• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Опыт восстановления пропущенной рыночной информации на основе Байесовского подхода

Косьяненко А. В.
Работа посвящена актуальной для российского фондового рынка проблеме наличия пропусков в рыночной информации. Приведен краткий обзор методик, наиболее часто используемых для решения данной проблемы. Описан альтернативный метод, позволяющий при определенных предположениях существенно повысить вычислительную эффективность применяемых алгоритмов. Проведен сравнительный анализ результатов заполнения пропусков данных с использованием различных методов. Работа поддержана Научным фондом ГУ ВШЭ и осуществлена в рамках реализации мероприятия 5.2.5 «Проведение совместных исследований преподавателей, аспирантов и студентов» Инновационного образовательного проекта ГУ ВШЭ по теме № 06-05-0019 «Разработка методологии оценки стоимости портфеля на основе исследования микроструктуры рынков для целей управления рисками».