• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 206 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Броневич А. Г., Каркищенко А. Н. Автоматика и телемеханика. 1997. № 6. С. 84-94.
Добавлено: 10 апреля 2014
Статья
Кисельгоф С. Г. Автоматика и телемеханика. 2014. № 6. С. 103-114.

Рассмотрено расширение классической модели обобщенных паросочетаний Гейла–Шепли. Модель описывает двусторонний рынок: с одной стороны – вузы, каждый из которых имеет ограничение по числу зачисляемых студентов; с другой стороны – абитуриенты, каждый из которых может получить одно место в вузе. И абитуриенты, и вузы высказывают предпочтения относительно желаемого распределения. Предполагается, что каждый абитуриент выстраивает линейный порядок на множестве желаемых вузов, а каждый вуз имеет предпочтения, являющиеся простейшими полупорядками. Для данной модификации показано, что всегда существует устойчивое паросочетание. Кроме того, сформулированы необходимое и достаточное условия оптимальности по Парето устойчивого паросочетания. 

Добавлено: 17 октября 2014
Статья
Зотов М. Г. Автоматика и телемеханика. 2010. № 11. С. 149-158.

Сформулирован критерий робастной устойчивости. Приведена методика его использования для конструирования робастных систем управления. Статья дополняет существующие подходы к решению данного класса задач.

Добавлено: 14 декабря 2012
Статья
Каркищенко А. Н., Лепский А. Е. Автоматика и телемеханика. 2001. № 3. С. 141-151.
Добавлено: 25 января 2010
Статья
Осипов Д. С. Автоматика и телемеханика. 2013. № 10. С. 98-108.

Отыскивается аналитическое выражение, позволяющее оценить вероятность ошибки в системе множественного доступа, использующей сигнально-кодовую конструкцию на базе q-ичных кодов, динамически выделяемые частотные поддиапазоны и приёмник по максимуму энергии, в условиях воздействия «следящих» помех.

Добавлено: 22 октября 2013
Статья
Подиновский В. В. Автоматика и телемеханика. 2012. № 1. С. 184-187.

Исследована взаимосвязь между понятиями потенциальной оптимальности и недоминируемости без предположения о существовании функций ценности, монотонных по отношению нестрогого предпочтения.

Добавлено: 20 августа 2012
Статья
Шварц Д. А. Автоматика и телемеханика. 2009. № 3. С. 152-159.

Сложность алгоритма для вычисления индексов влияния в общем случае экспоненциально растет с ростом числа участников голосования. Но если много коалиций имеют равное суммарное число голосов, вычисления можно существенно сократить. Обобщается известный алгоритм для вычисления индексов Банцафа и Шепли–Шубика, что позволяет быстро вычислять индексы влияния, в которых вхождение участника голосования в коалицию зависит от его предпочтений на множестве остальных участников.

Добавлено: 25 января 2013
Статья
Кузнецов О. П. Автоматика и телемеханика. 2009. № 11. С. 136-147.
Добавлено: 5 февраля 2010
Статья
Паламарчук Е. С. Автоматика и телемеханика. 2019. № 2. С. 64-80.

Рассматривается задача управления на бесконечном интервале времени линейной стохастической системой с неустойчивой асимптотически неограниченной матрицей состояния. Понятие антиустойчивости матрицы обобщается на случай неэкспоненциальной антиустойчивости, и вводится функция темпа антиустойчивости как характеристика роста нормы соответствующей фундаментальной матрицы. Показывается, что линейный установившийся закон управления является оптимальным по критерию скорректированного обобщенного долговременного среднего. Построенный критерий в явном виде включает информацию о темпе антиустойчивости и параметрах возмущающего процесса. Проводится анализ условий оптимальности.

Добавлено: 28 апреля 2019
Статья
Романов И. В., Шамаев А. С. Автоматика и телемеханика. 2013. № 11. С. 49-61.

Рассматривается задача точного управления системой, описываемой уравнением струны с интегральным запаздыванием. Доказывается, что данную систему можно привести в состояние покоя за конечное время с помощью распределенного управляющего воздействия, ограниченного по абсолютной величине. В данном случае ядро в интегральном члене уравнения имеет вид линейной комбинации двух экспоненциальных функций.

Добавлено: 5 октября 2013
Статья
Романов И. В. Автоматика и телемеханика. 2012. № 12. С. 56-64.

В данной работе рассматриваются задачи точного управления колебаниями двумерных мембран с помощью граничных сил. Будем говорить, что систему можно привести в состояние покоя, если для любых начальных условий можно найти управление, такое что соответствующее ему решение обратится в нуль за конечное время, причем данное решение должно остаться в нулевом состоянии в дальнейшем. Доказывается, что в случае определенных условий наложенных на управляющее воздействие некоторые системы с распределенными параметрами невозможно привести в состояние покоя за конечное время.

Добавлено: 28 сентября 2012
Статья
Зотов М. Г. Автоматика и телемеханика. 2009. № 3. С. 34-47.
В практике конструирования систем управления встречаются случаи, когда некоторые из корней передаточной функции объ-екта управления располагаются на мнимой оси комплексного переменного. Построенный для таких объектов оптимальный регулятор, несмотря на его реализуемость, не будет обеспечи-вать в системе свойства грубости. Приводятся способы устра-нения этого явления. Дана сравнительная оценка решения этой задачи как в пространстве состояний, так и в соотношениях вход – выход (в пространстве операторов).
Добавлено: 14 декабря 2012
Статья
Назиров Р. Р., Тимохова Т. Автоматика и телемеханика. 1993. № 3. С. 93-101.
Добавлено: 1 апреля 2013
Статья
Голубин А.Ю., Гридин В. Автоматика и телемеханика. 2019. № 4. С. 144-155.

Решениа задача оптимального управления риском в статической модели выбором стратегии страхования рисков клиентов, где целевым функционалом является так называемый функционал полезности Марковица, т.е. функционал, зависящий только от среднего значения и стандартного отклонения финального капитала страховщика после заключения страховой сделки. Интересы страховщика учтены введением вероятностного или, точнее, квантильного ограничения (value at risk constraint) на финальный капитал страховщика, где использовано нормальное распределение для моделирования распределения суммарного ущерба. Дополнительно наложено ограничение с вероятностью единица на принимаемый им риск от отдельного страхователя. Оптимальным с точки зрения страховщика оказывается так называемое stop loss страхование. В явной форме найдены условия отказа от страховой сделки. Приведен пример, иллюстрирующий доказанные результаты в случае экспоненциального распределения страховой выплаты.

Добавлено: 23 февраля 2019
Статья
Ю.Б. Гришунина Автоматика и телемеханика. 2015. № 3. С. 79-93.

Рассматривается задача оптимизации стратегии управления очередью в системе массового обслуживания MlGl1l , где решение о продолжении или прекращении приема заявок принимается в моменты окончания обслуживания каждой завяки в соответствии с распределением на множестве решений, зависящим от числа заявок, оставшихся в системе. В качестве критерия эффективности выбран средний удельный доход в стационарном режиме, а множество допустимых стратегий управления совпадает с множеством однородных марковских рандомизированных стратегий. Доказано, что, если оптимальная стратегия существует, то она является вырожденной и пороговой с одной точкой переключения управления, т.е. если число заявок в системе превышает некоторый уровень, то прием заявок следует прекратить, а если не превышает, то продолжить.        

Добавлено: 18 марта 2015
Статья
Токарев В. В. Автоматика и телемеханика. 2002. № 1. С. 123-134.
Добавлено: 1 июля 2009
Статья
Голубин А. Ю., Гридин В. Н. Автоматика и телемеханика. 2010. № 8. С. 79-91.

Рассматривается задача  оптимального выбора страховщиком дележей риска между ним и клиентами в динамической  модели страхования, так называемом процессе риска Крамера-Лундберга. При этом учитываются ограничения, наложенные на риски страхователей: либо на среднее значение, либо с вероятностью единица. Решена задача оптимального управления на бесконечном временном интервале для критерия оптимальности типа стационарного коэффициента вариации. Установлено, что в модели  с ограничением на средний риск наиболее выгодным будет  применение «stop-loss» стратегии страхования. При ограничении с вероятностью единица оптимальным оказывается   страхование, представляющее собой комбинацию «stop-loss»-стратегии и франшизы. Показано, что полученные результаты распространяются и на ряд задач с другими критериями оптимальности, таких как максимизация удельной полезности и минимизация  вероятности отклонения от среднего значения.

Добавлено: 12 апреля 2012
Статья
Ядыкин И. Б. Автоматика и телемеханика. 2011. № 5. С. 161-174.
Добавлено: 7 декабря 2011
Статья
Голубин А. Ю., Гридин В. Н., Газов А. И. Автоматика и телемеханика. 2009. Т. 70. № 8. С. 133-144.

Статья посвящена решению задач оптимального выбора страховщиком дележей риска клиента на уровне страховщик-клиент и на уровне страховщик-перестраховщик. Показано, что в модели без дополнительных ограничений для страховщика всегда будет наиболее выгодным отказ от перестрахования и применение «stop-loss» стратегии страхования. В задаче, учитывающей ограничение на риск страхователя, лучшим оказывается индивидуальное перестрахование эксцедента убытка («excess of loss») и страхование, представляющее собой комбинацию «stop-loss» стратегии и франшизы. Получены необходимые и достаточные условия оптимальности для параметров указанных стратегий; приведен пример, иллюстрирующий доказанные результаты в случае экспоненциальных функций полезности.

Добавлено: 14 мая 2013
Статья
Голубин А. Ю., Гридин В. Н. Автоматика и телемеханика. 2012. № 9. С. 111-123.

В работе найдены оптимальные с точки зрения страховщика стратегии страхования и перестрахования в управляемом процессе риска Крамера-Лундберга, описывающем динамику капитала страховой компании на длительном временном интервале. В качестве минимизируемого критерия оптимальности использовался стационарный коэффициент вариации, были учтены дополнительные ограничения на остаточные риски как страхователей, так и перестраховщика.

Добавлено: 23 октября 2012