• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Особенности прогнозов на основе моделей с переменной структурой

С. 262-269.
Хабров В. В.

Существование широкого набора моделей с переменной структурой, в том числе таких как: авторегрессионные модели с Марковскими переключениями, саморегулируемые пороговые авторегрессионные модели и авторегрессионные модели с гладкими переходами, ставит вопрос о сравнении и оценке указанных моделей в рамках в эмпирических исследованиях.

В книге

Под науч. редакцией: С. Боголюбов, Ф. Стерликов, В. Четвериков и др. Гомель: ЦИИР, 2010.