?
Методы оценки эффективности слияний и поглощений в банковской сфере
С. 162-170.
Khasyanova S. Y., Шакирская Э. О.
In book
Н. Новгород : Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2010
Rozanova N. M., Korostashov R. N., AlterEconomics (ранее - Журнал экономической теории) 2012 № 2 С. 175-187
Конкурентоспособность современной экономики зависит во многом от ее динамики, от того, насколько быстро компании могут войти в прибыльную отрасль и выйти из неприбыльной отрасли. Ключевой фактор динамики рынка – это деятельность государства, в частности, государственное регулирование слияний и поглощений. В статье анализируются различные аспекты эффективности государственного регулирования динамики рынка. ...
Added: July 18, 2012
Teplova T., Sokolova T., Фазано А. et al., Вопросы экономики 2020 № 9 С. 40-60
In our paper, we study the impact of active investment strategies and factors of their success in the Russian market of collective investment — self-confidence of managers, commissions of management companies (MC) — on return rates of mutual funds. For the first time, not only equity mutual funds, but also bond mutual funds are considered ...
Added: August 24, 2020
Rodina V., В кн. : XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 3. : М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. Гл. Книга 3. С. 270-278.
В настоящем исследовании предпринята попытка формализации и эмпирического тестирования взаимосвязи ожидаемой доходности по инвестированию в акции и их специфической (идиосинкратической) ликвидности. Учтена сложная композиция ликвидности. Во-первых, характеристики ликвидности подобраны с учетом существования пяти отдельных измерений ликвидности (плотность, немедленность, широта, глубина, эластичность). Во-вторых, учтено деление ликвидности на две составляющие: фактическую, рассчитываемую по рыночным данным, и субъективно ...
Added: April 1, 2014
Berzon N. I., Сулицкий Е. А., В кн. : Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив. : М. : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. С. 171-178.
В данном исследовании для анализа кредитных спредов корпоративных еврооблигаций применяется модель EGARCH, основанная на модели Лонгстаффа и Шварца. Это позволяет проанализировать ежедневное изменение кредитных спредов во времени. Так же данное исследование способно помочь сделать ряд выводов касательно эффективности не только рынка долговых финансовых инструментов Российской Федерации, но и рынка акций. Стоит отметить, что ранее подобных ...
Added: November 22, 2016
Khasyanova S. Y., Самсонов М. Е., Проблемы управления 2020 № 3 С. 40-48
The paper is devoted to the development of the mortgage securitization market in Russia. The aim of the study is to assess the average effect of mortgage securitization transactions on the performance of Russian banks that executed such transactions in the period from 2012 to 2018. The Propensity Score Matching methodology, which is applied for ...
Added: July 1, 2020
Korneeva D. V., Golovanova S., В кн. : Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции и социально-гуманитарных наук. Материалы VII научно-практической конференции студентов и преподавателей НФ ГУ-ВШЭ. : Н. Новгород : Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2009. С. 109-115.
В данной работе проведено сопоставление воздействия на концентрацию производства слияний и других факторов. \в частности были сопоставлены масштабы эффектов слияний и других факторов, а также направления этих эффектов. ...
Added: March 14, 2013
Malyshev P., Финансы и кредит 2011 № 33 С. 64-73
В статье отмечается, что в связи с возобновившимся после финансового кризиса ростом валютных резервов Банка России становится актуальной проблема повышения эффективности его инвестиционных операций на зарубежных рынках. Рассмотрена существующая система управления валютными резервами в Российской Федерации, рассчитаны уровни достаточности и целевой доходности валютных резервов. Даны предложения по оптимизации системы управления российскими суверенными фондами. ...
Added: December 2, 2017
Скобелева И. П., Makarova V. A., Экономика и управление 2018 № 7(153) С. 42-53
The purpose of this article is to present an approach to systemic liquidity management of the company. In order to achieve this purpose, a systematic literature review was conducted in the field of methods and indicators of the company's liquidity assessment, financial consequences of poor liquidity management, and sources of liquidity risk. The authors presented ...
Added: October 1, 2018
Галанов В. А., Galanova A., Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 2022 Т. 19 № 2 (122) С. 5-12
Social investment means investment not only into market economy but in society development. Green color is often used to mark such investment. In social investing both the character of investment project and the method of attaining result are important, the latter does not imply only investment and project profitability. As a result social investment is ...
Added: June 23, 2022
Schukina L. B., В кн. : Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов. : М. : Маркет ДС, 2008. Гл. Кейс 23. С. 144-146.
Два последних десятилетия производители никеля не совершали сделок по слиянию. В текущем году этот процесс стартовал. Крупнейший в Канаде производитель никеля — компания Inco заявила, что за 10 млрд долл. приобретает другую канадскую компанию — компанию Falcombridge. В 2005 г. это уже вторая крупнейшая сделка на рынке никеля: в августе в Австралии компания BHP-Billiton приобрела ...
Added: May 20, 2013
Silaeva V. A., Silaev A. M., В кн. : Теоретические и прикладные исследования в экономике и финансах. Сборник трудов научной конференции 15 декабря 2011 г. : Н. Новгород : Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2011. С. 78-84.
Предложен алгоритм оценивания параметров моделей финансовых временных рядов со случайными переключениями режимов. В процессе работы алгоритма происходит рекуррентное уточнение оценок параметров и последовательности переключения режимов. Работа алгоритма иллюстрируется примером оценивания параметров в модели доходности индекса РТС. ...
Added: September 5, 2012
Galanov V. A., Galanova A., М. : Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2012
Рассмотрены основы теории и практики проведения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
Для студентов, бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Финансы и кредит». ...
Added: November 6, 2012
Rasskazova A. N., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2011 № 22 С. 49-55
Необходимость модернизации национального банковского сектора требует создания системы устойчивого развития банков в России. В работе определяется фундаментальная стоимость собственного капитала банка методом дисконтированных денежных потоков (DCF). Для обоснования применимости использования подхода DCF в качестве инструментария для оценки эффективности менеджмента банка рассматривается тестовый пример. ...
Added: October 10, 2012
Uvaysov S. U., Журавлёва Ю. Н., Палий С. П., В кн. : Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий: материалы международной научно-технической конференции (2012). : М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2012. С. 532-534.
Рассмотрена задача построения прогноза доходности финансовых инструментов с использованием модели нейронной сети. Для построения моделей используется предположение о влиянии рыночных факторов, имеющих различную природу. Нейронная модель построена в виде многослойной сети и обучена с помощью процедуры обратного распространения. Построенные прогнозы нейронной сети для высоколиквидных акций подтвердили высокую точность модели. ...
Added: December 20, 2012
Sviyazov V., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412-434
The problem of volatility forecasting with and without consideration of weekly seasonality effect (the weekend effect) is examined in this research. The question of the seasonality existence is understood in the following sense: do models, which incorporate seasonality, feature better forecasts? The fuzzy GARCH model, which accounts for a weekly seasonality effect is presented in ...
Added: October 28, 2023
Uvaysov S. U., Журавлёва Ю. Н., Палий С. П., В кн. : Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий: материалы международной научно-технической конференции (2012). : М. : МИЭМ НИУ ВШЭ, 2012. С. 586-588.
Рассмотрена задача анализа рыночных факторов в задачах прогнозирования доходности финансовых инструментов. Проведена классификация множества рыночных факторов с точки зрения влияния рыночного риска. ...
Added: December 20, 2012
Mozgovaya K. A., Экономическая кибернетика 2011 № 23 С. 172-178
В статье рассмотрена задача применения практики сверхлимитного бронирования как стратегии управления доходами, увеличивающей эффективность коммерческой деятельности авиакомпании. Представлен результат проведения симуляции продаж авиабилетов и предполетной регистрации пассажиров. ...
Added: November 6, 2014
Evstigneev V. R., М. : Маросейка, 2009
В монографии предлагаются новые подходы к пониманию механизма формирования доходности на американском рынке акций и к ее прогнозированию. Выводы автора основаны на большом объеме вычислительных экспериментов с использованием реальных рыночных котировок.
Книга предназначена финансистам-исследователям, преподавателям, аспирантам, старшекурсникам, фондовым аналитикам и всем заинтересованным лицам, работающим на рынке ценных бумаг. ...
Added: February 10, 2010
Khanin D. G., Экономический анализ: теория и практика 2012 № 32 (287) С. 58-63
В работе представлен алгоритм построения приближенной линии эффективного фронта, основанный на авторских формулах. Последовательность введения инструментов в портфель отражает их приоритеты. Применение алгоритма для разных рыночных условий, для узкой и широкой базы расчета выявили его работоспособность. Дан анализ устойчивости результатов портфельного инвестирования относительно вариации долей инструментов, прошедших отбор при помощи данного алгоритма. Обозначен интерес автора ...
Added: December 23, 2012
Timofeyev Y., Тимофеева Г. В., Туманянц К. А., Вестник НГУЭУ 2015 Т. 3 С. 39-55
Работа направлена на определение влияния значений номинальной доходности и коэффициента Шарпа, сложившихся при инвестировании пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом или управляющей компанией в РФ, на их рыночную долю. Модели парной и множественной регрессии продемонстрировали отсутствие значимой связи между результатами инвестирования и решением застрахованных лиц о выборе финансового посредника для управления накопительной частью пенсии. Результаты исследования ...
Added: September 27, 2018
Rodionova A., , in : Корпоративните финанси на формиращите се пазари. Сборник с доклади на втора научно-практическа конференция с международно участие. Vol. 1.: Sofia : New Bulgarian University, 2011. P. 133-152.
This article investigates the behavior of the Russian government bond yields and its sensitivity to a selected range of macroeconomic, monetary, international and event factors. The analysis concerns both individual and joint, short-term and long-term influence of factors under study, with emphasis to the most informative determinants of yields. In whole the results of the ...
Added: September 27, 2012
Sushkevich A. G., Avdasheva S. B., Markin M., Современная конкуренция 2013 № 2 С. 3-18
The article is devoted to the ex-post evaluation of the merger approval and the remedy development by Russian competition authority — the Federal Antimonopoly Service (FAS) — using the results of interviews and a sample survey. The analyses and the decisions made by the FAS in several large merger deals completed in 2006–2008 are assessed. ...
Added: June 1, 2013