районе Невского проспекта, между Фонтанкой и Литейным проспектом.
Добавлено: 4 июля 2017
Препринт
Minabutdinov A. R., Manaev I., Bouev M. Financial Economics. FE. Высшая школа экономики, 2014. No. WP BRP 32/FE/2014 .
В финансовых задачах и, в частности,  при оценке опционов, распространенной является проблема нахождения корректной матрицы ковариаций. Чаще всего необходимо найти ближайшую по некоторой норме Q к заданной знаконеопределенной матрице C новую матрицу X, которая была бы положительно полуопределена. Структура рынка и особенности модели могут накладывать дополнительные аффинные ограничения на искомую матрицу ковариаций X. В данной работе рассмотрены методы решения данной задачи на валютном рынке (FX) для нормы Фробениуса  в предположении динамики, определяемой некоторой моделью, например, многомерной моделью Блека-Шоулза. Условия безарбитражности на FX- рынке приводят к тому, что матрица вмененных ковариаций имеет неполный ранг, что делает невозможным применение (вообще говоря, наиболее эффективных) двойственных методов. В работе для всякой начальной задачи построена эквивалентная ей невырожденная задача в пространстве меньшей размерности, что позволяет эффективно использовать различные алгоритмы решения.  Решение начальной задачи может быть получено из решения невырожденной задачи за один шаг. Проведены многочисленные численные эксперименты, демонстрирующие преимущества данного подхода.  
Добавлено: 1 июля 2014
Препринт
Lazarev A. A., Arkhipov D. I., Werner F. Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany. Institut fur Mathematische Optimierung, 2015. No. 11.
The following special case of the classical NP-hard scheduling problem 1jrj jLmax is considered. There is a set of jobs N = f1; 2; : : : ; ng with identical processing times pj = p for all jobs j 2 N. All jobs have to be processed on a single machine. The optimization criterion is the minimization of maximum lateness Lmax. We analyze algorithms for the makespan problem 1jrj jCmax, presented by Garey et al. (1981) and Simons (1978) and give two polynomial algorithms to solve the problem under consideration and to construct the Pareto set with respect to the criteria Lmax and Cmax. The complexity of the presented algorithms is O(Q _ n log n) and O(n2 log n), respectively, where 10􀀀Q is the accuracy of the input-output parameters.
Добавлено: 10 апреля 2015
Препринт
Cheltsov I., Shramov K. arxiv.org. math. Cornell University, 2018
Добавлено: 21 октября 2018
Препринт
Trautmann P., Vexler B., Zlotnik A. Working papers by Cornell University. Cornell University, 2017. No. 1702.00362.
Добавлено: 2 февраля 2017
Препринт
Shramov K. math. arxive. Cornell University, 2019
Добавлено: 19 ноября 2019
Препринт
Shramov K., Prokhorov Y. math. arxive. Cornell University, 2019
Добавлено: 19 ноября 2019
Препринт
Rybakov S. arxiv.org. math. Cornell University, 2010
Добавлено: 17 декабря 2013
Препринт
Prokhorov Y., Duncan A., Cheltsov I. et al. arxiv.org. math. Cornell University, 2018
Добавлено: 15 октября 2018
Препринт
Vladimir L. Popov. arxiv.org. math. Cornell University, 2013. No. 1310.6548v1 [math.GR] 24 Oct.
Добавлено: 25 октября 2013
Препринт
Penikas H. I. Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике. WP7. Издательский дом ВШЭ, 2018. No. 1.
После кризиса 2007–2009 гг. регулирование финансовой сферы растет пропорционально высоким темпам прироста мировых фондовых индексов, притом что последние уже достигли своего исторического максимума, двукратно превысив предкризисный уровень. Такое усиление регулирования стимулирует как использование финансовых технологий для создания новых продуктов, для оптимизации регуляторной нагрузки, так и «раздувание» пузыря на фондовых рынках, усиливая нестабильность и вероятность очередного глобального кризиса. Исследование показывает, как необходимо учесть психологию людей, которые являются объектами регулирования, будучи сотрудниками финансовых организаций, и становятся получателями результатов регулирования в роли клиентов финансовых организаций. Показано, как неинтуитивная мера по отмене регулирования и отказу от государственной системы страхования вкладов позволяет повысить финансовую стабильность, поскольку способствует более консервативному и менее рискованному поведению как финансистов, так и их клиентов.
Добавлено: 12 октября 2018
Препринт
Roud V., Vlasova V. Science, Technology and Innovation. WP BRP. Высшая школа экономики, 2016. No. 63/STI2016.
Добавлено: 13 октября 2016
Препринт
Roud V. Micro Evidence on Innovation in Developing Economies. MEIDE-2007. UNU-MERIT, 2007
Добавлено: 21 октября 2014
Препринт
Marques II I. Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2014. No. 87.
Добавлено: 19 февраля 2015
Препринт
Marques II I. BOFIT Discussion Papers. DP. Bank of Finland Institute for Economies in Transition, 2018. No. 7/2018.
Добавлено: 13 марта 2018
Препринт
Vlasova V. Science, Technology and Innovation. WP BRP. Высшая школа экономики, 2019. No. 99.
Добавлено: 11 октября 2019
Препринт
Enikolopov R., Petrova M., Stepanov S. CEFIR / NES Working Paper. Центр экономических и финансовых исследований и разработок в российской экономической школе, Российская экономическая школа, 2012. No. 184.
Добавлено: 25 ноября 2013