• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдены 333 публикации
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Вельдяксов В. Н., Шведов А. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 2. С. 328-344.

Данные, используемые при регрессионном анализе, могут быть неточ­ными или неоднозначными. Неопределенность данных может вытекать из случайности или из нечеткости. Регрессия, основанная на вероятностных моделях, широко распространена. Но трудности могут возникать, например, когда множество наблюдений слишком мало или предположения о виде ве­роятностных распределений недостоверны. При обычном эконометрическом оценивании предполагается, что и зависимые, и независимые переменные даны в форме действительных чисел. Но во многих прикладных задачах доступны лишь нечеткие данные. Существующие статистические методы мо­гут быть обобщены и на случай такой неопределенности.  Методы нечеткой регрессии основаны на теории нечетких множеств. Такая регрессия достаточно широко применяется в финансах, деловом адми­нистрировании и других областях. Регрессионная модель с нечеткими дан­ными может рассматриваться с различных точек зрения, переменные могут считаться нечеткими, или отношение между переменными может считаться нечетким.  По моделям нечеткой регрессии опубликовано много работ. При этом рассматриваются различные варианты моделей: с нечеткими регрессорами и с четкими коэффициентами регрессии, с четкими регрессорами и с нечет­кими коэффициентами регрессии, с нечеткими регрессорами и с нечеткими коэффициентами регрессии.  В настоящей работе рассматривается задача повышения точности рег­рессионной модели, когда некоторые или все наблюдения – нечеткие, при этом коэффициенты модели остаются действительными числами. Предла­гается новый способ оценивания свободного члена в регрессионной модели, при этом свободный член представляет собой нечеткое число. Этот способ основан на решении задачи вариационного исчисления. На примерах показа­но, что включение в модель нечеткого свободного члена позволяет повы­сить предсказательную силу регрессионной модели.

Добавлено: 9 марта 2015
Статья
Лис А. И. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 2. С. 290-303.

Вопрос, какой подход к передаче неопределенности является более важ- ным, с использованием случайных величин или с использованием нечетких чисел, далек от своего окончательного решения. В настоящее время широко применяются оба подхода. Методы нечеткой математики позволяют учесть при анализе неточно- сти в значениях таких параметров, как, например, волатильность или про- центная ставка, и выразить цену опциона в виде нечеткого числа. Таким об- разом, цена опциона дается с различными уровнями достоверности. В дан- ной работе используются аналитические формулы для безарбитражных цен опционов, формула Блэка – Шоулза и модификация этой формулы для рас- чета цены американского опциона. Вместо точных значений цены базового актива, волатильности этой цены, дивидендной доходности и ставки про- цента взяты нечеткие числа. В ряде работ такой подход применяется к ев- ропейским опционам, в настоящей работе он впервые используется для аме- риканских опционов. В работе получена нечеткая стоимость американского колл опциона, что позволяет определить границы цены опциона при каждом уровне достоверности. Проводится сравнение с нечеткими стоимостями ев- ропейских опционов. Делается попытка ответить на вопрос, какой подход к подаче неопределенности является более важным, основанный на исполь- зовании случайных величин или на использовании нечетких чисел. В на- стоящее время широко применяются оба подхода.

Добавлено: 19 апреля 2016
Статья
Смирнов А. Д. Экономический журнал Высшей школы экономики. 1998. Т. 2. № 1. С. 3-30.
В статье рассматривается модель стохастической динамики государственного долга и сеньоража для сильно асимметричного финансового рынка переходной экономики. Макроэкономическая политика стабилизации долга рассматривается как опцион, реализация которого происходит в точке рефлективного барьера. При его достижении величина эмиссии реальных денег обеспечивает оптимальное значение ожидаемой приведенной стоимости долга. Для рефлективного барьера рынок долгов сбалансирован, причем оптимальная цена опциона положительна и максимальна для правительства, и равна нулю для частных инвесторов, которые полностью оплачивают политику стабилизации государственного долга.
Добавлено: 5 ноября 2012
Статья
Булатов А. Э., Ларионов И. Н. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 4. С. 505.-533.

Мы анализируем стратегии оптимального исполнения, когда несколько трейдеров одновременно вовлечены в ребалансировку портфелей в одном и том же активе. Для этого случая мы получаем новые торговые стратегии, которые являются непосредственным расширением подхода минимизации линейной комбинации ожидаемых торговых издержек и их дисперсии, предложенным в работах Гринольд, Кан и Алмгрен, Крисс. Однако несмотря на то, что агрегированный поток заявок обладает некоторыми свойсвами, присущими стратегиям Алмгрен, Крисс (а именно – монотонность и выпуклость), предложенные стратегии могут достаточно сильно отличаться от стандартных Гринольд, Кан или Алмгрен Крисс. Так происходит, поскольку каждый трейдер пытается минимизировать свои торговые издержки и поэтому принимает во внимание влияние сделок других трейдеров на цену актива. Мы также получаем представление торговых стратегий в динамическом равновесии Нэша в виде системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка, которые могут быть решены в явном виде, при условии, что трейдеры одинаково несклонны к риску и отличаются только размером начальной позиции. Полученные стратегии могут принадлежать двум различным классам – быть агрессивными или пассивными. В частности, мы показываем, что трейдеры с небольшими позициями склонны действовать агрессивно, в то время как трейдеры с большими позициями защищаются от агрессивных, прибегая к "замедленной" торговле. Мы также показываем, что в зависимости от параметров ликвидности и волатильности, агрессивные трейдеры могут быть фронт-раннерами или контрариан трейдерами. 

Добавлено: 24 января 2016
Статья
Артамонов С. Ю., Дятлов А. Н. Экономический журнал Высшей школы экономики. 1999. Т. 3. № 4. С. 529-542.

Работа посвящена исследованию вопросов применения методики S-образных кривых при анализе эффективности маркетингового бюджета. Рассмотрена задача оптимизации маркетинговых затрат в приближении логистической кривой функции спроса. Предложена новая модель, позволяющая более гибко интерпретировать данные о рынке.

Добавлено: 5 ноября 2012
Статья
Жукова Л. В., Поляков К. Л. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 4. № 23. С. 497-523.

Микрофинансовые организации получили большое распространение в кризисные годы, выдавая микрокредиты (до 100000 рублей) под большие проценты практически без документов. Сегодня ЦБ РФ активно регулирует этот рынок, все больше и больше ужесточая требования, ограничивая ставки и пени на выданные кредиты. Это вызывает необходимость формирования новой стратегии оценки риска невозврата выданного кредита или займа, построенной на предотвращении просрочек со стороны клиентов. Для этого, во-первых, необходимо получать более информативные данные о клиентах, не осложняя взаимоотношения с ними. Во-вторых, необходимо иметь хорошее представление о возможностях тех или иных методов классификации при решении различных задач оценки потенциальных клиентов. Авторы данного исследования анализируют важность для качества классификации клиентов тех показателей, что уже традиционно собираются МФО, а также некоторых новых показателей, основанных на данных из социальных сетей. В данном случае важность показателей интерпретируется в контексте конкретных алгоритмов (методов) классификации. Для моделирования кредитного дефолта (просрочки более 30 дней) авторы используют несколько алгоритмов построения деревьев классификации – алгоритмы CART и С 4.5, логистическую регрессию и алгоритм Random Forest (случайный лес). Моделирование осуществляется на основе выборки из анкет клиентов реальной МФО. Получены неоднозначные результаты. В зависимости от постановки задачи классификации клиентов преимуществом обладают различные алгоритмы дескриптивной аналитики (CART, C4.5, Logit). В тоже время, как и следовало ожидать, наилучшее качество прогнозов дает неинтерпретируемый прогностический алгоритм Random Forest. По результатам анализа было выявлено, что для классификации клиентов МФО во всех рассмотренных методах большой важностью обладает кредитная история заемщика, а также его возраст. Гендерный фактор не оказал влияния на результаты классификации. Также во всех случаях оказались неважными для классификации данные из социальных сетей. 

Добавлено: 15 декабря 2019
Статья
Аистов А. В. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 9. № 2. С. 185-215.

Примеры развитых и переходных экономик показывают, что уровень самозанятости является достаточно противоречивым экономическим показателем. Это заложено в самом определении самозанятости (под это определение попадают и талантливые предприниматели, и неудачники, отчаявшиеся найти какую-либо работу по найму). Высокий уровень самозанятости может быть индикатором либерализации экономики и успешных институциональных реформ и, наоборот, может отражать институциональные проблемы, несовершенство контрактов и избыток предложения наемной рабочей силы. Переход к рыночным отношениям в России породил добровольный уход талантливых, склонных к риску граждан в разряд работодателей и «выдавил» отдельных «неудачников», а также потенциальных будущих работодателей в индивидуальную самозанятость. В рамках статьи это подтверждено эмпирическим анализом данных «Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения» (РМЭЗ). Исследование позволило дополнить известный обобщенный социально-экономический портрет самозанятого и проанализировать изменения, произошедшие в 1998 г. Анализ проведен на основе уравнений доходов типа уравнения Минсера и моделей выбора.

Добавлено: 10 сентября 2012
Статья
Карабекян Д. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 1. С. 19-34.
Рассматриваются предпочтения на множествах альтернатив (расширенные предпочтения). Анализируется ряд известных свойств, которым должны удовлетворять алгоритмы получения расширенных предпочтений из предпочтений на множестве альтернатив. Затем описываются существующие и предлагаются новые методы расширения предпочтений. Выделено три группы методов: лексико-графические, вероятностные и усреднения рангов, которые исследуются на соответствие известным свойствам. Если лексикографические и вероятностные методы для любого числа альтернатив позволяют сравнить все возможные множественные коллективные выборы, то метод усреднения рангов требует дополнительных ограничений при числе альтернатив не менее трех. Вводятся лексико-графические и вероятностные дополнения, а также дополнения, основанные на упорядочении по мощности и по отношению к риску. Анализируются свойства выделенных методов расширения предпочтений.
Добавлено: 15 октября 2012
Статья
Яковлев А. А., Ткаченко А. В., Родионова Ю. Д. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 20. № 2. С. 285-310.

В данной работе мы изучаем, как усиление централизованного мониторинга внутри крупной государственной организации влияет на стимулы к эффективной деятельности ее подразделений, имеющих различную степень финансовой автономии. Для анализа использовались данные о закупках крупной российской государственной организации за 2008–2013 гг. Эффективность деятельности структурных подразделений этой организации измерялась через показатели конкуренции на торгах и соблюдение сроков исполнения контрактов в рамках проводимых ими закупок. Все структурные подразделения классифицировались на «хозрасчетные» подразделения, обладающие большей финансовой автономией и «бюджетные» подразделения. Среди обширного перечня закупаемых товаров, работ и услуг нами были вы­делены два типа услуг, которые часто закупали как хозрасчетные, так и бюджетные подразделения: услуги печати (поставки литературы) и услуги по сбору материалов и баз данных.

В данной работе мы изучаем, как усиление централизованного мониторинга внутри крупной государственной организации влияет на стимулы к эффективной деятельности ее подразделений, имеющих различную степень финансовой автономии. Для анализа использовались данные о закупках крупной российской государственной организации за 2008–2013 гг. Эффективность деятельности структурных подразделений этой организации измерялась через показатели конкуренции на торгах и соблюдение сроков исполнения контрактов в рамках проводимых ими закупок. Все структурные подразделения классифицировались на «хозрасчетные» подразделения, обладающих большей финансовой автономией и «бюджетные» подразделениями. Среди обширного перечня закупаемых товаров работ и услуг нами были выделены два типа услуг, которые часто закупали как «хозрасчетные», так и «бюджетные» подразделения: услуги печати (поставки литературы) и услуги по сбору материалов и баз данных.

   Результаты анализа показали, что в период до усиления мониторинга для «хозрасчетных» подразделений, была характерна более высокая эффективность закупок в сравнении с «бюджетными» подразделениями. После усиления централизованного мониторинга различия в показателях эффективности закупок между двумя выделенными группами подразделений становятся незначимыми. Мы объясняем этот результат тем, что усиление централизованного мониторинга, повышая эффективность закупок в «бюджетных» подразделениях, может порождать дополнительные издержки и тем самым снижать стимулы у «хозрасчетных» подразделений.

Добавлено: 14 октября 2015
Статья
Белянин А. В., Бессонов В. А. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 2. С. 265-267.
Добавлено: 28 января 2013
Статья
Муравьев А. А. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 2. С. 237-264.

В статье анализируется состояние современной экономической науки России с акцентом на роли российских журналов в распространении и накоплении научного знания. Сопоставлены важнейшие количественные характеристики основных российских и зарубежных журналов в области экономики. Предпринята попытка установить соответствие между импакт- факторами Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и импакт-факторами баз данных Research Papers in Economics (RePEc) и Web of Science (WoS). С помощью базы данных EconLit проведен краткий анализ публикационной активности российских ученых-экономистов, которые по данным ряда внешних источников могут быть отнесены к числу наиболее активных исследователей, в зарубежных журналах. Основные выводы статьи - невысокое качество российских журналов и их низкая востребованность в мировой экономической науке, малое число российских исследователей, активно публикующихся в зарубежных журналах, их сосредоточение в нескольких организациях, главным образом, РЭШ, ЦЭМИ РАН и НИУ ВШЭ. В целом проведенный анализ подтверждает широко распространенное мнение о медленном прогрессе российской экономической науки и ее до сих пор слабой интеграции в науку мировую.

Добавлено: 1 октября 2014
Статья
Алескеров Ф. Т. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 9. № 1. С. 97-98.
Книга одного из самых выдающихся экономистов современности, лауреата Нобелевской премии К. Эрроу "Коллективный выбор и индивидуальные ценности" относится к числу наиболее знаменитых научных монографий ХХ в. В ней впервые была поставлена и решена задача аксиоматического построения коллективного решения на основе индивидуальных мнений.
Добавлено: 30 октября 2012
Статья
Бессонов В. А. Экономический журнал Высшей школы экономики. 1998. Т. 2. № 1. С. 31-66.

В работе анализируется точность измерения роста российских потребительских цен индексами потребительских цен (ИПЦ) Госкомстата России, в первую очередь, возможность наличия смещений в них. Показано, что в силу объективных причин точность измерения роста российских потребительских цен за период экономических реформ невысока, что необходимо учитывать при использовании ИПЦ Госкомстата. Также показано, что некоторые особенности методики Госкомстата могут приводить, и скорее всего приводят, к значительному завышению Госкомстатом произошедшего роста цен в 1992-1993 гг. В этом случае динамика всех российских индикаторов в сопоставимых ценах, полученных с использованием ИПЦ Госкомстата, нуждается в уточнении в пользу существенно менее пессимистичных оценок их изменения после либерализации цен. Сформулированы рекомендации по модификации методики расчета ИПЦ с целью устранения обнаруженных смещений.

Добавлено: 5 ноября 2012
Статья
Суринов А. Е. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2000. Т. 4. № 3. С. 333-348.
В статье приведены результаты измерений основных параметров, характеризующих экономическое неравенство населения России, представленные на ежегодной международной конференции "Новый этап экономической трансформации", организованной фондом "Бюро экономического анализа" 24-26 апреля 2000 г. Предложены подходы для выделения социальных страт на основе результатов регулярных обследований бюджетов домашних хозяйств, проведенных Госкомстатом России. Сделана попытка оценить влияние кризиса августа 1998 г. на поведение домохозяйств с разным материальным достатком на рынке труда, товаров и капитала.
Добавлено: 31 октября 2012
Статья
Виленский А. В. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 8. № 2. С. 246-256.
Особенности российского малого предпринимательства заметны лишь в сравнении с малым бизнесом высокоразвитых стран. С малым предпринимательством же развивающихся стран у российского малого предпринимательства больше общих черт, хотя имеются и отличия. В рамках ныне сложившейся в России институциональной модели "средней" развивающейся страны малый бизнес не может раскрыть свой потенциал стимулирования научно-технических инновационных процессов, а также разностороннего противодействия монополизму и в целом - генератора ускоренного экономического роста. Для реального раскрытия этого потенциала российского малого бизнеса требуются глубокие преобразования в экономике и обществе.
Добавлено: 30 октября 2012
Статья
Зуев В. Н., Островская Е. Я., Скрябина В. Ю. и др. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 25. № 1. С. 42-64.

В текущем столетии количество соглашений о зонах свободной торговли (ЗСТ) в международной торговле стремительно растет, что делает их основным инструментом либерализации торговых отношений между странами. ЕАЭС, созданный в 2015 году и обладающий компетенциями таможенного союза, также начал проводить политику активного выстраивания своих внешнеторговых отношений с использованием инструментария ЗСТ. К настоящему моменту уже действует четыре подобных преференциальных и одно непреференциальное торговое соглашение, а в 2020-2025 гг. ожидается подписание еще как минимум трех соглашений. 

Формирующаяся сеть приобретает специфические черты и характерные особенности, которые будут иметь важное значение как для экономического развития стран-членов ЕАЭС, так и позволят его партнерам выстраивать свою внешнеэкономическую стратегию с учетом новых реалий. География заключаемых ЕАЭС соглашений позволяет утверждать о намерениях создать широкую сеть ЗСТ, покрывающую прежде всего Восточное полушарие, с потенциалом распространения на все основные регионы. Партнеры ЕАЭС, как правило, небольшие государства и не самые сильные экономики, а содержание договоров о ЗСТ пока не является столь широким и глубоким, как, например, у ЕС. Примечательно, что в соглашениях почти отсутствуют договоренности в рамках ВТО-экстра. Однако ЕАЭС находится только в начале пути построения сети ЗСТ, и понимание направления этого движения, являющееся главной целью статьи, позволит более точно спрогнозировать как будущую роль ЕАЭС в международной торговой системе, так и политику торговых партнеров объединения.

В данной статье проведен анализ особенностей текущей конфигурации и содержательной специфики формирующейся сети ЗСТ ЕАЭС на основе заключенных и ожидаемых в краткосрочной перспективе соглашений, а также намечены наиболее вероятные перспективы ее развития.

Добавлено: 21 октября 2020
Статья
Бусыгин В. П. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2004. Т. 8. № 4. С. 588-605.
Статья посвящена моделированию внутренней структуры институтов Российской академии наук с использованием гипотез и методов экономики науки, теорий фирмы и теории игр. Выделяются 3 типа институтов, для которых строятся игровые модели. Исследуется эффективность различных организационных типов с привлечением различных критериев. Показывается, что оптимального типа не существует: каждый тип может оказаться наилучшим для данного института.
Добавлено: 30 октября 2012
Статья
Смирнов А. Д. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 16. № 4. С. 444-463.

Статья посвящена изучению проблем осцилляций в экономике, а именно изучению случайно изменяющихся спроса и предложения коротких кредитов. Для изучения циклического характера динамики спредов предлагается использовать модель возмущенного осциллятора первого порядка.

Добавлено: 25 января 2013
Статья
Ощепков А. Ю. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2010. Т. 14. № 4. С. 468-491.

Оценивая уравнения заработной платы минцеровского типа на микроданных Обследования заработной платы по профессиям (ОЗПП) за 2007 г., мы впервые получаем оценки отдачи от высшего образования для всех регионов-субъектов Российской Федерации. Межрегиональные различия в отдачах оказываются очень значительными. Оценки региональных отдач от высшего образования, полученные на основе базового минцеровского уравнения, лежат в диапазоне от 32 до 140% (от средней заработной платы работников, имеющих среднее образование) при общестрановом уровне отдачи примерно 65%. Вариация в оценках, полученных на основе расширенной спецификации уравнения (с учетом вида экономической деятельности и формы собственности предприятия) заметно ниже, но и она является весьма внушительной: оценки различаются от 60 до 150% при общестрановом уровне отдачи примерно 90%. В таких условиях ставшее уже стандартным оценивание отдачи от образования на уровне страны в целом выглядит сильным упрощением, и ответ на вопрос, каков же уровень отдачи от образования в стране, перестает быть тривиальным.

 

Добавлено: 13 октября 2012
Статья
Лукьянова А. Л. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2010. Т. 14. № 3. С. 326-348.

В работе использован метод мета-анализа для обобщения оценок отдачи от образования в России за 1990-2000-е гг. Наши расчеты подтверждают, что в 1990-е гг. наблюдался интенсивный рост отдачи от образования, которая достигла 8% на каждый дополнительный год обучения в начале 2000-х гг. С середины 2000-х гг. началось снижение отдачи от образования. Наблюдается значительный разброс оценок отдачи в зависимости от дизайна исследования, спецификации и методов оценивания уравнения заработной платы. Оценки отдачи выше при использовании расчетной продолжительности обучения вместо фактической, а также оценивании уравнения методом наименьших квадратов. Из переменных правой части уравнения ключевую роль играют форма собственности и тип населенного пункта (город/село). Учет региональных факторов ведет к уменьшению оценок отдачи от образования лишь в том случае, если они включаются в уравнение на уровне субъектов Российской Федерации.

Добавлено: 13 октября 2012
Статья
Громова А. С. Экономический журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 25. № 2. С. 263-291.

Выбор предпринимательской деятельности и самозанятости среди всех возможностей занятости сопряжен с повышенным уровнем риска и требует определенной склонности к нему. Литература, посвященная отношению к риску и предпринимательству, обширна, однако число эмпирических работ на пересечении данных тем невелико. Опираясь на данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2016-2018 годы, я исследую связь выбора предпринимательской деятельности и отношения к риску. Основным выводом работы является то, что склонность к риску положительно и не линейно взаимосвязана с вероятностью выбора предпринимательской деятельности, однако данный вывод является стабильным только для групп добровольных предпринимателей.

Добавлено: 29 июля 2021