?
Общие вопросы организации процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК)
M. :
Ассоциация российских банков, 2013.
Ахмадеев А., Гаврилина В., Иванова М., Кудрявцева М., Палаева Е., Penikas H. I., Розанова Е., Темнова Ю., Трофимов Д., Филиппова Ю., Шибаев В., Якубовская Д.
Androsov I., Управление финансовыми рисками 2016 № 02(46)2016 С. 82-92
The economic capital is calculated within the framework of ICAAP that are currently being introduced in Russia, however information of economic capital is not public. This papers aims to assess the volume and structure of economic capital of Russian banks based on analysis of publicly available data on historical volatility of net income utilizing a ...
Added: May 22, 2016
Ermolova M. D., Penikas H. I., Полянский Ю. Н., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 57 № 01 С. 32-51
This paper proposes a practically applicable method to include the impact of the internal ratings-based (IRB) model quality into risk-weighted assets (RWA) used to assess bank capital adequacy. The method implements an add-on to RWA depending on IRB model quality indicators to compensate for the possible RWA underestimation caused by model risk. It is shown ...
Added: March 17, 2019
Penikas H. I., Skarednova A., Surkov M., / Central Bank of the Russian Federation. Series Доклады об экономических исследованиях "WORKING PAPER SERIES". 2021. No. 74.
The recently finalized Basel Framework continues allowing banks to use internal data and models to define risk estimates and use them for the capital adequacy ratio computation. World-wide there are above two thousand banks running the Basel internal models. However, there are countries that have none of such banks. For them there exists a dilemma. ...
Added: July 17, 2021
Penikas H. I., Управление финансовыми рисками 2016 Т. 48 № 4 С. 242-254
Статья посвящена проектированию банковского регулирования, основанному на сравнении финансовой системы с транспортными потоками. Автор рассматривает банки в качестве эквивалента городов (территорий, требующих организации движения транспорта), а автомобили — финансовых операций. Данная аналогия позволяет экстраполировать решения задач по управлению транспортными потоками на область финансового регулирования рисков. ...
Added: October 17, 2016
Порошина Агата Максимовна, Финансовая аналитика: проблемы и решения 2013 № 3(141) С. 32-43
Одной из ключевых задач банков является эффективное распределение капитала, что невозможно без эффективного управления рисками своих кредитных портфелей, в особенности, кредитным риском. В статье представлен анализ ключевых компонент кредитного риска и методологических подходов к его моделированию, в первую очередь на портфельном уровне. Определены основные преимущества и недостатки каждого из подходов и применимость в рамках российской ...
Added: January 30, 2013
Bondarchuk P. K., Тотьмянина К. М., Лизинг. Технологии бизнеса 2012 № 5 С. 3-17
Анализируются нововведения в рамках нового соглашения Базель III. Особое внимание уделяется вопросам управления капиталом, внедрению новых требований к достаточности и структуре капитальной базы банков, вопросам управления ликвидностью. В работе также рассмотрены требования в части регулирования системозначимых финансовых институтов, исследуются новые стандарты раскрытия информации, проводится анализ ожидаемого влияния нововведений, предложенных в рамках Базель III. ...
Added: June 28, 2012
Pomorina M., М. : КноРус, 2019
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. В четвертое издание внесены новые разделы, раскрывающие риски дистанционного обслуживания клиентов, отраслевые и кадровые риски, совокупный риск банка и оценку достаточности капитала ...
Added: November 2, 2019
Pomazanov M. V., М. : Юрайт, 2016
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промыш- ленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные ...
Added: October 17, 2016
Ermolova M. D., Penikas H. I., Управление финансовыми рисками 2015 Т. 41 № 1 С. 22-45
Currently capital adequacy ratio is one of the main prudential constraints for banks that reflects bank's capability to cover losses in case its borrowers do not pay back. To estimate capital adequacy ratio based on internal ratings based (IRB) models probability of default (PD) and loss given default (LGD) are considered. This is the first ...
Added: March 29, 2015
Разумовский П. А., Экономическая политика 2010 № 4 С. 154-175
В данной работе подробно рассмотрены две методологии определения экономического капитала на покрытие убытков от кредитных рисков с точки зрения источников потерь: индивидуального кредитного риска заемщиков (CreditRisk+) и влияния общего риск фактора (IRB Approach, предложенная Базельским Комитетом по банковскому регулированию и надзору). Указаны плюсы и минусы моделей, описаны некоторые способы преодоления недостатков, предложенные исследователями ранее. Чтобы ...
Added: October 23, 2012
Karminsky A. M., Kostrov A., Murzenkov T., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2012. № WP7/2012/04.
Совершенствование моделей вероятности дефолта банков является одним из перспектив¬ных направлений риск-менеджмента, предусмотренных новым Базельским соглашением в рам¬ках IRB-подхода. В данном исследовании особое внимание уделяется:
• расширению горизонта эмпирического исследования за счетиспользования российской банковской статистики за период с 1998 r. по 2011 г.;
• оценке влияния макроэкономических и институциональных факторов на вероятность дефолта банка;
• тестированию качества построенной модели.
Кроме того, в работе ...
Added: December 10, 2012
Ermolova M. D., Penikas H. I., Управление финансовыми рисками 2015 Т. 42 № 2 С. 82-102
Nowadays capital adequacy ratio is one of the most important indicators for a bank that reflects its ability to absorb losses in cases its borrowers default. To estimate capital adequacy ratio within internal ratings based approach probability of default and loss given default are considered. This work is novel to be first to investigate the ...
Added: July 5, 2015
Volkova O. N., Львова И. В., Экономическая политика 2016 Т. 11 № 1 С. 177-195
This paper presents results of an empirical study which explores Russian banks’ ratings by the econometric modeling method. The nexus was examined between ratings assigned by Moody’s, S&P and Fitch agencies in 2010-2013 years and banks’ financial indicators. Several hypotheses concerning the most promising ways to influence bank rating are tested. According to the research, ...
Added: March 6, 2016
М. : КноРус, 2020
It is a combination of the theory of banking risks and the practice of their management, taking into account the current regulatory framework. Special attention is paid to the essence and classification of risks, the main types of private and complex risks, as well as the problems of modern banking risk management. The complex risks ...
Added: December 10, 2020
Penikas H. I., Andrievskaya I. K., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
According to the strategy of the banking system development until 2015, the Central Bank of Russia is going to implement Basel II Internal-Ratings-Based (IRB) approaches in 2015, while Basel III is planned to be introduced in full starting from 2019. Taking into account the effects of the Basel II regulation during the crisis 2008-2009, in ...
Added: November 6, 2012
Penikas H. I., Деньги и кредит 2020 Т. 79 № 2 С. 101-128
In contemporary world, binary choice models are used in many areas. However, for all such areas, a problem arises when the share of one of the classes in the data sample is small. If this share is significantly small, this class is referred to as low default class. The purpose of this paper is to ...
Added: June 29, 2020
Khasyanova S. Y., Проблемы управления 2017 № 4 С. 37-44
This research is devoted to the investigation of the changes in the nature of the largest Russian banks policies regarding the control of risks and capital adequacy caused by the implementation of the new international business standards. The dynamic analysis of indicators used by banks internally for the capital adequacy assessment was performed within this ...
Added: November 27, 2017
Pomazanov M. V., Управление финансовыми рисками 2018 Т. 54 № 2 С. 82-98
В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках соглашения «Базель III». Применение данного подхода в отношении рассматриваемых в работе рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к ...
Added: August 1, 2018
Pomorina M., Бондаренко Д. В., Деньги и кредит 2016 № 1 С. 61-68
Представлено содержание стандарта ИРМ и ВПОДК, разработанного в рамках Системы стандартизации банковской деятельности АРБ ...
Added: November 3, 2019
Pomorina M., Аналитический банковский журнал 2011 № 8(192) С. 42-69
Описана концепция формирования процедур ВПОДК в коммерческом банке в соответствии с требованиями Пилар-2 Базельских соглашений ...
Added: November 3, 2019
Semenova M., Деньги и кредит 2010 № 10 С. 69-75
We aim to discover the relationship between market discipline and banking system transparency using the cross-country data (1990-2003) with Nier index and index based on World Bank surveys' data. We show that measures aimed to increase transparency, not being accompanied with requirements related to information availability and/or interpretability, may be not efficient in reaching the ...
Added: October 7, 2012
Битюцкий В., Penikas H. I., МСФО на практике 2016 № 10 С. 38-43
Российские банки больше 15 лет знакомы с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору к статистическим моделям оценки риска, если считать с первого неофициального перевода ЦБ РФ документа «Базель-II», опубликованного в 2004 году. На практике банки начали активно работать с такими моделями в ходе обсуждения проекта первого официального письма ЦБ РФ от 29 декабря 2012 года ...
Added: October 17, 2016
Khasyanova S. Y., М. : ИНФРА-М, 2020
The book is devoted to assessment and management of banking risks based on international approaches. The application of the methods of assessment, management and risk minimization in commercial banks is considered both in the context of adaptation of the international recommendations and standards in the banking sector of the Russian Federation, as well as in ...
Added: December 6, 2020
Penikas H. I., / Банк России. Серия Серия докладов об экономических исследованиях "Bank of Russia Working Paper Series". 2020. № 56.
Basel III allows for the use of statistical models. It is called the internal-ratings-based (IRB) approach and is based on the (Vasicek, 2002) model. It assumes assets returns are standard normally distributed. It suggests incorporating different asset correlation (R) functions to assess credit risk for the loan portfolio, or the risk-weighted assets (RWA). The asset ...
Added: August 29, 2020