Препринт
Опыт восстановления пропущенной рыночной информации на основе Байесовского подхода
В данном пособии мы постарались отразить современное состояние подходов к количественной оценке рыночного риска и стресс- тестированию, которое в последнее время становится основной технологией риск-менеджмента. Рассматриваются требования Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II, Базель III), методы контроля и управления рыночным риском — от построения системы лимитов до применения линейных деривативов для хеджирования, а также модели оценки риска в условиях низкой ликвидности и при наличии пропусков в данных. В силу специфики пособия в нем в основном затронуты аспекты, касающиеся рыночного риска торговой книги, хотя отдельные подходы могут быть применены и при управлении рыночным риском банковской книги. Следует особо отметить, что, хотя пособие и содержит ряд алгоритмов и моделей, адаптированных и применяемых на практике риск-подразделениями банков, авторам бы хотелось, чтобы читатель рассматривал его скорее как повод к размышлению, чем как сборник готовых рецептов.
Учитывая неопределенность развития рыночной ситуации, непредсказуемость действий конкурентов, неполноту информации и другие факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность компании, ее руководству необходимо иметь представление обо всех возможных вариантах развития событий для выбора наилучшего из них. Использование метода VaR и его модификаций представляет собой наиболее эффективный подход к управлению компанией и увеличению ее стоимости.
Рассмотрены системы элиминирования рисков в нефинансовой компании. Раскрывается сущность стратегий элиминирования, обеспечивающих снижение отрицательного воздействия рисков на ее ключевые экономические показатели (КЭП). Приведена классификация основных инструментов (способов) элиминирования рисков. Осуществлен анализ применения деривативов при хеджировании рисков нефинансовой компании. Дано описание концепции управленческих (реальных) опционов, которая обуславливает необходимость учета корпоративной неопределенности как потенциального источника дополнительной стоимости компании. Рассмотрены методы (способы) страховой защиты компаниина основе передачи основных типов (классов) рисков страховой организации.
Учкбное пособие предназначено для магистров и аспирантов , обучающихся по экономическим и управленческим специальностям вузов, а также для специалистов-практиков в области риск-менеджмента.
Монография содержит результаты исследования в области оценки эффективности корпоративного риск менеджмента. Методы управления рисками компании непрозрачны, поэтому факт наличия системы риск-менеджмента зачастую не повышает инвестиционной привлекательности бизнеса. Основной целью монографии является выявление ключевых факторов эффективности риск менеджмента компании, формирование эффективной организационной модели управления рискам, позволяющих, во первых – обеспечить надежную защиту компании от непредвиденных потерь, во вторых – сделать риск менеджмент инструментом создания стоимости фирмы, а в целом - повысить инвестиционную привлекательность бизнеса. В монографии на фоне представительного теоретического обзора научной литературы ведущих исследователей в области риск менеджмента и внутреннего контроля, представлены разработанные авторами методы оценки эффективности существующих механизмов по управлению рисками, представлен алгоритм оценки экономической и инвестиционной привлекательности риск менеджмента, даны рекомендации по организации внутрифирменного контроля как инструмента обеспечивающего согласованность индивидуальных и корпоративных интересов фирмы. Большинство выводов и положений подтверждено эмпирическими расчетами. Настоящая монография предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, исследователей, а также специалистов, осуществляющих свою деятельность в области риск менеджмента.
Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.
В работе анализируются возможности приведения банковского регулирования и надзора Российской Федерации к международным стандартам в этой области. Для России необходимо повышение кредитных рейтингов банков, которое позволит им стать полноправными участниками международных операций. Реализация указанных направлений должна осуществляться с учетом специфики российской экономики и особенностей банковского сектора. Систематизация Базельских стандартов позволит более качественно решать вопросы внедрения международных стандартов в российскую банковскую систему.
В работе рассматриваются вопросы развития исламского банкинга в мире и в РФ, проводится анализ преимуществ и недостатков используемых инструментов в исламской финансовой модели, особенностей риск-менеджмента, а также раскрываются проблемы внедрения исламской финансовой системы в России.
Журналы событий, сохраняемые современными информационными и техническими системами, как правило, содержат достаточно данных для автоматизированного восстановления моделей соответствующих процессов. Разработано множество алгоритмов для построения моделей процессов, проверки соответствия фактического поведения системы модельному, сравнения моделей процессов, и т.д. Однако возможность быстрого анализа выбираемых пользователями частей журнала до сих пор не нашла полноценной реализации. В статье описан метод многомерного хранения журналов событий для извлечения и анализа процессов, основанный на подходе ROLAP. Результатом анализа журнала является направленный невзвешенный граф, представляющий собою сумму возможных последовательностей событий, упорядоченных по вероятности их возникновения с учетом заданных условий. Разработанный инструмент позволяет выполнять совместный анализ моделей подпроцессов, восстановленных из частей журнала путем задания критериев отбора событий и требуемого уровня детализации модели.
В монографии приведены результаты исследования, посвященного управлению жизненным циклом информационных систем, а также анализу стандартов, сводов знаний и корпоративных методик, использующихся в ИТ-проектах. Приведены характеристики фаз ЖЦИС из практики управления ИТ-проектами, а также практические рекомендации по управлению такими проектами. Книга предназначена для научных работников, сотрудников научно- технических предприятий и работников государственных органов управлений, а также студентов, аспирантов, слушателей бизнес-школ повышения квалификации и переподготовки кадров. Книга содержит практические рекомендации для руководителей ИТ-проектов, а также сотрудников компаний, занимающихся проектной деятельностью в области ИТ-проектов.
The geographic information system (GIS) is based on the first and only Russian Imperial Census of 1897 and the First All-Union Census of the Soviet Union of 1926. The GIS features vector data (shapefiles) of allprovinces of the two states. For the 1897 census, there is information about linguistic, religious, and social estate groups. The part based on the 1926 census features nationality. Both shapefiles include information on gender, rural and urban population. The GIS allows for producing any necessary maps for individual studies of the period which require the administrative boundaries and demographic information.
Учебное пособие предназначено для студентов Департамента компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ. В основу учебного пособия положены программы курсов «Экономика фирмы» и «Разработка стратегии развития организации». Рассматриваются ключевые концептуальные и методические вопросы теории и практики экономики и планирования развития организации. Использование учебного пособия позволит студентам: проводить анализ основных производственных показателей, а также использовать инструментарий стратегического анализа применительно к конкретным ситуациям современного российского и международного бизнеса. Особое внимание уделяется методам и системам информационной поддержки функций жизнеобеспечения предпринимательских структур и методологии управления инновациями и инвестициями. В Приложении приводятся исходные данные для анализа конкуренции на примере конкретной отрасли.
Документ содержит проект методологических рекомендаций по статистическому измерению технологий. Он включает предложения по формированию операциональных определений технологий, подходы к идентификации классификации новых и возникающих технологий, а также предложения по разработке системы показателей, характеризующих жизненный цикл технологий, и стратегиям сбора данных. Разработанные рекомендации предлагается использовать в качестве методологической основы гармонизированной системы сбора и интерпретации статистических данных о технологиях. В приложении приводятся сведения о доступных определениях технологий и краткие результаты исследования опыта национальных статистических служб в области статистического наблюдения науки и технологий.
Проведено исследование платформ Crossbow, Rbee, Epic, VEK-21ZB1 по параметрам: объем встроенной Flash-памяти , поддерживаемы интерфейсы. В результате выбраны седующие характеристики: объем встроенной Flash-памяти – 128 Кб, дальность передачи данных – до 4 км, поддерживаемы интерфейсы I2C, SPI, RS-232, аппаратная система шифрования данных – AES-128. Результаты исследования могут быть использованы при разработке систем мониторинга оборудования.
Дан обзор теоретических основ построения электронного прототипа пользовательского интерфейса, кратко рассмотрены методы тестирования. Являются составной частью методического обеспечения процесса подготовки студентов и магистров.
This book constitutes the proceedings of the 11th International Conference on Parallel Computing Technologies, PaCT 2011, held in Kazan, Russia on September 19-23, 2011.
The 44 full papers presented together with 2 invited papers were carefully reviewed and selected from 68 submissions. The papers are organized in topical sections on models and languages, cellular automata, parallel programming tools and support, and applications.
В статье рассматриваются современные подходы организации управления автотранспортной деятельностью. Анализируются основные тренды развития мер по повышению эффективности управления процессами перевозок. Показана существенная роль современных информационных технологий в обеспечении конкурентоспособности участников перевозочных процессов, а также рассмотрены характерные примеры построения единого информационного пространства распределенной транспортной компании. Рассмотрены основные бизнес-процессы крупного автопредприятия и показано существенное влияние человеческого фактора на принятие управленческих решений. Подробно рассмотрены современные аспекты совершенствования управления автотранспортным предприятием на основе субъектно-ориентированного подхода к формализации бизнес-процессов и агентно-ориентированных моделей.