• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Влияние аномальных наблюдений на оценку наименьших квадратов параметра авторегрессионного уравнения со случайным коэффициентом

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р.

Изучены робастные свойства МНК-оценки параметра авторегрессионного уравнения со случайным коэффициентом при наличии аддитивных или замещающих выбросов в наблюдениях. Получено аналитическое выражение зависимости функционала влияния от авторегрессионного параметра, дисперсии коэффициента авторегрессии, дисперсии обновляющего процесса и параметров модели наблюдений. Вычислен коэффициент чувствительности оценки к большой погрешности, определены условия его конечности.