• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдены 63 публикации
Сортировка:
по названию
по году
Препринт
Паринов С. И. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2007. № 01.
Перенос деятельности ученых и научных организаций в онлайновую среду характеризуется: а) повышением сложности и комплексности информационных систем, которые обслуживают научную деятельность; б) интеграцией этих систем в единое целое на базе национальной исследовательской онлайновой инфраструктуры; в) созданием на этой основе более совершенных организационных и индивидуальных онлайновых поведенческих моделей. Последний аспект в существенной степени зависит от наличия онлайновой наукометрической сигнальной системы, характеризующей состояния и динамику различных параметров деятельности ученых, включая степень использования результатов их исследований профессиональным сообществом. Предлагаемая статья посвящена анализу данных тенденций и описаниюуже действующей на базе Соционет системы сбора и обработки онлайновой статистики, характеризующей определенные аспекты деятельности ученых и исследовательских организаций Отделения общественных наук РАН. Предложена онлайновая метрика для построения наукометрических показателей. Описаны алгоритмы и примеры онлайновых показателей востребованности, а также предложены методы построения показателей активности и индексов влияния для деятельности отдельных ученых, подразделений и институтов Отделения общественных наук РАН.
Добавлено: 1 апреля 2013
Препринт
Шведов А. С. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2009. № 05.
В работе рассматривается поверхность, состоящая из положительно полуопределенных m × m матриц ранга r с r различными положительными собственными числами. Строятся первая квадратичная форма и элемент объема. Приводится функция плотности сингулярного гамма-распределения.
Добавлено: 1 апреля 2013
Препринт
Дементьев А. В., Кузнецова О. С. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2008. № WP2/2008/02.
Для модели малой открытой экономики с параметрической неопределенностью строится робастное правило монетарной политики, устойчивое к возможным отклонениям используемой модели от истинной. Оптимальная реакция центрального банка на шоки зависит от его представлений о верности используемой модели. При высокой (низкой) степени доверия к модели применение робастного правила приводит к увеличению (уменьшению) волатильности инфляции, ВВП и валютного курса. Если ЦБ сомневается только в выполнении процентного паритета, оптимальным будет снижение процентной ставки при шоках инфляции и выпуска, и повышение при шоках валютного курса. Противоположная реакция ЦБ будет оптимальной в случае высокой уверенности в выполнении процентного паритета. Однако в обоих случаях увеличение неопределенности приводит к увеличению агрессивности проводимой политики и повышению волатильности равновесных значений ВВП, инфляции и валютного курса.
Добавлено: 28 января 2013
Препринт
Воскобойников И. Б., Шоломицкая Е. В. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2009. № 03.
Работа посвящена систематизации официально опубликованных и введению в научный оборот неопубликованных статистических данных об основных фондах промышленности России в период 1970–2004 гг. Статистические приложения содержат таблицы временных рядов различных номинальных показателей основных фондов промышленности в целом, полученных на основе ежегодного обследования по форме 11. К числу этих показателей относятся данные о наличии основных фондов на начало и конец года, вводы и выбытия. Представлены показатели по отдельным видам основных фондов, в числе которых – здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование с разбиением на силовые, рабочие и информационные, транспорт. Опубликованы также данные о затратах на капитальный ремонт и численности обследуемых предприятий. Приводятся данные о переоценках основных фондов 1972 и 1993–1997 гг. Составлены и опубликованы указатели ко всему массиву данных об основных фондах промышленности, выявленному в ходе работы, в том числе для показателей, не вошедших в данную работу. Данные статистического приложения доступны на сайте: http://www.hse.ru/org/hse/147937/lipier/ data.
Добавлено: 1 апреля 2013
Препринт
Деев Г., Родительская Е. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2002. № 05.
Работа посвящена анализу рекомендаций миссии Международного валютного фонда по переходу от используемого в России метода исчисления индексов внешней торговли на основе таможенных деклараций к их исчислению на основе прямого наблюдения за внешнеторговыми ценами. Проводится сравнение этих двух альтернативных методов по уровням ошибок, с использованием статистической модели. Приводится описание методов построения статистической модели.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Воскобойников И. Б. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2003. № 03.
В работе предложена модель динамики основных фондов на основе гипотезы о постоянном сроке службы в период 1961—2001 гг. Предполагается, что модель уменьшает искажения, имеющиеся в официальной статистике основных фондов и связанные с их переоценками в период 1992—1997 гг. В модели учитывается эффект замораживания капитала, вызванный отсутствием спроса на выпускаемую с его помощью продукцию. На основе полученного с помощью предложенной модели динамического ряда основных фондов построена оценка совокупной факторной производительности для российской экономики. В рамках сделанных предположений установлено, что если до 1991 г. экономический рост в России определялся в основном ростом факторов производства, то после 1991 г. совокупная факторная производительность стала играть доминирующую роль. Это соответствует структуре экономического роста ряда экономически развитых стран мира.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Бабецкая-Кухарчук О., Морель М. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2003. № 04.
Предметом работы является оценка влияния институциональных переменных на торговлю с целью измерения торгового потенциала России. Последний рассчитывается при помощи гравитационной модели, предложенной Андерсеном и Винкупом (2003). Показано, что торговый потенциал России неестественно занижен.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Тихонова А. С., Демешев Б. Б. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2014. № 4.
Цель данной работы – сравнение подходов к моделированию критического финансового положения средних и малых российских непубличных компаний разных отраслей с помощью финансовых и нефинансовых показателей в 2011–2012 гг. Используемые методы прогнозирования: логит- и пробит-модели, линейный дискриминантный анализ, квадратичный дискриминантный анализ, дискриминантный анализ смеси распределений, классификационное дерево и алгоритм случайного леса. В исходной выборке содержится около миллиона наблюдений из базы данных RUSLANA, которые относятся к периоду 2011–2012 гг. Вместо понятия банкротства мы используем понятие критического финансового положения, которое вынуждает компанию либо закрыться добровольно, либо быть ликвидированной по процедуре легального банкротства. Исследуемые компании относятся к четырем отраслям: обрабатывающим производствам, операциям с недвижимостью, оптовой и розничной торговле и строительству. Сравнивая отрасли, мы приходим к нескольким важным выводам. С одной стороны, нужно строить отдельные модели для разных отраслей, поскольку разница между отраслями не может быть описана с помощью одного-двух дополнительных регрессоров в виде дамми-переменных. С другой стороны, между отраслями много общего. Во-первых, сильно похожим между отраслями выходит ранжирование переменных по важности. Это, в частности, приводит к тому, что для всех четырех отраслей в качестве оптимального мы выбираем один и тот же набор регрессоров из рассматриваемых нами шести альтернатив. Вне зависимости от отрасли включение нефинансовых показателей улучшает прогнозную силу модели. Важными нефинансовыми переменными являются возраст компании и федеральный округ. Размер компании оказывает меньшее влияние, а организационная форма является самым слабым предиктором. Во-вторых, наилучшим алгоритмом стабильно оказывается случайный лес. Для всех отраслей у случайного леса показатель качества прогнозов (площадь под ROC-кривой) достигает примерно 3⁄4. Задача прогнозирования дефолта предприятия на следующий год интересна как банкам и другим кредиторам предприятий, так и государственным контролирующим органам.
Добавлено: 22 сентября 2014
Препринт
Шоломицкий А. Г. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2005. № 04.
На имитационной актуарной модели условной корпоративной пенсионной программы (пенсионного плана) с установленными выплатами исследуются вопросы экономической эффективности различных вариантов организации фондирования таких программ и управления их актуарными рисками в российских условиях. Описываемая методология, основанная на методах динамического моделирования денежных потоков и анализа рисков, примыкает к традиционным практическим методам актуарного анализа и является их развитием.
Добавлено: 1 апреля 2013
Препринт
Бессонов В. А., Петроневич А. В. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2013. № WP2/2013/04.
Проанализированы аберрации, возникающие при проведении сезонной корректировки экономических временных рядов в окрестности резких изменений их уровней, характерных для экономических кризисов. Показано, что в таких условиях стандартные алгоритмы сезонной корректировки могут порождать ложные сигналы, имеющие характер предвестников кризиса и его вторых и последующих волн. Эти сигналы способны существенно искажать представления экономических агентов о краткосрочных тенденциях, в особенности на протяжении нескольких лет после начала кризиса. Может возникать «слепая» зона, в пределах которой мониторинг краткосрочных тенденций чрезвычайно затруднен.
Добавлено: 30 сентября 2013
Препринт
Воскобойников И. Б., Шоломицкая Е. В. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2009. № WP2/2009/04.
На основе сопоставления архивных источников и данных официальных публикаций в работе прослеживаются изменения методологии учета основных фондов в официальной статистике в 1970—2004 гг. Выявленные расхождения между данными источников и официальных статистических сборников разных лет в подавляющем большинстве случаев объясняются несовершенством методологического сопровождения официальных публикаций. Статистические приложения содержат таблицы временных рядов различных показателей основных фондов, вычисленных на основе данных, введенных в научный оборот в работе (Воскобойников, Дрябина 2009). К числу публикуемых в приложении показателей относятся данные об износе основных фондов по видам (здания, сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспорт), коэффициентах обновления и выбытия с учетом видовой структуры, которые ранее частично публиковались в официальных изданиях за различные годы.
Добавлено: 28 января 2013
Препринт
Панов Е. В. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2005. № 05.

Добавлено: 1 апреля 2013
Препринт
Таланцева М. А., Райковская А. Я., Холодилин К. А. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2020. № 1.
В данной работе исследуются факторы, определявшие плату за съёмное жильё в Российской империи, а также сравнивается распределение цен на наёмное жильё в различных городах тогда и сейчас. Для этого используются статистические данные 1232 городов за 1910 год и за 2019 год с сайта Numbeo. По результатам регрессионного анализа, на уровень цен в городах дореволюционной России оказывали влияние социально-экономические характеристики города, в том числе структура населения, цены на некоторые товары, а также географическое положение. При этом оценённая сила влияния характеристик варьирует в зависимости от значений цен на жильё и значений объясняющих переменных. С помощью корреляционного анализа было выявлено, что разброс и распределение цен на наёмное жильё между городами в 2019 году изменились, по сравнению с 1910 годом. Причиной этому могла послужить смена факторов ценообразования.
Добавлено: 15 июня 2020
Препринт
Ким И. А. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2011. № 02.
Описываются причины несопоставимости отечественных и зарубежных данных в области межотраслевого анализа, предлагается процедура преобразования российских данных, частично преодолевающая эту несопоставимость. Процедура основывается на дезагрегировании и перегруппировке данных по хозяйственным отраслям и последующем балансировании полученных преобразованных таблиц. Для контроля точности преобразований используются данные СНС по счету производства в отраслевом разрезе. Полученная в результате преобразования структура промежуточного потребления в РФ, а именно ее разделение на энергетические, материальные затраты и затраты услуг, используется для межстрановых сопоставлений (были использованы данные по 27 странам — участницам проекта EU-KLEMS). Приводятся результаты сопоставлений по каждому виду экономической деятельности. Показано, что для периода 1995–2003 гг. для большинства видов экономической деятельности в РФ структура затрат приближалась к «среднему уровню» для зарубежных стран.
Добавлено: 15 декабря 2012
Препринт
Babetskaia-Kukharchuk O. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2005. No. 01.
В зависимости от уровня экономического развития страны, ее институциональная среда будет стремиться к определенному равновесному состоянию. Принятие существующей модели иностранных институтов может помочь стране достичь “лучшего” равновесия. Институциональное развитие стран ЦВЕ в среднем ниже, чем в ЕС15, поэтому Общеевропейское законодательство может рассматриваться как внешний якорь для улучшения институционального и экономического развития. В то же время, принятие норм, установленных развитыми странами, имеет определенные издержки, в частности, снижение конкурентоспособности стран-кандидатов в ЕС. В настоящей работе Общеевропейское законодательство рассматривается как потенциальный институциональный якорь для стран с переходной экономикой, а также обсуждаются недостатки данной стратегии.
Добавлено: 1 апреля 2013
Препринт
Ершов Э. Б. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2002. № 03.
Работа посвящена специальному классу экономико-математических моделей, допустимые множества решений которых имеют характерные элементы – точки или подмножества оптимальные при любых минимизируемых или максимизируемых критериях, являющихся неубывающими или невозрастающими функциями своих аргументов. Найдены достаточные условия того, чтобы непустое множество в конечномерном вещественном пространстве имело такие элементы точки, называемые клювами, или подмножества, называемые обобщенными, или S-клювами, и было замкнутым относительно операции покоординатной минимизации или максимизации, определяемой для пары точек. Показано, что для балансовых и оптимизационных межотраслевых моделей или их естественных модификаций предложенные условия выполняются в силу предположений о неубывании затрат как функций от переменных, характеризующих результаты соответствующих деятельностей.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Панов Е. В., Шведов А. С. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2008. № 01.
Пусть X1 , X 2 , ..., XT , ... – многомерный случайный процесс с дискретным временем. Для асимптотической ковариационной матрицы могут быть использованы оценки вида ˆΣ =Cˆ (0) + wk (Cˆ (k) +Cˆʹ(k)) k =1 T −1 Σ , где Cˆ (k) – выборочная ковариационная функция. Во многих случаях такая оценка обладает хорошей точностью, если веса wk соответствуют квадратическому спектральному окну. Но недостатком при этом является большое число слагаемых. В данной работе предлагается оценка, содержащая значительно меньше ненулевых весов, но такая, что веса сходятся к весам квадратичного спектрального окна при росте выборки. Оценка строится таким образом, что матрица ˆΣ всегда положительно полуопределенная.
Добавлено: 1 апреля 2013
Препринт
Алексеенкова М. В. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2001. № 01.
Работа посвящена исследованию возможности применения методов отраслевого анализа при проведении анализа ценных бумаг на российском фондовом рынке. Исследование проводится по трем направлениям: проверяется гипотеза существования отраслевого эффекта для акций российских отраслей промышленности; проверяется гипотеза об эффективности отраслевых сегментов российского фондового рынка при помощи модели арбитражного ценообразования; исследуется вопрос о влиянии различных факторов отраслевого анализа на фондовые индексы отраслей. В качестве факторов отраслевого анализа использованы темпы прироста промышленно-производственного персонала, индексы промышленного производства, интенсивность потребления капитала, степень износа основных фондов и рентабельность продукции отраслей.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Бессонов В. А. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2014
Рассматриваются проблемы трансформации современной российской статистики в будущую историческую статистику о нашем времени. Отмечается наличие серьезных препятствий на пути этой трансформации, анализируются их причины. Обсуждаются требования к той части исторической статистики о нашем времени, данные которой используются для анализа экономической динамики. Предлагаются меры по улучшению ситуации, анализируются предполагаемые последствия их осуществления или неосуществления.
Добавлено: 23 января 2015
Препринт
Гафаров Б. Н. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2010. № WP2/2010/04.
Принято считать, что в России, вследствие специфики российского рынка труда, не проявляется отрицательная зависимость между безработицей и темпом роста цен, или так называемая кривая Филлипса. В данной работе сделана попытка проверить гипотезу о возникновении отрицательной связи между инфляцией и безработицей в России в период после окончания трансформационного спада. Анализ шести различных показателей инфляции (издержки на труд, индекс цен производителей промышленной продукции, индекс цен производителей обрабатывающей промышленности, ИПЦ, базовый ИПЦ и дефлятор ВВП) на основе трехфакторной модели Р. Гордона с адаптивными ожиданиями не позволяет отвергнуть наличие отрицательной зависимости между инфляцией и безработицей для всех индексов начиная со второй половины 2000-х годов. При помощи теста Quandt – Andrews в работе получены оценки периода времени, начиная с которого наблюдается эта отрицательная зависимость. Также в работе получены количественные оценки уровня безработицы, не ускоряющего инфляцию для России, и количественные оценки влияния отклонения безработицы от этого уровня на цены и заработную плату. Результаты, полученные по различным мерам инфляции, согласуются между собой. Обнаруженное влияние безработицы на цены может свидетельствовать о качественном изменении российского рынка труда и о его постепенном переходе к западной модели.
Добавлено: 28 января 2013
Препринт
Поспелов И. Г. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2001. № 03.
В работе излагается язык материальных и финансовых балансов, который лежит в основе экономической статистики, бухгалтерии и большинства математических моделей. Приводятся примеры использования этого языка в однопродуктовой модели рыночной экономики, описании систем денежного обращения, обращения ценных бумаг и денежных суррогатов. В основу работы положен материал вводной части курса лекций «Имитационные модели рыночных механизмов».
Добавлено: 31 марта 2013