• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 18 628 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Книга
Извольская И. В., Завьялова В. М., Брандес М. П. М.: КДУ, 2009.
Добавлено: 9 февраля 2010
Книга
Северова Е. Э., Локощенко М. А., Жданова Е. Ю. и др. ООО "МАКС Пресс", Москва, 2018.
По данным наблюдений Метеорологической обсерватории МГУ исследованы различные характеристики атмосферы и особенности погодных условий в 2017 г., оказавшемся в Москве в целом аномально дождливым, пасмурным и темным годом. Обсуждаются необычно холодная погода с апреля по июль, снежный покров и разрушительный шквал в мае, июньский снег, а также аномально тёплый и пасмурный декабрь, в течение которого лишь 6 мин светило Солнце. Рассмотрены показатели метеорологического и радиационного режима атмосферы, аэрозольных частиц, химический состав осадков и аэропалинологический состав воздуха, а также промерзание почвы, снежный покров и ветровой режим в нижнем 500-метровом слое воздуха по данным содара «MODOS». Отдельно обсуждается влияние погодных условий на сроки цветения растений и условия обитания водоплавающих птиц гоголей в Москве и Московском регионе. Для различных показателей приведены климатические нормы и исследованы текущие изменения климата Москвы.
Добавлено: 14 марта 2020
Книга
Северова Е. Э., Локощенко М. А., Жданова Е. Ю. и др. М.: МАКС Пресс, 2019.

По данным наблюдений Метеорологической обсерватории МГУ исследованы различные характеристики атмосферы и особенности погодных условий в 2018 г., оказавшемся в Москве в целом тёплым, сухим, аномально солнечным, малооблачным и светлым годом. Рассмотрены показатели метеорологического и радиационного режима атмосферы, химический состав атмосферы и осадков, аэропалинологический состав воздуха, а также промерзание почвы, снежный покров и ветровой режим в нижнем 500-метровом слое воздуха по содарным данным. Отдельно обсуждается прохождение гравитационных волн при опасном явлении очень сильного ветра, влияние температурной стратификации и скорости ветра по данным содаров «ЭХО-1» и «MODOS» на уровни загрязнения воздуха, а также влияние погодных условий на сроки цветения растений и условия обитания хохлатой чернети в Москве и Московском регионе. Для различных показателей приведены климатические нормы и тренды многолетних изменений.

Добавлено: 14 марта 2020
Книга
Ильина И. Н. М.: Московский лицей, 2002.
Добавлено: 12 января 2012
Книга
Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Балаш В. А. и др. М.: Проспект, 2014.

Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с переменной структурой, бинарного и множественного выбора, типологическая регрессия. Значительное место в учебнике отводится анализу временных рядов и системе одновременных уравнений. Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также научных сотрудников, занимающихся применением методов эконометрики в социально-экономических исследованиях.

Добавлено: 16 марта 2015
Книга
Архипова М. Ю. М.: МАИ, 2007.
Добавлено: 2 сентября 2011
Книга
Котырло Е. С. Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского университета, 2005.
Добавлено: 15 сентября 2016
Книга
Борзых Д. А. М.: Издательская группа URSS, 2018.

Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса. Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата: • метод наименьших квадратов и теорема Гаусса—Маркова, • доверительные интервалы, • проверка статистических гипотез, • фиктивные переменные и тест Чоу, • гетероскедастичность, • автокорреляция, • тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса—Кокса, • мультиколлинеарность, • оценивание параметров методом максимального правдоподобия. Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре: • тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа, тест Вальда, • модели бинарного выбора: logit- и probit-модели, • элементы теории бутстрапирования (bootstrap). В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением. Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что помимо большого количества задач, которые предполагается решать «вручную», книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких программ наиболее эффективно способствует прочному усвоению эконометрических процедур и их глубокому смысловому пониманию. В задачнике в качестве среды программирования выбрана программа MATLAB. Опыт показывает, что MATLAB является достаточно простым и доступным языком программирования для большинства студентов экономических специальностей. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.

Добавлено: 11 ноября 2017
Книга
Борзых Д. А., Демешев Б. Б. М.: Издательская группа URSS, 2014.

В задачнике мы собрали задачи, собранные или придуманные нами за многолетний опыт преподавания эконометрики в Высшей Школе Экономики. Эти задачи полностью покрывают курс эконометрики-1 в бакалавриате и частично — курс эконометрики- 2 в магистратуре.

Огромную помощь в создании задачника оказали нам замечательные студенты факультета экономики: Сергей Васильев, Анастасия Тихонова, Анна Тихонова и Артём Языков. Спасибо!

Для поддержки задачника мы создали страничку http:// bdemeshev.github.io/empset/. На ней можно будет найти список известных нам опечаток и данные, необходимые для решения практических задач. Там же со временем там появятся дополнительные решения или ответы к задачам.

Мы активно пропагандируем изучение программирования для решения эконометрических задач. Именно поэтому мы сознательно открыли весь код R, который использовался для создания данного задачника. Установить R можно бесплатно с официального сайта http://www.r-project.org/, а удобную графическую оболочку R-studio — с сайта http://www.rstudio.com/ide/

Удачи в освоении эконометрики!

 

 

Добавлено: 27 июня 2014
Книга
Борзых Д. А., Демешев Б. Б. М.: Издательская группа URSS, 2017.

В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности --- от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить “вручную”, подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Даются задачи, развивающие навыки программирования в этих пакетах.

Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня:

• оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК);

•теорема Гаусса---Маркова и свойства МНК-оценок;

• построение доверительных интервалов для параметров этих моделей;

• тестирование гипотез;

• особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гаусса—Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции);

• тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса—Кокса).

Помимо этого, пособие содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному уровню:

• оценивание эконометрических моделей методом максимального правдоподобия (ММП);

• тестирование гипотез при помощи трех классических тестов, связанных с методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда;

• модели бинарного выбора (logit- и probit-модели);

• модели со случайными регрессорами;

• элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики—Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели).

Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня: метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей.

Добавлено: 23 августа 2017
Книга
Панков А., Платонов Е. Н. М.: МИЭП, 2005.
Добавлено: 19 июня 2009
Книга
Радионова М. В., Андрианов Д. Л. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2012.

Методические указания предназначены для лабораторной работы по корреляционному и регрессионному анализу данных по курсу «Эконометрика», читаемых для студентов экономических специальностей. Приведены основные сведения, касающиеся теории параметрического оценивания, проверки гипотез, и указаны способы применения ППП Microsoft Excel к решению различных статистических задач.

Добавлено: 31 января 2013
Книга
Пересецкий А. А., Катышев П. К., Магнус Я. Р. М.: Дело, 2007.
Добавлено: 7 марта 2011
Книга
Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2021.

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными, цензурированными и урезанными переменными. Глава «Панельные данные» дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Главы «Предварительное тестирование» и «Эконометрика финансовых рынков» будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на web-сайте книги.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.

Добавлено: 27 мая 2021
Книга
Баум К. Ф. М.: Юрайт, 2016.

Книга содержит как теоретические постулаты эконометрики, так и подробное описание их реализации в современном программном продукте Stata. Материал охватывает ключевые темы, начиная от самых простых (линейная регрессия) и заканчивая наиболее сложными (например, оценка моделей панельных данных). Особый акцент делается на непосредственной работе с данными, ее организацией, чтобы минимизировать ошибки, которые могут возникнуть при повторных исследованиях или проверке результатов исследования.

Книга будет полезна как студентам, начинающим исследователям, так и имеющим опыт работы с эконометрическими методами, в том числе с инструментом программы Stata, поскольку в ней не только подробно описываются азы работы с программой, но и приводятся тонкости, на которые большинство не обращало внимания.

Добавлено: 12 августа 2016
Книга

Данное учебное пособие посвящено описанию примеров решения типичных прикладных задач с помощью программных кодов, написанных для эконометрического пакета Stata. В пособии показано на примерах оценивания эконометрических моделей по разнообразным типам данных, как можно более эффективно пользоваться возможностями пакета Stata при построении регрессионных моделей, их тестировании и визуализации полученных результатов. На современном российском книжном рынке в настоящий момент учебного пособия, аналогичного предлагаемому, адресованного магистрантам, аспирантам и исследователям, пока нет. Цель пособия — предложить читателю пример глубокой содержательной интерпретации полученных результатов и, что еще более важно, показать читателю возможные подходы к построению стратегии исследования. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Файлы для выполнения упражнений в пособии доступны для скачивания на образовательной платформе «Юрайт» (urait.ru). Для студентов, аспирантов и исследователей, специализирующихся в областях математических методов анализа экономики, микро- и макроэкономического анализа, экономики фирм, анализа потребительского поведения населения, исследований рынка труда.

Добавлено: 12 февраля 2020
Книга
Борзых Д. А., Вакуленко Е. С., Фурманов К. К. Издательская группа URSS, 2021.

Преподавание эконометрики в части практических занятий должно базироваться на трёх китах:

решение задач «вручную», программирование эконометрических процедур, работа с данными на компьютере. Эта книга посвящена третьему «киту».

Пособие подготовлено на основе практических занятий по эконометрике, которые авторы проводили более десяти лет на различных факультетах НИУ ВШЭ. Оно предназначено, в основном, для студентов бакалавриата, обучающихся по экономическим специальностям, а также преподавателей эконометрики. Также данный практикум может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса.

Тематический состав большей части практикума вполне традиционен для бакалаврского курса:

• метод наименьших квадратов и линейная регрессия,

• доверительные интервалы,

• проверка статистических гипотез,

• фиктивные переменные и тест Чоу,

• тесты на правильность функциональной формы: тест Рамсея и тест Бокс—Кокса,

• мультиколлинеарность,

• гетероскедастичность,

• автокорреляция,

• модели бинарного выбора: logit- и probit-модели,

• системы одновременных уравнений,

• эндогенность,

• элементы анализа панельных данных.

Основной особенностью данного пособия является использование не только реальных, но и симулированных данных. Это сделано с тем замыслом, что при анализе реальных данных учащиеся сталкиваются сразу с целым комплексом отклонений от теоретических предпосылок, в то время как на симулированных данных в условиях контролируемого эксперимента можно задавать такие отклонения по отдельности. В результате можно почувствовать чистый эффект от каждого из отклонений от теоретических предпосылок. При этом задача обнаружения того или иного отклонения и его устранения становится более простой и обозримой. Помимо задач с симулированными данными в пособие включены задачи с реальными данными, для того чтобы выработать у студентов навыки работы не только в «рафинированных», но и «боевых» условиях.

Добавлено: 25 августа 2020
Книга
Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Балаш В. А. и др. М.: Проспект, 2015.

В настоящем учебнике «Эконометрика» рассматривается как дисциплина, объединяющая совокупность результатов, методов и приемов экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного выражения качественных закономерностей. Курс эконометрики призван научить различным способам выражения связей и закономерностей через эконометрические модели, основанные на данных статистических наблюдений. Эконометрический подход предусматривает анализ соответствия выбранной модели изучаемому объекту, рассмотрению причин, приводящих к необходимости пересмотра моделей на основе более точной системы представлений. Эконометрика занимается по существу статистическими выводами, т.е. использованием выборочной информации, для получения некоторого представления  о свойствах генеральной совокупности.

 Учебный курс «Эконометрика» опирается на курсы «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Теория статистики», «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Многомерные статистические методы». В свою очередь «Эконометрика» выступает в качестве базы для курса «Эконометрическое моделирование», а также продвинутых курсов прикладной микро- и макроэкономики. При этом применение методов эконометрики позволяет осуществить проверку справедливости положений экономической теории.

         Последовательность изложения материала в учебнике учитывает особенности анализа зависимостей по пространственным, временным или пространственно-временным (панельным) выборочным данным.

Значительное внимание в учебнике уделяется логическому анализу исходной информации и экономической интерпретации получаемых результатов.

Учебник снабжен достаточным количеством экономических примеров и задач для самостоятельного решения. Каждая глава завершается перечнем вопросов для закрепления материала и тестами.

Добавлено: 10 марта 2017
Книга

Учебник по эконометрике вводного уровня для бакалавров экономических специальностей.

Добавлено: 16 октября 2015
Книга
Жукова Л. В. М.: Институт ВСК, 2008.

Учебно-методический комплекс по курсу «Эконометрика» для студентов экономических специальностей. Разработан для решения прикладных задач по курсу с помощью программы Excel. Настоящий комплекс состоит из программы курса, методических рекомендаций к решению контрольной работы, контрольных заданий, тем рефератов, вопросов к экзамену, списка рекомендуемой литературы.

Добавлено: 2 апреля 2013
Книга
Архипова М. Ю., Сиротин В. П., Мхитарян В. С. М.: Издательский центр ЕАОИ, 2008.
Добавлено: 2 сентября 2011