?
Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата, 5-е изд., перераб. и доп.
M. :
Urait, 2019.
Editor-in-chief: Berzon N. I.
Kurochkin S. V., В кн. : Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата, 5-е изд., перераб. и доп. : М. : Юрайт, 2019. Гл. 11. С. 300-343.
Изучив материал данной главы, студент должен знать
цели, ограничения и риски, возникающие при управлении портфелем ценных бумаг;
основные этапы инвестиционного процесса, суть решений, принимаемых на каждом из них, соотношение ответственности клиента и менеджера;
проблемы и принципы принятия человеком решений в условиях неопределенности, а также «предпочтения инвестора»;
соотношения между доходностью и риском при инвестировании; ...
Added: October 10, 2019
Galanova A., В кн. : Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата, 5-е изд., перераб. и доп. : М. : Юрайт, 2019. Гл. 9. С. 241-269.
Изучив материал данной главы, студент должен знать:
сущность и значение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
классификацию юридических видов профессиональной деятельности на российском фондовом рынке;
определение и особенности каждого вида профессиональной деятельности на российском рынке ценных бумаг;
какие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг могут совмещаться между собой в соответствии с российским законодательством. ...
Added: October 10, 2019
Stolyarov A. I., В кн. : Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата, 5-е изд., перераб. и доп. : М. : Юрайт, 2019. Гл. 13. С. 363-411.
Глава объясняет как финансовый аналитик получает целевую цену компании, объясняет какик существуют этапы фундаментального анализа, для чего нужны макроэкономические индикаторы и отраслевой анализ, от каких факторов зависит рыночная и справедливая стоимость компании, как оценить эффективность прогнозов аналитиков ...
Added: November 27, 2019
Keywords: финансовые рынки
Peresetsky A., Yakubov R., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2017 Vol. 7 No. 1-2 P. 152-169
In this paper, a Kalman filter-type model is used to extract a global stochastic trend from discrete non-synchronous data on daily stock market index returns from different markets. The model allows for the autocorrelation in the global stochastic trend, which means that its increments are predictable. It does not necessarily mean the predictability of market ...
Added: January 4, 2017
Khasyanova S. Y., М. : НИЦ Инфра-М, 2015
Monograph by S. Khasyanova «Upgrading Banking Regulation and Supervision in Russia in the line with International Standards» is devoted to the study of the development of banking regulation and supervision in Russia on the basis of international principles and standards. The process of implementation of international principles and standards of banking regulation in the Russian ...
Added: December 16, 2015
Rozmainsky I. V., Економiчний Вiсник Донбасу 2012 № 4(22) С. 34-42
Heterodox – Post Keynesian and Institutionalist - economics proves that expansion of financial sector can be harmful for the real sector. Such conclusion is an effect of account of variability of preferences, planning horizons and degree of rationality in the behavior of economic agents. We suppose that both methodology and conclusions of Heterodox Economics can ...
Added: December 26, 2012
Karachurina L. B., Klyachko T. L., Мау В. et al., М. : Издательство Института Гайдара, 2016
The review provides a detailed analysis of main trends in Russia's economy in 2015. The paper contains 6 big sections that highlight single aspects of Russia's economic development: the socio-political context; the monetary and credit spheres; financial sphere; the real sector; social sphere; institutional challenges. The paper employs a huge mass of statistical data that ...
Added: January 25, 2017
Дурдыев Р.И., Peresetsky A., Прикладная эконометрика 2014 Т. 35 № 3 С. 39-58
Korhonen and Peresetsky (2013) suggested a new Kalman-filter type model of financial markets to extract a global stochastic trend from discrete non-synchronous data on daily stock market index returns from different markets. We extend this model to allow the correlation between increments of this global trend on neighbor intervals. Existence of that non-zero correlation is ...
Added: September 22, 2014
Радыгин А. Д., Entov R. M., Абрамов А. Е. et al., М. : Институт экономики переходного периода, 2007
Целью настоящего исследования является анализ тех внешних механизмов корпоративного управления, которые либо играют определенную роль на практике, либо дают представление о специфике российской модели. В контексте общих проблем институционального окружения рассматриваются прежде всего рыночные механизмы, «встроенные» в современную систему корпоративного управления: финансовые рынки, рынок корпоративного контроля, банкротства. Для 2000_х годов особое значение приобретают проблемы совершенствования ...
Added: December 26, 2012
Chirkova E. V., Корпоративные финансы 2010 № 3(15) С. 63-72
The article represents a review of the different theories of financial bubbles developed within modern financial theory. It is a concluding article in a series of three articles devoted to the theoretical foundations of financial bubbles. The previous articles are published in the e-journal The Corporate Finance, vol. 13-14, # 1-3, 2010. ...
Added: October 27, 2012
Peresetsky A., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2014 Vol. 4 No. 1/2 P. 82-95
In this paper, we empirically test the dependence of the Russian stock market on the world stock market, world oil prices and Russian political and economic news during the period 2001–2010. We find that oil prices are not significant after 2006, and the Japan stock index is significant over the whole period, since it is ...
Added: March 23, 2014
Volkova O. N., Вопросы экономики 2015 № 2 С. 142-148
The paper analyses the concepts of transparency and accountability, their correlation with other key concepts used in Russian social and economic discourses, and also the critique of the transparency and accountability practices. It is shown that the main effect of development of these technologies is the substitution of reality by the “picture” formed for external users, transformation of this “picture” ...
Added: February 3, 2015
Asaturov K. G., Teplova T., Сухорукова К.А., Управление финансовыми рисками 2012 № 3(31) С. 190-198
Статья посвящена анализу взаимосвязей фондовых рынков различных стран (регионов). Авторы уделяют особое внимание эффекту перетекания волатильности (volatility spillover) с одних рынков на другие и тестируют гипотезу о наличии этого эффекта на крупнейших финансовых региональных рынках. Предлагаемая методика тестируется на рынке США как предполагаемом эпицентре волатильности для региональных рынков, а затем реализуется для проверки ряда гипотез ...
Added: November 21, 2012
Адамова К. Р., Андрианова Л. Н., Анненская Н. Е. et al., М. : КноРус, 2018
Каждая глава состоит из теоретического материала, который авторы постарались представить в наиболее понятной и интересной форме, а также из заданий для повторения и самостоятельной работы студентов. Электронная версия учебника более полно раскрывает вопросы дисциплины и содержит вставки с примерами решения задач, статистикой рынка, интересными фактами. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по ...
Added: February 25, 2018
Khanin D. G., Novozhilova T. N., Управление общественными и экономическими системами 2006 № 2
Политика современного российского инвестора должна строиться с учетом процессов глобализации финансовых рынков и взаимовлияния различных сфер экономики. В связи с этим при управлении портфелем должно приниматься во внимание снижение эффекта от международной диверсификации вложений вследствие глобализации реального сектора и необходимость соблюдения национальных экономических интересов. Предложен принцип построения сбалансированного портфеля на основе внутренних ценных бумаг. ...
Added: December 26, 2012
Molodyko K., Вестник гражданского права 2015 № 1 С. 71-88
Fair balance of interests in consumer credits
In the article the provisions of new Russian Federation Federal Consumer Credits Act taken into force since 1st of July 2014 are analysed. Positives of the Act are underlined especially in the sphere of restriction of maximum level of interest and penalties. At the same time sometimes a new ...
Added: January 20, 2015
Алешина А. В., Булгаков А. Л., М. : Научный консультант, 2016
Учебник "Финансовые рынки" может быть использован при изучении соответствующей дисциплины по программам подготовки бакалавров и магистров в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО) нового поколения по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" (уровень подготовки академический бакалавриат). ...
Added: August 30, 2017
Asaturov K. G., Teplova T., Управление финансовыми рисками 2012 № 4(32) С. 254-266
интеграционные процессы на финансовых рынках, эффект перетекания волатильности, динамическая корреляция рядов доходности ...
Added: November 21, 2012
Kazun A. D., ЭСфорум 2015 № 3 С. 12-16
В статье рассматриваются несколько примеров того, как по-разному объясняют социологи, психологи и экономисты воздействие погоды на жизнь отдельного индивида и общества в целом. ...
Added: July 5, 2015
Volodin S., Skiba A., Валютное регулирование. Валютный контроль 2017 № 3 С. 52-59
When analyzing the issues of takeover procedure, accompanied by acquisition of large blocks of shares, voluntary and mandatory offer to acquire publicly trading shares as well as squeeze out mechanisms, a lot of questions regarding minority shareholders’ roles in such procedures come up. In fact, the problem of their protection becomes the main issue for discussion. The ...
Added: May 7, 2017
Pogorelova P., Peresetsky A., Прикладная эконометрика 2020 Т. 57 С. 53-71
In this paper, the Kalman linear filter method is used to decompose non‐synchronous observations of the realized volatility of financial indices (NIKKEI 225, FTSE 100, S&P 500) into unobservable global and local components. It is shown that the volatility of the New York S&P 500 index is a global component, while the Tokyo NIKKEI 225 ...
Added: August 26, 2020
Volkova O. N., Журнал Новой экономической ассоциации 2018 № 3 (39) С. 85-109
We discuss the content of the concept of fair value, practices and consequences of its application in accounting and finance, its interplay with other social and economic concepts. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at ...
Added: September 24, 2018
Sorokin D., Блинова Е. Д., Экономика и финансы организаций и государства. Электронный научный журнал 2013 № 2(8) С. 3-10
Today there are 3 efficient-market hypotheses (EMHs): information, macroeconomic and speculative. Under the information efficiency of financial markets understand reflected to a certain extent these markets available at the time, information on prices of financial instruments. Under the macroeconomic efficiency of financial markets refers to the possibility of according to available information to make a ...
Added: November 5, 2013
Safonov G., Галенович А., Федоров Ю. Н., Энергия: экономика, техника, экология 2012 № 5 С. 37-39
The article discusses the potential role of Russia in global carbon markets, prospects and opportunities for national businesses in greenhouse gas emission reduction ...
Added: July 20, 2016
Ивлиев С. В., Penikas H. I., Экономика и управление: проблемы, решения 2016 Т. 2 № 8 С. 247-252
Под эгидой Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров и Русского общества управления рисками разработан новый профессиональный стандарт «Специалист по управлению финансовыми рисками», который предназначен для оценки квалификации риск-менеджеров. В статье описываются предпосылки создания и краткое содержание стандарта с целью его популяризации. ...
Added: September 5, 2016
Pilnik N., Pospelov I. G., Radionov S., Вестник АКСОР 2017 Т. 43 № 3-4 С. 71-78
In this article we consider the issues of preparing statistical data for using in applied macroeconomic models, based on balance equalities. We propose a description of every macroeconomic agent, which consists of four balances of different kind. The described construction is filled with statistical data, which describes the condition of main sectors of Russian economy, ...
Added: November 26, 2017
Smirnov S. V., Balashova E., Posvianskaia L., Problems of Economic Transition 2010 Vol. 53 No. 3 P. 69-95
The article considers different approaches, all based on detailed statistical data, to determine which industries and commodities have high, medium, or low sensitivity to exchange rate fluctuations. The authors conclude that any exchange rate policy is an inappropriate tool to influence the structure of Russian economy. ...
Added: April 12, 2013