• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Сопоставление качества рейтингов российских банков

Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н.
Кредитные рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами, являются важным источником информации о кредитном риске контрагентов и могут быть использованы в моделях на основе внутренних рейтингов. Использование дополнительного источника информации позволяет улучшить предсказательную силу модели, однако при этом не- обходимо учитывать точность оценок, если эти оценки используются как входные пара- метры в модели. В работе проведен анализ, позволяющий оценить качество рейтингов, присвоенных банкам-контрагентам российскими национальными рейтинговыми агент- ствами, в целях использования их в моделях оценки кредитного риска. По результатам анализа матриц переходных вероятностей, мер энтропии, интервальных оценок вероят- ности дефолта и сопоставления с рейтингами, рассчитанными по модели, авторы делают выводы о том, что на основе имеющихся статистических данных невозможно получить подтверждение качества рейтингов в целях использования их в моделях оценки вероят- ности дефолта.