• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдена 321 публикация
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Ершов Э. Б., Толмачева Н. А. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 8. № 2. С. 163-196.
Предлагается модифицируемая в зависимости от имеющихся статистических данных и целей исследования обобщенная модель профильных трудоемкостей. Исходный вариант модели охарактеризован и применен к российским данным в [2, 3]. Модель позволяет оценить численность занятых в отраслях межотраслевого баланса и домашних хозяйствах, используя данные о занятых в хо-зяйственных отраслях и таблицу ресурсов товаров и услуг, включаемую в систему таблиц "Затраты-Выпуск". Приводятся результаты расчетов для 1995 г.
Добавлено: 30 октября 2012
Статья
Беленький А. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 1. С. 3-18.
Рассматривается правило определения победителя в закрытых тендерах, в которых контракт на выполнение работ предлагается квалифицированным исполнителям. Это правило, представляющее собой некоторый экономический механизм, делает выгодным для участников тендера предлагать цену за выполнение работы, которая близка к цене, желательной для организаторов тендера, и делает невыгодным предлагать как демпинговые, так и слишком высокие цены. В рамках предложенного правила для каждого участника тендера вероятность выиграть тендер по цене, желательной для организаторов тендера, выше, чем вероятность выиграть тендер по традиционному правилу, согласно которому победителем тендера объявляется участник, предложивший наименьшую цену за выполнение контракта. В то же время для каждого участника тендера вероятность выиграть тендер по цене, превышающей цену, желательную для организаторов тендера, оказывается ниже, чем вероятность выиграть тендер по цене, желательной для организаторов тендера, что делает предложенное правило взаимовыгодным как для организаторов, так и для участников тендера.
Добавлено: 15 октября 2012
Статья
Шашнов С. А., Суринов А. Е. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2002. Т. 6. № 3. С. 324-342.
В работе исследована динамика сбережений населения в 1996-2001 гг. и воздействие финансового кризиса 1998 г. на изменение их объемов и структуры. Подробно проанализирована дифференциация сберегательного поведения домохозяйств с разным уровнем материального достатка на основе материалов выборочных обследований семейных бюджетов.
Добавлено: 31 октября 2012
Статья
Макуев Н. Р., Шведов А. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 3. С. 374-382.
В настоящей работе для уравнения срочной структуры сравниваются разностная схема с центральными разностями и другая разностная схема, называемая смешанной, которая охватывает и случай доминирующей конвекции. Приводится пример расчета, когда точность смешанной разностной схемы более чем в десять раз выше, чем у разностной схемы с центральными разностями.
Добавлено: 15 октября 2012
Статья
Натхов Т. В. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 3. С. 353-373.
В данной работе исследуется взаимосвязь образования и уровня доверия в России. На основе данных социологического опроса «Георейтинг» по выборке из 68 регионов России показано, что средний уровень образования в регионе является единственным показателем, устойчиво коррелированным с уровнем доверия. На индивидуальном уровне образование – главный предиктор доверия, а также участия в некоммерческих организациях и ассоциациях. Контролируя на ненаблюдаемые характеристики индивида, мы оценили предельный эффект от образования – каждый дополнительный год обучения увеличивает вероятность положительного ответа на вопрос о доверии на 5%. Кроме того, образование продуцирует значимые положительные экстерналии – увеличение уровня образования одного индивида положительно влияет на вероятность доверия и оценку общественного согласия со стороны другого. Возможные механизмы этой связи включают социализацию в процессе обучения, накопление личных связей и формирование общих ценностей.
Добавлено: 3 сентября 2012
Статья
Бессонов В. А. Экономический журнал Высшей школы экономики. 1999. Т. 3. № 1. С. 42-81.

Исследованы интенсивность, поступательность и направленность движения ценовых пропорций в России после либерализации цен. Выявлены закономерности протекания процесса трансформации структуры российских цен и обсуждены их возможные причины. Показано, что при имевших место колоссальных изменениях российских ценовых пропорций использование лишь традиционных сводных индексов цен и оценок паритетов покупательной способности недостаточно для адекватного анализа инфляционных процессов.

Добавлено: 5 ноября 2012
Статья
Бричикова А. П., Могилевич Е. О., Шведов А. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 23. № 3. С. 444-464.

Модели для временных рядов имеют большое значение для рынка акций. Нечеткие модели Такаги – Сугено (функциональные нечеткие системы) – это перспективный и уже достаточно распространенный подход, при котором для различных областей изменения тех или иных параметров используются различные регрессионные зависимости, и производится мягкое переключение за счёт применения правил нечёткой логики. В этом состоит преимущество данного подхода перед обычными стохастическими моделями. Каждая модель Такаги – Сугено основывается на своей базе нечётких правил. Эти модели можно рассматривать как обобщение классических эконометрических моделей, если считать, что одному нечеткому правилу соответствует одна такая модель. В настоящей работе исследуется возможность совместного применения вейвлет-преобразования и нечёткой модели Такаги – Сугено для анализа цен акций на примере следующих российских компаний: Газпром, Сбербанк, Магнит, Яндекс и Аэрофлот; такой подход применялся ранее для изучения некоторых зарубежных рынков акций. Вейвлет-анализ достаточно часто выступает в качестве инструмента для обработки сигналов, в том числе, и временных рядов, так как даёт возможность провести многоуровневую аппроксимацию. В настоящей работе строится модель Такаги – Сугено на непреобразованных данных и данных, подвергшихся преобразованиям с использованием вейвлетов Хаара. Для построения функций принадлежности применяется нечёткая кластеризация. Расчеты показывают, что применение вейвлетов достаточно часто позволяет улучшить прогнозные характеристики модели.

Добавлено: 18 февраля 2020
Статья
Бессонов В. А., Воскобойников И. Б. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2006. Т. 10. № 2. С. 193-228.

Работа посвящена анализу динамики основных фондов и инвестиций в основной капитал в российской переходной экономике. Показано, что официальные методики могут приводить к существенному занижению коэффициентов обновления и ликвидации основных фондов и к значительному завышению оценок глубины инвестиционного спада. Это обусловлено существовавшими в первые годы реформ серьезными проблемами измерения динамики цен и сложностью адекватного учета выводимых из эксплуатации основных фондов в условиях переходного периода.

Добавлено: 19 октября 2012
Статья
Бессонов В. А. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 8. № 4. С. 542-587.

Работа посвящена анализу динамики совокупной факторной производительности (СФП) в российской переходной экономике, ее основных отраслях и отраслях промышленности. Построены различные оценки динамики СФП, в том числе с учетом загрузки основных фондов, существенно более высокой эффективности вновь вводимых фондов, отработанного времени.Показано, что наихудшую динамику СФП демонстрируют отрасли с относительно благополучной динамикой выпуска и не имеющие достаточных стимулов к повышению производительности. Наилучшую динамику СФП, по крайней мере, на этапе доминирования тенденций роста, демонстрируют отрасли, относительно менее благополучные в плане динамики выпуска, не монополизированные и столкнувшиеся с жесткими ограничениями спроса.Проведенный анализ динамики СФП показывает, что ситуация в российской экономике далеко не столь пессимистична, как это следует из анализа динамики выпуска и его структуры.

Добавлено: 30 октября 2012
Статья
Поспелов И. Г., Пильник Н. П. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 11. № 1. С. 1-33.
Добавлено: 24 декабря 2008
Статья
Рамонов А. В. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 4. С. 497-518.
В данной статье рассматривается методология интегральных мер здоровья, объединяющих в рамках единого показателя информацию о смертности населения и о его здоровье или заболеваемости. В частности, показатели ожидаемой продолжительности здоровой жизни позволяют рассчитать среднее количество лет, проживаемых населением с учетом состояния здоровья, измеренного различными способами на основе репрезентативных опросов населения. В данном исследовании анализируется ожидаемая продолжительность здоровой жизни российских мужчин и женщин, построенная на основе российской статистики смертности и данных репрезентативных опросов РМЭЗ и РиДМиЖ.
Добавлено: 15 октября 2012
Статья
Воскобойников И. Б. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 8. № 1. С. 3-20.

В представленной работе используется модифицированная модель динамики основных фондов (ОФ), первоначальный вариант которой был опубликован ранее [15]. Получены и приведены альтернативные официальные оценки динамики ОФ в сопоставимых ценах за период 1959-2002 гг. Значительные расхождения результатов моделирования с данными ОФ Госкомстата в период 1990-2002 гг. объясняются сме-щением официальных оценок, вызванным переоценками 1992-1997 гг., а также прекращением использования части числящихся на балансах предприятий ОФ вследствие отсутствия спроса. Получены также следующие оценки. К 2002 г. объем эффективных ОФ уменьшился по сравнению с уровнем конца 1990 г. в 2,6-2,7 раза. Объем пригодных к эксплуатации ОФ за тот же период сократился в 1,2-1,6 раза. К 2002 г. доля ОФ, приобретенных новыми или на вто-ричном рынке, составила от 71,5% до 74,3 % от эффективных и 32,%-43,2% от пригодных к эксплуатации ОФ.

Добавлено: 30 октября 2012
Статья
Шведов А. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2010. Т. 14. № 2. С. 227-243.

В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. В частности, эти методы применяются в байесовской статистике для исследования апостериорных распределений. Существенное значение имеет соблюдение условия инвариантности, доказательства, что это условие выполняется, приводятся для обоих методов. Для обоснования и изучения методов используется теория цепей Маркова с конечным числом состояний. На нескольких примерах исследуется точность рассматриваемых методов Монте-Карло с цепями Маркова. Эти примеры включают двумерное нормальное распределение с высокой корреляцией, двумерное экспоненциальное распределение, смесь двумерных нормальных распределений.

Добавлено: 13 октября 2012
Статья
Вельдяксов В. Н., Шведов А. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 2. С. 328-344.

Данные, используемые при регрессионном анализе, могут быть неточ­ными или неоднозначными. Неопределенность данных может вытекать из случайности или из нечеткости. Регрессия, основанная на вероятностных моделях, широко распространена. Но трудности могут возникать, например, когда множество наблюдений слишком мало или предположения о виде ве­роятностных распределений недостоверны. При обычном эконометрическом оценивании предполагается, что и зависимые, и независимые переменные даны в форме действительных чисел. Но во многих прикладных задачах доступны лишь нечеткие данные. Существующие статистические методы мо­гут быть обобщены и на случай такой неопределенности.  Методы нечеткой регрессии основаны на теории нечетких множеств. Такая регрессия достаточно широко применяется в финансах, деловом адми­нистрировании и других областях. Регрессионная модель с нечеткими дан­ными может рассматриваться с различных точек зрения, переменные могут считаться нечеткими, или отношение между переменными может считаться нечетким.  По моделям нечеткой регрессии опубликовано много работ. При этом рассматриваются различные варианты моделей: с нечеткими регрессорами и с четкими коэффициентами регрессии, с четкими регрессорами и с нечет­кими коэффициентами регрессии, с нечеткими регрессорами и с нечеткими коэффициентами регрессии.  В настоящей работе рассматривается задача повышения точности рег­рессионной модели, когда некоторые или все наблюдения – нечеткие, при этом коэффициенты модели остаются действительными числами. Предла­гается новый способ оценивания свободного члена в регрессионной модели, при этом свободный член представляет собой нечеткое число. Этот способ основан на решении задачи вариационного исчисления. На примерах показа­но, что включение в модель нечеткого свободного члена позволяет повы­сить предсказательную силу регрессионной модели.

Добавлено: 9 марта 2015
Статья
Лис А. И. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 2. С. 290-303.

Вопрос, какой подход к передаче неопределенности является более важ- ным, с использованием случайных величин или с использованием нечетких чисел, далек от своего окончательного решения. В настоящее время широко применяются оба подхода. Методы нечеткой математики позволяют учесть при анализе неточно- сти в значениях таких параметров, как, например, волатильность или про- центная ставка, и выразить цену опциона в виде нечеткого числа. Таким об- разом, цена опциона дается с различными уровнями достоверности. В дан- ной работе используются аналитические формулы для безарбитражных цен опционов, формула Блэка – Шоулза и модификация этой формулы для рас- чета цены американского опциона. Вместо точных значений цены базового актива, волатильности этой цены, дивидендной доходности и ставки про- цента взяты нечеткие числа. В ряде работ такой подход применяется к ев- ропейским опционам, в настоящей работе он впервые используется для аме- риканских опционов. В работе получена нечеткая стоимость американского колл опциона, что позволяет определить границы цены опциона при каждом уровне достоверности. Проводится сравнение с нечеткими стоимостями ев- ропейских опционов. Делается попытка ответить на вопрос, какой подход к подаче неопределенности является более важным, основанный на исполь- зовании случайных величин или на использовании нечетких чисел. В на- стоящее время широко применяются оба подхода.

Добавлено: 19 апреля 2016
Статья
Смирнов А. Д. Экономический журнал Высшей школы экономики. 1998. Т. 2. № 1. С. 3-30.
В статье рассматривается модель стохастической динамики государственного долга и сеньоража для сильно асимметричного финансового рынка переходной экономики. Макроэкономическая политика стабилизации долга рассматривается как опцион, реализация которого происходит в точке рефлективного барьера. При его достижении величина эмиссии реальных денег обеспечивает оптимальное значение ожидаемой приведенной стоимости долга. Для рефлективного барьера рынок долгов сбалансирован, причем оптимальная цена опциона положительна и максимальна для правительства, и равна нулю для частных инвесторов, которые полностью оплачивают политику стабилизации государственного долга.
Добавлено: 5 ноября 2012
Статья
Булатов А. Э., Ларионов И. Н. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 4. С. 505.-533.

Мы анализируем стратегии оптимального исполнения, когда несколько трейдеров одновременно вовлечены в ребалансировку портфелей в одном и том же активе. Для этого случая мы получаем новые торговые стратегии, которые являются непосредственным расширением подхода минимизации линейной комбинации ожидаемых торговых издержек и их дисперсии, предложенным в работах Гринольд, Кан и Алмгрен, Крисс. Однако несмотря на то, что агрегированный поток заявок обладает некоторыми свойсвами, присущими стратегиям Алмгрен, Крисс (а именно – монотонность и выпуклость), предложенные стратегии могут достаточно сильно отличаться от стандартных Гринольд, Кан или Алмгрен Крисс. Так происходит, поскольку каждый трейдер пытается минимизировать свои торговые издержки и поэтому принимает во внимание влияние сделок других трейдеров на цену актива. Мы также получаем представление торговых стратегий в динамическом равновесии Нэша в виде системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка, которые могут быть решены в явном виде, при условии, что трейдеры одинаково несклонны к риску и отличаются только размером начальной позиции. Полученные стратегии могут принадлежать двум различным классам – быть агрессивными или пассивными. В частности, мы показываем, что трейдеры с небольшими позициями склонны действовать агрессивно, в то время как трейдеры с большими позициями защищаются от агрессивных, прибегая к "замедленной" торговле. Мы также показываем, что в зависимости от параметров ликвидности и волатильности, агрессивные трейдеры могут быть фронт-раннерами или контрариан трейдерами. 

Добавлено: 24 января 2016
Статья
Артамонов С. Ю., Дятлов А. Н. Экономический журнал Высшей школы экономики. 1999. Т. 3. № 4. С. 529-542.

Работа посвящена исследованию вопросов применения методики S-образных кривых при анализе эффективности маркетингового бюджета. Рассмотрена задача оптимизации маркетинговых затрат в приближении логистической кривой функции спроса. Предложена новая модель, позволяющая более гибко интерпретировать данные о рынке.

Добавлено: 5 ноября 2012
Статья
Жукова Л. В., Поляков К. Л. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 4. № 23. С. 497-523.

Микрофинансовые организации получили большое распространение в кризисные годы, выдавая микрокредиты (до 100000 рублей) под большие проценты практически без документов. Сегодня ЦБ РФ активно регулирует этот рынок, все больше и больше ужесточая требования, ограничивая ставки и пени на выданные кредиты. Это вызывает необходимость формирования новой стратегии оценки риска невозврата выданного кредита или займа, построенной на предотвращении просрочек со стороны клиентов. Для этого, во-первых, необходимо получать более информативные данные о клиентах, не осложняя взаимоотношения с ними. Во-вторых, необходимо иметь хорошее представление о возможностях тех или иных методов классификации при решении различных задач оценки потенциальных клиентов. Авторы данного исследования анализируют важность для качества классификации клиентов тех показателей, что уже традиционно собираются МФО, а также некоторых новых показателей, основанных на данных из социальных сетей. В данном случае важность показателей интерпретируется в контексте конкретных алгоритмов (методов) классификации. Для моделирования кредитного дефолта (просрочки более 30 дней) авторы используют несколько алгоритмов построения деревьев классификации – алгоритмы CART и С 4.5, логистическую регрессию и алгоритм Random Forest (случайный лес). Моделирование осуществляется на основе выборки из анкет клиентов реальной МФО. Получены неоднозначные результаты. В зависимости от постановки задачи классификации клиентов преимуществом обладают различные алгоритмы дескриптивной аналитики (CART, C4.5, Logit). В тоже время, как и следовало ожидать, наилучшее качество прогнозов дает неинтерпретируемый прогностический алгоритм Random Forest. По результатам анализа было выявлено, что для классификации клиентов МФО во всех рассмотренных методах большой важностью обладает кредитная история заемщика, а также его возраст. Гендерный фактор не оказал влияния на результаты классификации. Также во всех случаях оказались неважными для классификации данные из социальных сетей. 

Добавлено: 15 декабря 2019
Статья
Аистов А. В. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 9. № 2. С. 185-215.

Примеры развитых и переходных экономик показывают, что уровень самозанятости является достаточно противоречивым экономическим показателем. Это заложено в самом определении самозанятости (под это определение попадают и талантливые предприниматели, и неудачники, отчаявшиеся найти какую-либо работу по найму). Высокий уровень самозанятости может быть индикатором либерализации экономики и успешных институциональных реформ и, наоборот, может отражать институциональные проблемы, несовершенство контрактов и избыток предложения наемной рабочей силы. Переход к рыночным отношениям в России породил добровольный уход талантливых, склонных к риску граждан в разряд работодателей и «выдавил» отдельных «неудачников», а также потенциальных будущих работодателей в индивидуальную самозанятость. В рамках статьи это подтверждено эмпирическим анализом данных «Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения» (РМЭЗ). Исследование позволило дополнить известный обобщенный социально-экономический портрет самозанятого и проанализировать изменения, произошедшие в 1998 г. Анализ проведен на основе уравнений доходов типа уравнения Минсера и моделей выбора.

Добавлено: 10 сентября 2012
Статья
Карабекян Д. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 1. С. 19-34.
Рассматриваются предпочтения на множествах альтернатив (расширенные предпочтения). Анализируется ряд известных свойств, которым должны удовлетворять алгоритмы получения расширенных предпочтений из предпочтений на множестве альтернатив. Затем описываются существующие и предлагаются новые методы расширения предпочтений. Выделено три группы методов: лексико-графические, вероятностные и усреднения рангов, которые исследуются на соответствие известным свойствам. Если лексикографические и вероятностные методы для любого числа альтернатив позволяют сравнить все возможные множественные коллективные выборы, то метод усреднения рангов требует дополнительных ограничений при числе альтернатив не менее трех. Вводятся лексико-графические и вероятностные дополнения, а также дополнения, основанные на упорядочении по мощности и по отношению к риску. Анализируются свойства выделенных методов расширения предпочтений.
Добавлено: 15 октября 2012