• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдены 63 публикации
Сортировка:
по названию
по году
Препринт
Шведов А. С. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2012. № WP2/2012/01.
Матричные t-распределения с вектором степеней свободы, предложенные автором (2009, 2010), применяются в линейной динамической модели с нормальными возмущениями. Устанавливается, что при определенных условиях именно такими t-распределениями являются маргинальные распределения и для состояний, и для наблюдений.
Добавлено: 14 декабря 2012
Препринт
Холодилин К. А., Янжимаева Ю. И. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2019
Равномерность распределения населения по территории страны имеет важное социально-экономическое и стратегическое значение. Особенно это актуально в случае России с её плотно заселённым западом и пустынным востоком. В данной работе мы рассматриваем изменения плотности населения в российских регионах, произошедшие с 1897 по 2017 год. Нас интересует вопрос о том, происходила ли конвергенция плотности населения и какие факторы на неё влияли. Для этого мы используем данные как на уровне уездов, так и на уровне областей, приведённые к единым границам с целью сопоставимости. Далее мы оценили модели безусловной и условной β-конвергенции с учётом пространственной зависимости и пришли к выводу, что выравнивание плотности населения происходило в 1897-2017 гг. на уровне уездов и в 1926-1970 гг. на уровне областей. Кроме того, мы обнаружили, что на прирост плотности населения влияют не только пространственные эффекты, но и такие политико-географические факторы, как климат, количество лагерей ГУЛАГа и удалённость от столицы.
Добавлено: 27 мая 2019
Препринт
Шоломицкая Е. В. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2015. № 2015/04.
В работе рассмотрены факторы инвестиционной активности российских предприятий до и после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. С учетом роста задолженности сектора нефинансовых корпораций на фоне общего денежно-кредитного ужесточения, сопровождающегося стагнацией инвестиций в основной капитал, исследуется вопрос о роли финансовых ограничений и долгового навеса. Также поставлен вопрос о влиянии участия государства в капитале компании на инвестиционное поведение. Для идентификации феномена долгового навеса предложен новый индикатор, обоснованы его преимущества перед другими, ранее использовавшимися в исследованиях. Построены оценки инвестиционных функций с использованием годовых панельных данных по показателям финансовой отчетности нескольких десятков российских публичных компаний за период с 2000 по 2014 г. Полученные результаты свидетельствуют о качественных различиях в инвестиционном поведении компаний до и после кризиса 2008-2009 гг.: влияние финансовых ограничений из слабого до кризиса превратилось в статистически и экономически значимое после него. Сильно различается поведение частных компаний и компаний с государственным участием. Госкомпании имеют относительно мягкие бюджетные ограничения и практически не находятся под влиянием долгового навеса, в то время как посткризисное сокращение инвестиций частных компаний, согласно нашим оценкам, на 14% объясняется обострением этой проблемы. Этот результат дает основания ожидать, что в посткризисных условиях сильно ограниченных финансовых ресурсов госкомпании могут вытеснять остальные с рынка заимствований, и, следовательно, вытеснять частные инвестиции. Наличие долгового навеса может иметь последствия для денежно-кредитной политики: у центрального банка появляется дополнительный аргумент в пользу проведения более мягкой политики. Центральный банк также должен принимать во внимание неоднородность экономических агентов: в условиях жесткой денежно-кредитной политики её основная «тяжесть» ложится на рыночный сегмент, в то время как компании с государственным участием пользуются своим более легким доступом к финансированию.
Добавлено: 28 ноября 2015
Препринт
Шоломицкая Е. В. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2015. № 4.
            В работе рассмотрены факторы инвестиционной активности российских предприятий до и после мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. С учетом роста задолженности сектора нефинансовых корпораций на фоне общего денежно-кредитного ужесточения, сопровождающегося стагнацией инвестиций в основной капитал, исследуется вопрос о роли финансовых ограничений и долгового навеса. Также поставлен вопрос о влиянии участия государства в капитале компании на инвестиционное поведение. Для идентификации феномена долгового навеса предложен новый индикатор, обоснованы его преимущества перед другими, ранее использовавшимися в исследованиях. Построены оценки инвестиционных функций с использованием годовых панельных данных по показателям финансовой отчетности нескольких десятков российских публичных компаний за период с 2000 по 2014 г.             Полученные результаты свидетельствуют о качественных различиях в инвестиционном поведении компаний до и после кризиса 2008–2009 гг.: влияние финансовых ограничений из слабого до кризиса превратилось в статистически и экономически значимое после него. Сильно различается поведение частных компаний и компаний с государственным участием. Госкомпании имеют относительно мягкие бюджетные ограничения и практически не находятся под влиянием долгового навеса, в то время как посткризисное сокращение инвестиций частных компаний, согласно нашим оценкам, на 14% объясняется обострением этой проблемы. Этот результат дает основания ожидать, что в посткризисных условиях сильно ограниченных финансовых ресурсов госкомпании могут вытеснять остальные с рынка заимствований, и, следовательно, вытеснять частные инвестиции.             Наличие долгового навеса может иметь последствия для денежно-кредитной политики: у Центрального банка появляется дополнительный аргумент в пользу проведения более мягкой политики. Центральный банк также должен принимать во внимание неоднородность экономических агентов: в условиях жесткой денежно-кредитной политики её основная «тяжесть» ложится на рыночный сегмент, в то время как компании с государственным участием пользуются своим более легким доступом к финансированию.
Добавлено: 3 декабря 2015
Препринт
Моторин В. И. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2005. № 02.
Добавлено: 1 апреля 2013
Препринт
Смирнов А. Д. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2010. № 03.
Работа состоит из четырех частей. В первой части методология сложных систем применяется к исследованию макро- и микроскопических аспектов одной из особенностей развития финансовых систем – генезису, развитию и лопанию финансового пузыря. Показывается, что важнейшие характеристики рынка – иррациональность и доверие – не только признаки массовой психологии инвесторов, но встроены в структуру финансовых связей и имеют адекватную меру, в частности, как отношение стоимости актива к стоимости денег, что вполне аналогично «финансовому рычагу». Объясняется, как процедура формирования структурированного финансового инструмента порождает увеличение стоимости финансовых активов, не обеспеченных ростом реального богатства, рассогласованность которых лежит в основе зарождения финансовых кризисов. Во второй части исследуется макромодель взаимодействия денег и долгов. Динамика стоимости совокупного актива (долга) представлена уравнением Бернулли, зависящим от трех параметров, которое обобщает простую динамику стоимости финансового актива. Механизм эволюции системы реализуется для различных функциональных форм монетизируемой компоненты совокупного долга (периодического дохода). Доминирование иррациональности в поведении инвесторов, о чём свидетельствует отрицательное значение параметра r в макромодели рынка, приводит к образованию финансового пузыря. Финансовая система становится автокаталитической, теряет устойчивость, а в критической точке пузырь лопается. Эти качественные изменения моделируются в третьей части работы как процесс «классической» перколации, происходящий во взаимодействии участников рынка, т.е. на микроуровне системы. Определения Дж.М. Кейнса финансовой «спекуляции» и «предприимчивости» позволяют получить уравнения этих процессов, которые оказываются вполне аналогичными макромодели финансового рынка. Явление перколации объясняет иррациональность в поведении инвесторов, приводящую к провалам и потерям на глобальных рынках. Четвёртая часть работы содержит вероятностную интерпретацию предлагаемой модели для гипотез биномиального, пуассоновского, экспоненциального и степенного распределения кризисов. Инвариантные константы перколации, наряду с эмпирическими данными о глобальной ликвидности и долге, используются для расчёта различных вероятностных характеристик кредитного кризиса 2007–2010 гг.
Добавлено: 12 февраля 2013
Препринт
Суворов Н. В. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2002. № 80.
В работе рассматриваются теоретические и прикладные аспекты модельного описания процесса производства. Излагаются методы и результаты оценки параметров макромодели технологических изменений для экономики Российской Федерации за период 1970-х–1990-х гг., в том числе результаты оценивания макроэкономической производственной функции. Специальный раздел посвящен описанию применяемого математико-статистического инструментария. При написании работы использованы материалы, разрабатывавшиеся при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 02-06-80156).
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Баранов Э. Ф., Ким И. А., Пионтковский Д. И. и др. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2013. № 6.
Предложена методология построения динамического ряда систем таблиц “затраты-выпуск” для РФ за 2003 и последующие годы в разрезе классификаторов видов экономической деятельности (ОКВЭД) и продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), соответствующих международным стандартам. В качестве исходной базы разработки служит система таблиц “затраты-выпуск” за 2003 г., построенная Росстатом в классификаторах отраслей и продуктов, перешедших с советского периода. Излагаются алгоритмы преобразования этих таблиц в структуру классификаторов ОКВЭД/ОКПД и построения на базе преобразованных матриц систем таблиц за 2004 и последующие годы в текущих ценах и ценах предыдущего периода.
Добавлено: 18 ноября 2013
Препринт
Перцовский О. Е. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2004. № 03.
В данной работе описываются такое свойство временных рядов, как длинная память, модели, использующиеся для его описания, и методы оценки таких моделей. Вводится новая модель ARFIMA — FIGARCH/FIAPARCH, допускающая одновременное наличие длинной памяти как в рядах доходности финансовых активов, так и в рядах волатильности, с использованием различных типов распределений ошибок и включением некоторых дополнительных объясняющих переменных. Рассматриваются возможные причины наличия такого феномена, как длинная память, и его влияние на гипотезу эффективного рынка. Моделирование данного вида применяется к ряду обменных курсов, и полученные результаты позволяют сделать вывод об адекватности моделей данного класса для описания финансовых временных рядов.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Балаев А. И. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2013. № WP2/2013/03.
Рассматриваются многомерные модели доходностей акций российских компаний на основе нормального распределения, t-распределения со скаляром степеней свободы и t-распределения с вектором степеней свободы. С помощью построенных моделей составлены финансовые портфели различных типов, и проведено их сравнение с точки зрения риска и выгоды вложений.
Добавлено: 30 сентября 2013
Препринт
Ершов Э. Б., Ким И. А. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2004. № 01.
В работе предложена модель расчета численностей занятых в отраслях межотраслевого баланса, использующая данные о среднегодовых численностях занятых по хозяйственным отраслям и таблиц ресурсов и услуг, включаемых в системы таблиц «Затраты — Выпуск», разрабатываемые и публикуемые Госкомстатом России. Она реализована на преобразованных к требуемому, сопоставимому для разных лет, виду данных для 1995, 1998–2000 гг. Модель основывается на предположении о том, что трудоемкость производства продукции чистой отрасли в хозяйственной отрасли представляет собой взвешенное среднее известной средней трудоемкости продукции хозяйственной отрасли и искомой трудоемкости профильной продукции  хозяйственной отрасли. Вес профильной трудоемкости не зависит от отрасли, но изменяется по годам. Траектория этих весов определяется с использованием критериев, характеризующих с различных позиций изменчивость во времени численностей занятых в отраслях межотраслевого баланса. Полученные значения численностей занятых и соответствующие им трудоемкости используются для определения групп отраслей, имеющих однотипную и экономически одинаково интерпретируемую динамику рассматриваемых показателей.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Балаев А. И. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2012. № 03.

Рассматриваются теоретические свойства многомерного t-распределения с вектором степеней свободы. Выведена общая формула моментов и условия их существования, одномерные маргинальные функции плотности и характеристические функции, а также предложен простой алгоритм симулирования. Полученные формулы проиллюстрированы примерами.

Добавлено: 15 декабря 2012
Препринт
Смирнов А. Д. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2005. № 03.
Модель динамики "внешних" финансовых активов представлена стохастическими дифференциальными уравнениями, решения которых используются для характеристики рахличных режимов монетизации долга. Долговые обязательства государства являются "номинальным якорем" системы. В процессе непрерывного дельта-хеджирования рациональные инвесторы покупают или продают долги и деньги, что моделируется как синтетический опцион "выбора".
Добавлено: 12 февраля 2013
Препринт
Губанов В. А. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2002. № 01.
В работе предложен непараметрический алгоритм сезонной корректировки временных рядов с динамическими сезонными эффектами, основанный на использовании вариационных принципов. Приводится реализация метода для непрерывных функций и временных рядов. Обсуждаются ее особенности и ограничения. Полученные численные результаты сравниваются с результатами сезонной корректировки на основе других методов. Рассмотрены сезонные эффекты отдельных показателей российской переходной экономики с учетом кризисных явлений 1998 г.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Шведов А. С. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2014. № WP2/2014/05.
В рамках нечеткого подхода предлагается новый алгоритм расчета эффективности органи- зации, приводятся результаты расчетов. Дается описание замены вероятностного ограничения на детерминированное ограничение в задаче стохастического линейного программирования. Показана возможность сведения нечетко-случайной задачи линейного программирования обо- лочечного анализа данных к детерминированной нелинейной задаче математического програм- мирования.
Добавлено: 9 марта 2015
Препринт
Бессонов В. А., Бродский Н. Ю., Журавлев С. В. и др. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2011. № WP2/2011/01.
Рассматривается развитие сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и его роль в российской экономике. Показано, что российский сектор ИКТ демонстрирует интенсивный и устойчивый рост при быстро снижающихся относительных ценах, что способствует повышению производительности труда в экономике и оказывает сдерживающее влияние на инфляцию. Рассмотрены проблемы развития сектора. Обсуждается политика государства с позиций оптимизации влияния ИКТ на развитие экономики и общества.
Добавлено: 15 декабря 2012
Препринт
Бессонов В. А. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2001. № 02.
Работа посвящена анализу проблем измерения динамики промышленного производства в российской переходной экономике. Проанализирована специфика российской переходной экономики как объекта измерения. Показано, что эта специфика приводит к усложнению измерения динамики производства и снижению его точности. Рассмотрены задачи анализа динамики производства и предъявляемые ими требования к методам измерения. Проведен критический анализ проблем российской официальной практики построения индексов промышленного производства. Показано, что основные проблемы измерения проявляются при проведении краткосрочных сопоставлений, что систематически затрудняет идентификацию краткосрочных тенденций динамики производства. Обсуждены направления совершенствования официальной практики построения индексов.
Добавлено: 31 марта 2013
Препринт
Пономарева Е. А. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2012. № 02.
Стандартным способом получения уравнения неокейнсианской кривой Филлипса является линеаризация условия равновесия модели ценообразования Кальво в окрестности нулевой инфляции. Такой подход адекватен лишь условиям низкой инфляции. В работе рассматривается модель неокейнсианской кривой Филлипса, полученной с помощью линеаризации того же условия равновесия около меняющегося во времени инфляционного тренда. Такая модель иначе объясняет наблюдаемую инфляционную инерцию и дает другое представление о соотношении назад- и впередсмотрящих ожиданий. В работе построена гибридная неокейнсианская кривая Филлипса с меняющимися во времени коэффициентами. С ее помощью показано, что в России существуют как минимум два источника инфляционной инерции.
Добавлено: 15 декабря 2012
Препринт
Шведов А. С. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2014. № WP2/2014/01.
Основной математический pезультат pаботы – это пpостое доказательство известной теоpемы, что любая из гипеpплоскостей, опpеделяющих плавающее множество pаспpеделения веpоятностей, является опоpной для этого множества. Данная теоpема игpает центpальную pоль пpи доказательстве выпуклости допустимого множества в задаче стохастического линейного пpогpаммиpования с веpоятностными огpаничениями
Добавлено: 9 марта 2015
Препринт
Борзых Д. А. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2016. № 01.
Предложен подход к изложению метода канонических корреляций, основанный на одном экстремальном свойстве квадратичных форм. Традиционно при изложении метода канонических корреляций используется метод множителей Лагранжа. На симулированных данных показано, что метод канонических корреляций может успешно применяться для выявления скрытых зависимостей между двумя группами переменных. Данная техника может оказаться исключительно полезной на предварительном этапе анализа данных в ситуации, когда на роль зависимой переменной для регрессии одновременно претендует достаточно большое количество показателей.
Добавлено: 15 февраля 2016
Препринт
Шведов А. С. Количественный анализ в экономике. WP2. Высшая школа экономики, 2013. № WP2/2013/02.
В работе предлагается определение нечетко-случайной величины, несколько отличающееся от существующих в литературе определений. Рассматриваются нечеткое ожидание, ожидание и дисперсия нечетко-случайной величины, скалярное произведение и ковариация нечетко-случайных величин. Даются понятия нечеткой квантили и распределения нечетко- случайной величины.
Добавлено: 30 сентября 2013