• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Сегментация существенно нестационарных временных рядов методом нелинейного факторного анализа

С. 287-297.
Перминов Г. И.
В работе рассматриваются существенно нестационарные временные ряды, т.е в которых меняется структура, переменные или модельные коэффициенты при переменных. Для таких рядов не найдено методов приведения к стационарности, поэтому для их анализа и прогнозирования предлагается сегментирование ряда – деление его на сегменты с квазистационарными характеристиками статистических распределений. В работе для этой цели рассматривается применение метода нелинейного факторного анализа (НФА) в сравнении с линейным ФА, методом скользящих опорных моделей и R/S анализом по дискретному вейвлет разложению. Анализ результатов показал, применимость к существенно нестационарных рядам всех четырех методов. Из них наиболее точные результаты с небольшими трудозатратами имеет метод НФА.